Docstoc

Mittaelementit.xls - Finanssivalvonta

Document Sample
Mittaelementit.xls - Finanssivalvonta Powered By Docstoc
					Tämä on luettelo taulukoihin sisältyvien mittojen elementeistä. Mittaelementeistä on lueteltu nimiavaruus, elementin tunnus, elemen

Namespace
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ce-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ci-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-ca-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-cr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cm-mr-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-cs-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ct-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ct-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ct-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-gd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mc-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mc-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-md-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-me-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mf-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mf-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mf-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mf-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mf-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mt-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mt-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mt-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-mt-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-od-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-od-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-od-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-od-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-od-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-od-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-od-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ol-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-op-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-sd-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-si-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/2006-07-01/p-ss-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-ca-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-ma-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-ma-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-ma-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-ma-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-op-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-op-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2006-07-01/p-op-fi-2006-07-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
http://www.c-ebs.org/eu/fr/esrs/corep/finland/2008-01-01/p-ca-fi-2008-01-01
stä. Mittaelementeistä on lueteltu nimiavaruus, elementin tunnus, elementin nimi sekä elementin selitteet englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

                      ElementId
                      p-ca_AdditionalOwnFunds
                      p-ca_AdjustmentOtherValuationDifferencesAffectingEligibleReserves
                      p-ca_AdjustmentsMadeValuationDifferencesOriginalOwnFundsTransferredCoreAdditionalOwnFunds
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesAFSAssets
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesAFSEquities
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesAFSEquitiesTransferredCoreAdditionalOwnFunds
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesAFSLoansReceivables
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesCashFlowHedges
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesFVOFinanciaLiabilitiesOwnCreditRisk
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesInvestmentProperty
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesInvestmentPropertyTransferredAdditionalOwnFunds
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesOtherAFSAssetsTransferredCoreAdditionalOwnFunds
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesPropertyPlantEquipment
                      p-ca_AdjustmentValuationDifferencesPropertyPlantEquipmentTransferredAdditionalOwnFunds
                      p-ca_AmountProvisionsIRB
                      p-ca_CADomain
                      p-ca_CapitalRequirementsOfWhichInvestmentFirmsArticle20And24
                      p-ca_CapitalRequirementsOfWhichInvestmentFirmsArticle20And25
                      p-ca_CapitalRequirementsOfWhichInvestmentFirmsArticle46
                      p-ca_CertainSecuritisationExposuresNotIncludedRiskWeightedAssets
                      p-ca_CommitmentsMembersCreditInstitutionsSetUpCooperativeSocieties
                      p-ca_ComplementCapitalRequirementsInvestmentFirmsArticle46
                      p-ca_ComplementsOverallFloorCapitalRequirements
                      p-ca_CoreAdditionalOwnFunds
                      p-ca_CoreAdditionalOwnFundsOtherItems
                      p-ca_CountrySpecificCoreAdditionalOwnFunds
                      p-ca_CountrySpecificDeductionsOriginalAdditionalOwnFunds
                      p-ca_CountrySpecificDeductionsOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
                      p-ca_CountrySpecificDeductionsTotalOwnFunds
                      p-ca_CountrySpecificSupplementaryAdditionalOwnFunds
                      p-ca_CreditRevaluationReserves
                      p-ca_DeductionsAdditionalOwnFunds
                      p-ca_DeductionsOriginalAdditionalOwnFunds
                      p-ca_DeductionsTotalOwnFunds
                      p-ca_EligibleCapital
                      p-ca_EligibleCapitalOfWhichInnovativeInstrumentsSubjectLimit
                      p-ca_EligibleCapitalOfWhichNonInnovativeInstrumentsSubjectLimit
                      p-ca_EligibleReserves
                      p-ca_ExcessLimitHoldingsSubordinatedClaimsOtherItemsCreditFinancialInstitutionsHoldings10PercentCapital
                      p-ca_ExcessLimitOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
                      p-ca_ExcessLimitsAdditionalOwnFunds
                      p-ca_ExcessLimitsAdditionalOwnFundsTransferredAdditionalOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
                      p-ca_ExcessLimitsInnovativeInstruments
                      p-ca_ExcessLimitsNonInnovativeInstruments
                      p-ca_ExcessLimitsOriginalOwnFundsTransferredCoreAdditionalOwnFunds
                      p-ca_ExcessLimitsSupplementaryAdditionalOwnFunds
                      p-ca_FixedTermCumulativePreferentialShares
                      p-ca_FreeDeliveriesFiveBusinessDaysPostSecondContractualPaymentDeliveryLegUntilExtinctionTransaction
                      p-ca_FundsGeneralBankingRisks
                      p-ca_GrossAmountSubordinatedLoanCapital
                      p-ca_HoldingsOtherCreditFinancialInstitutionsAmountingMore10PercentCapital
                      p-ca_IlliquidAssets
                      p-ca_IncomeCurrentYearUnaudited
p-ca_IncomeNegativeCurrentYear
p-ca_IncomePositiveCurrentYear
p-ca_InnovativeInstrumentsSubjectLimit
p-ca_IntangibleAssets
p-ca_InterimProfits
p-ca_InterimProfitsMaterialLossesCurrentFinancialYear
p-ca_InternalAssessmentCapital
p-ca_InternalAssessmentCapitalNeeds
p-ca_InternalAssessmentSurplusDeficitCapital
p-ca_IRBMeasurementExpectedLosses
p-ca_IRBProvisionExcess
p-ca_IRBProvisionExcessShortfall
p-ca_IRBProvisionShortfall
p-ca_MaterialLossesCurrentFinancialYear
p-ca_MemorandumItemOwnFundsRelevantLimitsLargeExposuresAdditionalCapitalCoverMarketRisksIsNotUsedLimitsQualifyingPa
p-ca_MemorandumItems
p-ca_MemorandumItemsIRBProvisionExcessShortfall
p-ca_MemorandumItemTotalOwnFundsRelevantLimitsLargeExposuresAdditionalCapitalCoverMarketRisksIsUsed
p-ca_MinimumInitialCapitalRequired
p-ca_MinorityInterest
p-ca_MinorityInterestOfWhichInnovativeInstrumentsSubjectLimit
p-ca_MinorityInterestOfWhichNonInnovativeInstrumentsSubjectLimit
p-ca_NegativeFilterFirstTimeAdoptionIASTypeAccountingRules
p-ca_NetGainsCapitalisationFutureMarginIncomeSecuritisations
p-ca_NetTradingBookProfits
p-ca_NonInnovativeInstrumentsSubjectLimit
p-ca_OfWhichFromAdditionalOwnFunds
p-ca_OfWhichGeneralProvisionCollectiveImpairment
p-ca_OfWhichOriginalOwnFunds
p-ca_OriginalOwnFunds
p-ca_OtherAdjustmentsValuationDifferencesAffectingEligibleReservesTransferredCoreAdditionalOwnFunds
p-ca_OtherCountrySpecificDeductionsAdditionalOwnFunds
p-ca_OtherCountrySpecificDeductionsOriginalAdditionalOwnFunds
p-ca_OtherCountrySpecificDeductionsOriginalOwnFunds
p-ca_OtherCountrySpecificDeductionsOriginalOwnFundsOther
p-ca_OtherCountrySpecificOriginalOwnFunds
p-ca_OtherCountrySpecificOriginalOwnFundsOther
p-ca_OtherCountrySpecificOwnFundsRequirements
p-ca_OtherDeductionsOriginalOwnFunds
p-ca_OtherInstrumentsEligibleCapital
p-ca_OtherInstrumentsHoldRespectInsuranceUndertakingsReinsuranceUndertakingsInsuranceHoldingCompaniesParticipationIsMa
p-ca_OtherValuationDifferencesAffectingEligibleReserves
p-ca_OwnShares
p-ca_PaidUpCapital
p-ca_ParticipationsHoldInsuranceUndertakingsReinsuranceUndertakingsInsuranceHoldingCompanies
p-ca_ParticipationsInInsuranceUndertakings
p-ca_PartIncomeNegativeCurrentYearFilteredOutValuationDifferences
p-ca_PartIncomePositiveCurrentYearFilteredOutValuationDifferences
p-ca_PartUnauditedIncomeCurrentYearFilteredOutValuationDifferences
p-ca_PositiveFilterFirstTimeAdoptionIASTypeAccountingRules
p-ca_QualifiedParticipatingInterestNonFinancialInstitutions
p-ca_Reserves
p-ca_RevaluationReserves
p-ca_SecuritiesIndeterminateDurationOtherInstruments
p-ca_SharePremium
p-ca_ShortTermSubordinatedLoanCapital
p-ca_SolvencyIndexRatioTakingIntoAccountSupervisoryReviewProcess
p-ca_SolvencyRatio
p-ca_SolvencyRatioBeforeOtherAndTransitionalCapitalRequirements
p-ca_SpecificProvisionIndividualImpairment
p-ca_SubordinatedClaimsOtherItemsOtherCreditFinancialInstitutionsHoldingsExceed10PercentCapital
p-ca_SubordinatedLoanCapital
p-ca_SupplementaryAdditionalOwnFunds
p-ca_SurplusDeficitOwnFundsBeforeOtherAndTransitionalCapitalRequirements
p-ca_TotalAdditionalOwnFundsGeneralSolvencyPurposes
p-ca_TotalAdditionalOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
p-ca_UnusedEligibleOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
p-ca_ValuationDifferencesAFSAssets
p-ca_ValuationDifferencesAFSLoansReceivables
p-ca_ValuationDifferencesCashFlowHedgesNotRelatedAFSAssets
p-ca_ValuationDifferencesEligibleOriginalOwnFunds
p-ca_ValuationDifferencesFVOFinancialLiabilitiesOwnCreditRisk
p-ca_ValuationDifferencesInAFSEquities
p-ca_ValuationDifferencesInvestmentProperty
p-ca_ValuationDifferencesPropertyPlantEquipment
p-ca_ValueAdjustmentsCreditRiskPositionsStandardisedApproach
p-ce_CREQUIRBDomain
p-ci_CreditDerivatives
p-ci_CreditRiskMitigationTechniquesLGDEstimatesExcludingDoubleDefaultTreatment
p-ci_CRIRBDomain
p-ci_EligibleFinancialCollateral
p-ci_ExposureWeightedAverageMaturityValueDays
p-ci_FundedCreditProtection
p-ci_Guarantees
p-ci_NumberObligors
p-ci_OtherEligibleCollateral
p-ci_OtherFundedCreditProtection
p-ci_OtherPhysicalCollateral
p-ci_OwnEstimatesLGDsUsedOtherFundedCreditProtection
p-ci_OwnEstimatesLGDsUsedUnfundedCreditProtection
p-ci_RealEstate
p-ci_Receivables
p-ci_SubjectDoubleDefaultTreatment
p-ci_UnfundedCreditProtection
p-cm-ca_CapitalRequirements
p-cm-ca_CapitalRequirementsRelatedFixedOverheads
p-cm-ca_CommonCAItemsDomain
p-cm-ca_CreditRiskCapitalRequirements
p-cm-ca_MarketRiskCapitalRequirements
p-cm-ca_OperationalRiskCapitalRequirements
p-cm-ca_OtherTransitionalCapitalRequirements
p-cm-ca_SettlementRiskCapitalRequirements
p-cm-ca_SurplusDeficitOwnFunds
p-cm-ca_SurplusDeficitOwnFundsTakingIntoAccountSupervisoryReviewProcess
p-cm-ca_TotalOriginalOwnFundsGeneralSolvencyPurposes
p-cm-ca_TotalOwnFundsSolvencyPurposes
p-cm-cr_BreakdownFullyAdjustedExposureValueOffBalanceSheetItemsConversionFactors
p-cm-cr_CommonCRItemsDomain
p-cm-cr_ConversionFactor0Percent
p-cm-cr_ConversionFactorBetween0And20Percent
p-cm-cr_ConversionFactorBetween20And50Percent
p-cm-cr_ConversionFactorBetween50And100Percent
p-cm-cr_CreditRiskMitigationTechniquesAffectingAmountExposureFundedCreditProtection
p-cm-cr_CreditRiskMitigationTechniquesAffectingAmountExposureFundedCreditProtectionUnfundedCreditProtectionAdjustedValue
p-cm-cr_CreditRiskMitigationTechniquesSubstitutionEffectsExposure
p-cm-cr_CreditRiskMitigationTechniquesSubstitutionEffectsExposureFundedCreditProtection
p-cm-cr_DeductedOwnFunds
p-cm-cr_ExpectedLossAmount
p-cm-cr_ExposureCRMSubstitutionEffectsPreConversionFactors
p-cm-cr_ExposureCRMSubstitutionEffectsPreConversionFactorsOfWhichOffBalanceSheetItems
p-cm-cr_ExposureValue
p-cm-cr_ExposureValueOfWhichOffBalanceSheetItems
p-cm-cr_ExposureWeightedAverageLgd
p-cm-cr_FullyAdjustedExposureValue
p-cm-cr_FundedCreditProtection
p-cm-cr_InternalRatingSystem
p-cm-cr_MemorandumItemCapitalRequirementsOutflowsSecuritisationsExposureClasses
p-cm-cr_MemorandumItems
p-cm-cr_MemorandumItemsValueAdjustmentsProvisions
p-cm-cr_NotionalAmountRetainedRepurchasedCreditProtection
p-cm-cr_OfWhichArisingCounterpartyCreditRisk
p-cm-cr_OriginalExposurePreConversionFactors
p-cm-cr_PdAssignedObligorGradePool
p-cm-cr_RiskWeightedExposureAmounts
p-cm-cr_SecuritisationPositions
p-cm-cr_SubjectRiskWeights
p-cm-cr_SubstitutionExposureCRM
p-cm-cr_SubstitutionExposureCRMTotalInflows
p-cm-cr_SubstitutionExposureCRMTotalOutflows
p-cm-cr_SyntheticSecuritizationsCreditProtectionSecuritisedExposures
p-cm-cr_SyntheticSecuritizationsCreditProtectionSecuritisedExposuresTotalOutflows
p-cm-cr_SyntheticSecuritizationsCreditProtectionSecuritisedExposuresUnfundedCreditProtectionAdjustedValues
p-cm-cr_TotalAmountSecuritisedExposuresOriginated
p-cm-cr_TotalCapitalRequirementsBeforeCAP
p-cm-cr_UnfundedCreditProtection
p-cm-cr_UnfundedCreditProtectionCreditDerivatives
p-cm-cr_UnfundedCreditProtectionGuarantees
p-cm-mr_AllPositions
p-cm-mr_AllPositionsLong
p-cm-mr_AllPositionsShort
p-cm-mr_CommonMRItemsDomain
p-cm-mr_MemorandumItems
p-cm-mr_MemorandumItemsLong
p-cm-mr_MemorandumItemsPositions
p-cm-mr_MemorandumItemsShort
p-cm-mr_NetPositions
p-cm-mr_NetPositionsLong
p-cm-mr_NetPositionsShort
p-cm-mr_NetPositionsSubjectToCapitalCharge
p-cm-mr_Positions
p-cm-mr_ReductionEffectUnderwritingPositions
p-cs_BreakdownFullyAdjustedExposureOffBalanceSheetItemsConversionFactors
p-cs_CreditDerivatives
p-cs_CreditRiskMitigationTechniquesAffectingAmountExposureFundedCreditProtectionFinancialCollateralComprehensiveMethod
p-cs_CRSADomain
p-cs_ExposureNetValueAdjustmentsProvisions
p-cs_ExposureValue
p-cs_FinancialCollateralAdjustedValueCvam
p-cs_FinancialCollateralSimpleMethod
p-cs_FullyAdjustedExposureValue
p-cs_FundedCreditProtection
p-cs_Guarantees
p-cs_NetExposureCrmSubstitutionEffectsPreConversionFactors
p-cs_OtherFundedCreditProtection
p-cs_Percent0
p-cs_Percent100
p-cs_Percent20
p-cs_Percent50
p-cs_SubstitutionExposureCrm
p-cs_TotalInflows
p-cs_TotalOutflows
p-cs_UnfundedCreditProtectionAdjustedValues
p-cs_ValueAdjustmentsProvisionsAssociatedOriginalExposure
p-cs_VolatilityAdjustmentExposure
p-cs_VolatilityMaturityAdjustments
p-ct_CRTBSETTDomain
p-ct_PriceDifferenceExposureDueToUnsettledTransactions
p-ct_UnsettledTransactionsAtSettlementPrice
p-gd_GroupSolvencyDetailsInformationAffiliatesDomain
p-mc_MKRSACOMDomain
p-mc_PositionsSubjectToCapitalCharge
p-md_Actual
p-md_ConfidenceLevel99Percent
p-md_Hypothetical
p-md_IncrementalDefaultRiskSurcharge
p-md_InternalVaR
p-md_InternalVaRLimit
p-md_MKRIMDetailsDomain
p-md_PLEffectivelyBacktesting
p-md_RegulatoryVaR
p-md_SpecificRiskSurcharge
p-md_VaRT1
p-md_VaRT10
p-me_MKRSAEQUDomain
p-mf_MKRSAFXDomain
p-mf_PositionsSubjectCapitalCharge
p-mf_PositionsSubjectCapitalChargeLong
p-mf_PositionsSubjectCapitalChargeMatched
p-mf_PositionsSubjectCapitalChargeShort
p-mi_IncrementalDefaultRiskSurcharge
p-mi_MarketRiskInternalModels
p-mi_MemorandumItems
p-mi_MultiplicationFactor
p-mi_MultiplicationFactorXAveragePrevious60WorkingDaysVaR
p-mi_NumberOfOvershootingsDuringPrevious250WorkingDays
p-mi_PreviousDayVaR
p-mi_SpecificRiskSurcharge
p-mt_AllowanceDueToTradingBookPositionsHedgedByCreditDerivatives
p-mt_MKRSATDIDomain
p-mt_ToLongNetPositions
p-mt_ToShortNetPositions
p-od_MaximumSingleLoss
p-od_MemorandumItemHighestThresholdAppliedDataCollection
p-od_MemorandumItemLowestThresholdAppliedDataCollection
p-od_MemorandumItemThresholdAppliedDataCollection
p-od_NumberOfEvents
p-od_OPRDetailsDomain
p-od_TotalLossAmount
p-ol_BreakdownGrossLossByBusinessLines
p-ol_FirstPaymentFromRiskTransferMechanisms
p-ol_GrossLossAmount
p-ol_LatestPaymentFromRiskTransferMechanisms
p-ol_LossAlreadyDirectlyRecovered
p-ol_LossAlreadyRecoveredFromRiskTransferMechanisms
p-ol_LossPotentiallyToBeRecoveredDirectlyOrFromRiskTransferMechanisms
p-ol_Ocurrence
p-ol_OfWhichUnrealized
p-ol_OPRLOSSDetailsDomain
p-ol_Recognition
p-ol_RelatedToCROrMKR
p-ol_RelevantDatesEvents
p-ol_RiskEventType
p-ol_Status
p-op_AlleviationCapitalRequirementsCapturedInBusinessPractices
p-op_AlleviationCapitalRequirementsDueRiskTransferMechanisms
p-op_AMAMemorandumItems
p-op_CapitalRequirementsBeforeAlleviation
p-op_ExcessOnLimitCapitalAlleviation
p-op_GrossIncome
p-op_LastYearGrossIncome
p-op_LastYearLoansAdvances
p-op_LoansAdvances
p-op_OfWhichAllocationMechanism
p-op_OfWhichDueInsurance
p-op_OPRDomain
p-op_Year2GrossIncome
p-op_Year2LoansAdvances
p-op_Year3GrossIncome
p-op_Year3LoansAdvances
p-sd_ApproachAppliedSaIrbMix
p-sd_ControlledYesNo
p-sd_ConversionFactorApplied
p-sd_CRSECDetailsDomain
p-sd_DirectCreditSubstitute
p-sd_EarlyAmortisation
p-sd_ElgdPct
p-sd_EligibleLiquidityFacilities
p-sd_ExposureValueDeductedFromOwnFundsNegative
p-sd_FirstLoss
p-sd_FirstLossOnBalanceSheetItems
p-sd_FirstLossRated
p-sd_FirstLossUnrated
p-sd_IdentifierOfTheSecuritisation
p-sd_InstitutionsSharePct
p-sd_Mezzanine
p-sd_MezzanineRated
p-sd_MezzanineUnrated
p-sd_MostSenior
p-sd_MostSeniorRated
p-sd_MostSeniorUnrated
p-sd_NonAbcpPrograms
p-sd_NumberOfExposures
p-sd_OffBalanceSheetItemsAndDerivatives
p-sd_OnBalanceSheetItems
p-sd_OriginationDatemmyyyy
p-sd_Other
p-sd_OwnFundsRequirementsBeforeSecuritisationPct
p-sd_RoleOfTheInstitutionSponsorOriginator
p-sd_SecuritisationPositionsOriginalExposurePreConversionFactors
p-sd_SecuritisationStructure
p-sd_SecuritisationTypeTraditionalSynthetic
p-sd_SecuritisedExposuresOriginated
p-sd_TotalAmount
p-sd_TotalAmountOfSecuritisedExposuresOriginatedAtOriginationDate
p-sd_Type
p-sd_ValueAdjustmentsAndProvisions
p-si_BreakdownExposureValueSubjectRiskWeights
p-si_CRSECIRBDomain
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdown1250Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdown1250PercentRated
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdown1250PercentUnrated
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownInternalAssesmentApproach
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownInternalAssesmentApproachAverageRiskWeight
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownLookThrough
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod100Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod12To18Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod20To35Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod250Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod425Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod50To75Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod650Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod6To10Percent
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownSupervisoryFormulaMethod
p-si_ExposureValueRiskWeightBreakdownSupervisoryFormulaMethodAverageRiskWeight
p-si_ReductionInRiskWeightedExposureAmountDueToValudeAdjustmentsAndProvisions
p-ss_BreakdownExposureValueSubjectRiskWeights
p-ss_CRSECSADomain
p-ss_ExposureNetValueAdjustmentsProvisions
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdown1250Percent
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownLookThrough
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownLookThroughOfWhichSecondLossABCP
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownRated100Percent
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownRated1250Percent
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownRated20Percent
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownRated350Percent
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownRated50Percent
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownRatedCreditQualitySteps1to4
p-ss_ExposureValueRiskWeightBreakdownUnrated1250Percent
p-ss_NetExposureAfterCRMSubstitutionEffectsPreConversionFactors
p-ss_ValueAdjustmentsProvisions
p-ca-fi_InterimProfitsMaterialLossesCurrentFinancialYearNonPositive
p-ma-fi_LongPositions
p-ma-fi_MKRSAFXa
p-ma-fi_NetPosition
p-ma-fi_ShortPositions
p-op-fi_AlleviationCapitalRequirementsCapturedInBusinessPracticesNonNegative
p-op-fi_AlleviationCapitalRequirementsDueRiskTransferMechanismsNonNegative
p-op-fi_OfWhichDueInsuranceNonNegative
p-ca-fi_AdministrativeExpenses
p-ca-fi_AggregateValueMutualFunds
p-ca-fi_CapitalRequirementAggregateValueMutualFunds
p-ca-fi_Depreciation
p-ca-fi_MaximumAmountOwnFunds
p-ca-fi_OtherOperatingExpenses
p-ca-fi_OwnFundsSurplusIAbsoluteMinimumOwnFunds
p-ca-fi_OwnFundsSurplusIVCapitalRequirementForFixedCosts
p-ca-fi_OwnFundsSurplusVCapitalRequirementForAggregateValueMutualFunds
p-ca-fi_SumTotalFixedCosts
ElementName
AdditionalOwnFunds
AdjustmentOtherValuationDifferencesAffectingEligibleReserves
AdjustmentsMadeValuationDifferencesOriginalOwnFundsTransferredCoreAdditionalOwnFunds
AdjustmentValuationDifferencesAFSAssets
AdjustmentValuationDifferencesAFSEquities
AdjustmentValuationDifferencesAFSEquitiesTransferredCoreAdditionalOwnFunds
AdjustmentValuationDifferencesAFSLoansReceivables
AdjustmentValuationDifferencesCashFlowHedges
AdjustmentValuationDifferencesFVOFinanciaLiabilitiesOwnCreditRisk
AdjustmentValuationDifferencesInvestmentProperty
AdjustmentValuationDifferencesInvestmentPropertyTransferredAdditionalOwnFunds
AdjustmentValuationDifferencesOtherAFSAssetsTransferredCoreAdditionalOwnFunds
AdjustmentValuationDifferencesPropertyPlantEquipment
AdjustmentValuationDifferencesPropertyPlantEquipmentTransferredAdditionalOwnFunds
AmountProvisionsIRB
CADomain
CapitalRequirementsOfWhichInvestmentFirmsArticle20And24
CapitalRequirementsOfWhichInvestmentFirmsArticle20And25
CapitalRequirementsOfWhichInvestmentFirmsArticle46
CertainSecuritisationExposuresNotIncludedRiskWeightedAssets
CommitmentsMembersCreditInstitutionsSetUpCooperativeSocieties
ComplementCapitalRequirementsInvestmentFirmsArticle46
ComplementsOverallFloorCapitalRequirements
CoreAdditionalOwnFunds
CoreAdditionalOwnFundsOtherItems
CountrySpecificCoreAdditionalOwnFunds
CountrySpecificDeductionsOriginalAdditionalOwnFunds
CountrySpecificDeductionsOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
CountrySpecificDeductionsTotalOwnFunds
CountrySpecificSupplementaryAdditionalOwnFunds
CreditRevaluationReserves
DeductionsAdditionalOwnFunds
DeductionsOriginalAdditionalOwnFunds
DeductionsTotalOwnFunds
EligibleCapital
EligibleCapitalOfWhichInnovativeInstrumentsSubjectLimit
EligibleCapitalOfWhichNonInnovativeInstrumentsSubjectLimit
EligibleReserves
ExcessLimitHoldingsSubordinatedClaimsOtherItemsCreditFinancialInstitutionsHoldings10PercentCapital
ExcessLimitOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
ExcessLimitsAdditionalOwnFunds
ExcessLimitsAdditionalOwnFundsTransferredAdditionalOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
ExcessLimitsInnovativeInstruments
ExcessLimitsNonInnovativeInstruments
ExcessLimitsOriginalOwnFundsTransferredCoreAdditionalOwnFunds
ExcessLimitsSupplementaryAdditionalOwnFunds
FixedTermCumulativePreferentialShares
FreeDeliveriesFiveBusinessDaysPostSecondContractualPaymentDeliveryLegUntilExtinctionTransaction
FundsGeneralBankingRisks
GrossAmountSubordinatedLoanCapital
HoldingsOtherCreditFinancialInstitutionsAmountingMore10PercentCapital
IlliquidAssets
IncomeCurrentYearUnaudited
IncomeNegativeCurrentYear
IncomePositiveCurrentYear
InnovativeInstrumentsSubjectLimit
IntangibleAssets
InterimProfits
InterimProfitsMaterialLossesCurrentFinancialYear
InternalAssessmentCapital
InternalAssessmentCapitalNeeds
InternalAssessmentSurplusDeficitCapital
IRBMeasurementExpectedLosses
IRBProvisionExcess
IRBProvisionExcessShortfall
IRBProvisionShortfall
MaterialLossesCurrentFinancialYear
MemorandumItemOwnFundsRelevantLimitsLargeExposuresAdditionalCapitalCoverMarketRisksIsNotUsedLimitsQualifyingParticipa
MemorandumItems
MemorandumItemsIRBProvisionExcessShortfall
MemorandumItemTotalOwnFundsRelevantLimitsLargeExposuresAdditionalCapitalCoverMarketRisksIsUsed
MinimumInitialCapitalRequired
MinorityInterest
MinorityInterestOfWhichInnovativeInstrumentsSubjectLimit
MinorityInterestOfWhichNonInnovativeInstrumentsSubjectLimit
NegativeFilterFirstTimeAdoptionIASTypeAccountingRules
NetGainsCapitalisationFutureMarginIncomeSecuritisations
NetTradingBookProfits
NonInnovativeInstrumentsSubjectLimit
OfWhichFromAdditionalOwnFunds
OfWhichGeneralProvisionCollectiveImpairment
OfWhichOriginalOwnFunds
OriginalOwnFunds
OtherAdjustmentsValuationDifferencesAffectingEligibleReservesTransferredCoreAdditionalOwnFunds
OtherCountrySpecificDeductionsAdditionalOwnFunds
OtherCountrySpecificDeductionsOriginalAdditionalOwnFunds
OtherCountrySpecificDeductionsOriginalOwnFunds
OtherCountrySpecificDeductionsOriginalOwnFundsOther
OtherCountrySpecificOriginalOwnFunds
OtherCountrySpecificOriginalOwnFundsOther
OtherCountrySpecificOwnFundsRequirements
OtherDeductionsOriginalOwnFunds
OtherInstrumentsEligibleCapital
OtherInstrumentsHoldRespectInsuranceUndertakingsReinsuranceUndertakingsInsuranceHoldingCompaniesParticipationIsMaintain
OtherValuationDifferencesAffectingEligibleReserves
OwnShares
PaidUpCapital
ParticipationsHoldInsuranceUndertakingsReinsuranceUndertakingsInsuranceHoldingCompanies
ParticipationsInInsuranceUndertakings
PartIncomeNegativeCurrentYearFilteredOutValuationDifferences
PartIncomePositiveCurrentYearFilteredOutValuationDifferences
PartUnauditedIncomeCurrentYearFilteredOutValuationDifferences
PositiveFilterFirstTimeAdoptionIASTypeAccountingRules
QualifiedParticipatingInterestNonFinancialInstitutions
Reserves
RevaluationReserves
SecuritiesIndeterminateDurationOtherInstruments
SharePremium
ShortTermSubordinatedLoanCapital
SolvencyIndexRatioTakingIntoAccountSupervisoryReviewProcess
SolvencyRatio
SolvencyRatioBeforeOtherAndTransitionalCapitalRequirements
SpecificProvisionIndividualImpairment
SubordinatedClaimsOtherItemsOtherCreditFinancialInstitutionsHoldingsExceed10PercentCapital
SubordinatedLoanCapital
SupplementaryAdditionalOwnFunds
SurplusDeficitOwnFundsBeforeOtherAndTransitionalCapitalRequirements
TotalAdditionalOwnFundsGeneralSolvencyPurposes
TotalAdditionalOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
UnusedEligibleOwnFundsSpecificCoverMarketRisks
ValuationDifferencesAFSAssets
ValuationDifferencesAFSLoansReceivables
ValuationDifferencesCashFlowHedgesNotRelatedAFSAssets
ValuationDifferencesEligibleOriginalOwnFunds
ValuationDifferencesFVOFinancialLiabilitiesOwnCreditRisk
ValuationDifferencesInAFSEquities
ValuationDifferencesInvestmentProperty
ValuationDifferencesPropertyPlantEquipment
ValueAdjustmentsCreditRiskPositionsStandardisedApproach
CREQUIRBDomain
CreditDerivatives
CreditRiskMitigationTechniquesLGDEstimatesExcludingDoubleDefaultTreatment
CRIRBDomain
EligibleFinancialCollateral
ExposureWeightedAverageMaturityValueDays
FundedCreditProtection
Guarantees
NumberObligors
OtherEligibleCollateral
OtherFundedCreditProtection
OtherPhysicalCollateral
OwnEstimatesLGDsUsedOtherFundedCreditProtection
OwnEstimatesLGDsUsedUnfundedCreditProtection
RealEstate
Receivables
SubjectDoubleDefaultTreatment
UnfundedCreditProtection
CapitalRequirements
CapitalRequirementsRelatedFixedOverheads
CommonCAItemsDomain
CreditRiskCapitalRequirements
MarketRiskCapitalRequirements
OperationalRiskCapitalRequirements
OtherTransitionalCapitalRequirements
SettlementRiskCapitalRequirements
SurplusDeficitOwnFunds
SurplusDeficitOwnFundsTakingIntoAccountSupervisoryReviewProcess
TotalOriginalOwnFundsGeneralSolvencyPurposes
TotalOwnFundsSolvencyPurposes
BreakdownFullyAdjustedExposureValueOffBalanceSheetItemsConversionFactors
CommonCRItemsDomain
ConversionFactor0Percent
ConversionFactorBetween0And20Percent
ConversionFactorBetween20And50Percent
ConversionFactorBetween50And100Percent
CreditRiskMitigationTechniquesAffectingAmountExposureFundedCreditProtection
CreditRiskMitigationTechniquesAffectingAmountExposureFundedCreditProtectionUnfundedCreditProtectionAdjustedValues
CreditRiskMitigationTechniquesSubstitutionEffectsExposure
CreditRiskMitigationTechniquesSubstitutionEffectsExposureFundedCreditProtection
DeductedOwnFunds
ExpectedLossAmount
ExposureCRMSubstitutionEffectsPreConversionFactors
ExposureCRMSubstitutionEffectsPreConversionFactorsOfWhichOffBalanceSheetItems
ExposureValue
ExposureValueOfWhichOffBalanceSheetItems
ExposureWeightedAverageLgd
FullyAdjustedExposureValue
FundedCreditProtection
InternalRatingSystem
MemorandumItemCapitalRequirementsOutflowsSecuritisationsExposureClasses
MemorandumItems
MemorandumItemsValueAdjustmentsProvisions
NotionalAmountRetainedRepurchasedCreditProtection
OfWhichArisingCounterpartyCreditRisk
OriginalExposurePreConversionFactors
PdAssignedObligorGradePool
RiskWeightedExposureAmounts
SecuritisationPositions
SubjectRiskWeights
SubstitutionExposureCRM
SubstitutionExposureCRMTotalInflows
SubstitutionExposureCRMTotalOutflows
SyntheticSecuritizationsCreditProtectionSecuritisedExposures
SyntheticSecuritizationsCreditProtectionSecuritisedExposuresTotalOutflows
SyntheticSecuritizationsCreditProtectionSecuritisedExposuresUnfundedCreditProtectionAdjustedValues
TotalAmountSecuritisedExposuresOriginated
TotalCapitalRequirementsBeforeCAP
UnfundedCreditProtection
UnfundedCreditProtectionCreditDerivatives
UnfundedCreditProtectionGuarantees
AllPositions
AllPositionsLong
AllPositionsShort
CommonMRItemsDomain
MemorandumItems
MemorandumItemsLong
MemorandumItemsPositions
MemorandumItemsShort
NetPositions
NetPositionsLong
NetPositionsShort
NetPositionsSubjectToCapitalCharge
Positions
ReductionEffectUnderwritingPositions
BreakdownFullyAdjustedExposureOffBalanceSheetItemsConversionFactors
CreditDerivatives
CreditRiskMitigationTechniquesAffectingAmountExposureFundedCreditProtectionFinancialCollateralComprehensiveMethod
CRSADomain
ExposureNetValueAdjustmentsProvisions
ExposureValue
FinancialCollateralAdjustedValueCvam
FinancialCollateralSimpleMethod
FullyAdjustedExposureValue
FundedCreditProtection
Guarantees
NetExposureCrmSubstitutionEffectsPreConversionFactors
OtherFundedCreditProtection
Percent0
Percent100
Percent20
Percent50
SubstitutionExposureCrm
TotalInflows
TotalOutflows
UnfundedCreditProtectionAdjustedValues
ValueAdjustmentsProvisionsAssociatedOriginalExposure
VolatilityAdjustmentExposure
VolatilityMaturityAdjustments
CRTBSETTDomain
PriceDifferenceExposureDueToUnsettledTransactions
UnsettledTransactionsAtSettlementPrice
GroupSolvencyDetailsInformationAffiliatesDomain
MKRSACOMDomain
PositionsSubjectToCapitalCharge
Actual
ConfidenceLevel99Percent
Hypothetical
IncrementalDefaultRiskSurcharge
InternalVaR
InternalVaRLimit
MKRIMDetailsDomain
PLEffectivelyBacktesting
RegulatoryVaR
SpecificRiskSurcharge
VaRT1
VaRT10
MKRSAEQUDomain
MKRSAFXDomain
PositionsSubjectCapitalCharge
PositionsSubjectCapitalChargeLong
PositionsSubjectCapitalChargeMatched
PositionsSubjectCapitalChargeShort
IncrementalDefaultRiskSurcharge
MarketRiskInternalModels
MemorandumItems
MultiplicationFactor
MultiplicationFactorXAveragePrevious60WorkingDaysVaR
NumberOfOvershootingsDuringPrevious250WorkingDays
PreviousDayVaR
SpecificRiskSurcharge
AllowanceDueToTradingBookPositionsHedgedByCreditDerivatives
MKRSATDIDomain
ToLongNetPositions
ToShortNetPositions
MaximumSingleLoss
MemorandumItemHighestThresholdAppliedDataCollection
MemorandumItemLowestThresholdAppliedDataCollection
MemorandumItemThresholdAppliedDataCollection
NumberOfEvents
OPRDetailsDomain
TotalLossAmount
BreakdownGrossLossByBusinessLines
FirstPaymentFromRiskTransferMechanisms
GrossLossAmount
LatestPaymentFromRiskTransferMechanisms
LossAlreadyDirectlyRecovered
LossAlreadyRecoveredFromRiskTransferMechanisms
LossPotentiallyToBeRecoveredDirectlyOrFromRiskTransferMechanisms
Ocurrence
OfWhichUnrealized
OPRLOSSDetailsDomain
Recognition
RelatedToCROrMKR
RelevantDatesEvents
RiskEventType
Status
AlleviationCapitalRequirementsCapturedInBusinessPractices
AlleviationCapitalRequirementsDueRiskTransferMechanisms
AMAMemorandumItems
CapitalRequirementsBeforeAlleviation
ExcessOnLimitCapitalAlleviation
GrossIncome
LastYearGrossIncome
LastYearLoansAdvances
LoansAdvances
OfWhichAllocationMechanism
OfWhichDueInsurance
OPRDomain
Year2GrossIncome
Year2LoansAdvances
Year3GrossIncome
Year3LoansAdvances
ApproachAppliedSaIrbMix
ControlledYesNo
ConversionFactorApplied
CRSECDetailsDomain
DirectCreditSubstitute
EarlyAmortisation
ElgdPct
EligibleLiquidityFacilities
ExposureValueDeductedFromOwnFundsNegative
FirstLoss
FirstLossOnBalanceSheetItems
FirstLossRated
FirstLossUnrated
IdentifierOfTheSecuritisation
InstitutionsSharePct
Mezzanine
MezzanineRated
MezzanineUnrated
MostSenior
MostSeniorRated
MostSeniorUnrated
NonAbcpPrograms
NumberOfExposures
OffBalanceSheetItemsAndDerivatives
OnBalanceSheetItems
OriginationDatemmyyyy
Other
OwnFundsRequirementsBeforeSecuritisationPct
RoleOfTheInstitutionSponsorOriginator
SecuritisationPositionsOriginalExposurePreConversionFactors
SecuritisationStructure
SecuritisationTypeTraditionalSynthetic
SecuritisedExposuresOriginated
TotalAmount
TotalAmountOfSecuritisedExposuresOriginatedAtOriginationDate
Type
ValueAdjustmentsAndProvisions
BreakdownExposureValueSubjectRiskWeights
CRSECIRBDomain
ExposureValueRiskWeightBreakdown1250Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdown1250PercentRated
ExposureValueRiskWeightBreakdown1250PercentUnrated
ExposureValueRiskWeightBreakdownInternalAssesmentApproach
ExposureValueRiskWeightBreakdownInternalAssesmentApproachAverageRiskWeight
ExposureValueRiskWeightBreakdownLookThrough
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod100Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod12To18Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod20To35Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod250Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod425Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod50To75Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod650Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatingBasedMethod6To10Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownSupervisoryFormulaMethod
ExposureValueRiskWeightBreakdownSupervisoryFormulaMethodAverageRiskWeight
ReductionInRiskWeightedExposureAmountDueToValudeAdjustmentsAndProvisions
BreakdownExposureValueSubjectRiskWeights
CRSECSADomain
ExposureNetValueAdjustmentsProvisions
ExposureValueRiskWeightBreakdown1250Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownLookThrough
ExposureValueRiskWeightBreakdownLookThroughOfWhichSecondLossABCP
ExposureValueRiskWeightBreakdownRated100Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRated1250Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRated20Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRated350Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRated50Percent
ExposureValueRiskWeightBreakdownRatedCreditQualitySteps1to4
ExposureValueRiskWeightBreakdownUnrated1250Percent
NetExposureAfterCRMSubstitutionEffectsPreConversionFactors
ValueAdjustmentsProvisions
InterimProfitsMaterialLossesCurrentFinancialYearNonPositive
LongPositions
MKRSAFXa
NetPosition
ShortPositions
AlleviationCapitalRequirementsCapturedInBusinessPracticesNonNegative
AlleviationCapitalRequirementsDueRiskTransferMechanismsNonNegative
OfWhichDueInsuranceNonNegative
AdministrativeExpenses
AggregateValueMutualFunds
CapitalRequirementAggregateValueMutualFunds
Depreciation
MaximumAmountOwnFunds
OtherOperatingExpenses
OwnFundsSurplusIAbsoluteMinimumOwnFunds
OwnFundsSurplusIVCapitalRequirementForFixedCosts
OwnFundsSurplusVCapitalRequirementForAggregateValueMutualFunds
SumTotalFixedCosts
Label-en
Additional Own Funds
Adjustment To Other Valuation Differences Affecting The Eligible Reserves
Adjustments Made To Valuation Differences In Original Own Funds Transferred To Core Additional Own Funds
Adjustment To Valuation Differences In Other AFS Assets
Adjustment To Valuation Differences In AFS Equities
Adjustment To Valuation Differences In AFS Equities Transferred To Core Additional Own Funds
Adjustment To Valuation Differences In AFS Loans And Receivables
Adjustment To Valuation Differences In Cash Flow Hedges
Adjustment To Valuation Differences In FVO Financial Liabilities (Own Credit Risk)
Adjustment To Valuation Differences In Investment Property
Adjustment To Valuation Differences In Investment Property Transferred To Additional Own Funds
Adjustment To Valuation Differences In Other AFS Assets Transferred To Core Additional Own Funds
Adjustment To Valuation Differences In Property, Plant And Equipment
Adjustment To Valuation Differences In Property, Plant And Equipment Transferred To Additional Own Funds
Amount Of Provisions For IRB
CA (Domain)
Of Which: Investment Firms Under Article 20(2) And 24
Of Which: Investment Firms Under Article 20(3) And 25
Of Which: Investment Firms Under Article 46
(-) Certain Securitisation Exposures Not Included In Risk-Weighted Assets
Commitments Of The Members Of Credit Institutions Set Up As Co-operative Societies
Complement To Capital Requirements For Investment Firms Under Article 46
Complements To Overall Floor For Capital Requirements
Core Additional Own Funds
Other Items
Country Specific Core Additional Own Funds
(-) Country-Specific Deductions From Original And Additional Own Funds
(-) Country Specific Deductions From Own Funds Specific To Cover Market Risks
Country Specific Deductions From Total Own Funds
Country Specific Supplementary Additional Own Funds
Of Which: Credit Revaluation Reserves
(-) Deductions From Additional Own Funds
(-) Deductions From Original And Additional Own Funds
(-) Deductions From Total Own Funds
Eligible Capital
Of Which: Innovative Instruments Subject To Limit
Of Which: Non-Innovative Instruments Subject To Limit
Eligible Reserves
(-) Excess On Limit For Holdings, Subordinated Claims And Other Items In Credit And Financial Institutions In Which Holdings Are U
(-) Excess On Limit For Own Funds Specific To Cover Market Risks
(-) Excess On Limits For Additional Own Funds
Excess On Limits For Additional Own Funds Transferred To Additional Own Funds Specific To Cover Market Risks
(-) Excess On Limits For Innovative Instruments
(-) Excess On Limits For Non-Innovative Instruments
Excess On Limits For Original Own Funds Transferred To Core Additional Own Funds
(-) Excess On Limits For Supplementary Additional Own Funds
Fixed-Term Cumulative Preferential Shares
(-) Free Deliveries From 5 Business Days Post Second Contractual Payment Or Delivery Leg Until Extinction Of The Transaction
Funds For General Banking Risks
Gross Amount Of Subordinated Loan Capital
(-) Holdings In Other Credit And Financial Institutions Amounting To More Than 10% Of Their Capital
(-) Illiquid Assets
Income From Current Year When It Is Unaudited
(-) Income (Negative) From Current Year
Income (Positive) From Current Year
Innovative Instruments Subject To Limit
(-) Intangible Assets
Interim Profits
Interim Profits Or Material Losses Of The Current Financial Year
Internal Assessment Of Capital
Internal Assessment Of Capital Needs
Internal Assessment Surplus (+) / Deficit (-) Of Capital
(-) IRB Measurement Of Expected Losses
IRB Provision Excess
IRB Provision Excess (+) / Shortfall (-)
(-) IRB Provision shortfall and IRB equity expected loss amounts
(-) Material Losses Of The Current Financial Year
Memorandum Item: Own Funds Relevant For Limits To Large Exposures When Additional Capital To Cover Market Risks Is Not Us
Memorandum Items:
Memorandum Items:
Memorandum Item: Total Own Funds Relevant For The Limits Of Large Exposures When Additional Capital To Cover Market Risks
Minimum Initial Capital Required
Minority Interest
Of Which: Innovative Instruments Subject To Limit
Of Which: Non-Innovative Instruments Subject To Limit
(-) Negative Filter Of First Time Adoption Of IAS-Type Accounting Rules
(-) Net Gains From Capitalisation Of Future Margin Income From Securitisations
Net Trading Book Profits
Non-Innovative Instruments Subject To Limit
Of Which: (-) From Additional Own Funds
Of Which: General Provision / Collective Impairment
Of Which: (-) From Original Own Funds
Original Own Funds
Other Adjustments To Valuation Differences Affecting The Eligible Reserves Transferred To Core Additional Own Funds
(-) Other Country-Specific Deductions To Additional Own Funds
(-) Other Country Specific Deductions From Original And Additional Own Funds
(-) Other Country Specific Deductions To Original Own Funds
(-) Other
Other Country Specific Original Own Funds
Other
Other Country Specific Own Funds Requirements
(-) Other Deductions From Original Own Funds
Other Instruments Eligible As Capital
(-) Other Instruments Hold In Respect Of Insurance Undertakings, Reinsurance Undertakings And Insurance Holding Companies In
Other Valuation Differences Affecting The Eligible Reserves
(-) Own Shares
Paid Up Capital
(-) Participations Hold In Insurance Undertakings, Reinsurance Undertakings And Insurance Holding Companies
Participations In Insurance Undertakings
Part Of Income (Negative) From Current Year To Be Filtered Out To Valuation Differences
Part Of Income (Positive) Of The Current Year To Be Filtered Out To Valuation Differences
Part Of The Unaudited Income From The Current Year To Be Filtered Out To Valuation Differences
Positive Filter Of First Time Adoption Of IAS-Type Accounting Rules
(-) Qualified Participating Interest In Non Financial Institutions
Reserves
Revaluation Reserves
Securities Of Indeterminate Duration And Other Instruments
Share Premium
Short Term Subordinated Loan Capital
Solvency Index Ratio (%) Taking Into Account The Supervisory Review Process
Solvency Ratio (%)
Solvency Ratio (%) Before Other And Transitional Capital Requirements
Of Which: Specific Provision / Individual Impairment
(-) Subordinated Claims And Other Items In Other Credit And Financial Institutions In Which Holdings Exceed 10% Of Their Capital
Subordinated Loan Capital
Supplementary Additional Own Funds
Surplus (+) / Deficit (-) Of Own Funds Before Other And Transitional Capital Requirements
Total Additional Own Funds For General Solvency Purposes
Total Additional Own Funds Specific To Cover Market Risks
(-) Unused But Eligible Own Funds Specific To Cover Market Risks
Valuation Differences In Other AFS Assets
Valuation Differences In AFS Loans And Receivables
Valuation Differences In Cash Flow Hedges Not Related To AFS Assets
Valuation Differences Eligible As Original Own Funds
Valuation Differences In FVO Financial Liabilities (Own Credit Risk)
Valuation Differences In AFS Equities
Valuation Differences In Investment Property
Valuation Differences In Property, Plant And Equipment
Value Adjustments For Credit Risk Positions In Standardised Approach
CR EQU IRB (Domain)
Credit Derivatives
Credit Risk Mitigation Techniques Taken Into Account In LGD Estimates Excluding Double Default Treatment
CR IRB (Domain)
Eligible Financial Collateral
Exposure Weighted Average Maturity Value (Days)
Funded Credit Protection
Guarantees
Number Of Obligors
Other Eligible Collateral
Other Funded Credit Protection
Other Physical Collateral
Own Estimates Of LGD's Are Used: Other Funded Credit Protection
Own Estimates Of LGD's Are Used: Unfunded Credit Protection
Real Estate
Receivables
Subject To Double Default Treatment
Unfunded Credit Protection
Capital Requirements
Capital Requirements Related To Fixed Overheads
Common CA Items (Domain)
Total Capital Requirements For Credit, Counterparty Credit And Dilution Risk And Free Deliveries
Total Capital Requirements For Position, Foreign Exchange and Commodity Risks
Total Capital Requirements For Operational Risks (OpR)
Other And Transitional Capital Requirements
Settlement/Delivery Risk
Surplus (+) / Deficit (-) Of Own Funds
Surplus (+) / Deficit (-) Of Own Funds Taking Into Account The Supervisory Review Process
Total Original Own Funds For General Solvency Purposes
Total Own Funds For Solvency Purposes
Breakdown Of The Fully Adjusted Exposure Value (E*) Of Off-Balance Sheet Items According To Conversion Factors
Common CR Items (Domain)
                                                                                                               0%
>0% And <=20%
>20% And <=50%
>50% And <=100%
(-) Credit Risk Mitigation Techniques Affecting The Amount Of The Exposure: Funded Credit Protection Financial Collateral Compre
Unfunded Credit Protection: Adjusted Values (Ga)
Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques With Substitution Effects On The Exposure
Funded Credit Protection
(-) Deducted From Own Funds
Expected Loss Amount
Exposure After CRM Substitution Effects Pre Conversion Factors
Of Which: Off Balance Sheet Items
Exposure Value
Of Which: Off Balance Sheet Items
Exposure Weighted Average LGD (%)
Fully Adjusted Exposure Value (E*)
(-) Funded Credit Protection (Cvam)
Internal Rating System
Memorandum Item: Capital Requirements Corresponding To The Outflows From The IRB/SA Securitisations To Other Exposure Cl
Memorandum Items
(-) Value Adjustments And Provisions
Notional Amount Retained Or Repurchased Of Credit Protection
Of Which: Arising From Counterparty Credit Risk
Original Exposure Pre Conversion Factors
Pd Assigned To The Obligor Grade Or Pool (%)
Risk Weighted Exposure Amounts
Securitisation Positions
Subject To Risk Weights
Substitution Of The Exposure Due To CRM
Total Inflows
(-) Total Outflows
Synthetic Securitizations: Credit Protection To The Securitised Exposures
(-) Total Outflows
Unfunded Credit Protection: Adjusted Values (Ga)
Total Amount Of Securitised Exposures Originated
Total Capital Requirements Before CAP
Unfunded Credit Protection
Credit Derivatives
Guarantees
All Positions
Long
Short
Common MR Items (Domain)
Memorandum Items
Long
Positions
Short
Net Positions
Long
Short
Net Positions Subject To Capital Charge
Positions
(-) Reduction Effect for Underwriting Positions
Breakdown Of The Fully Adjusted Exposure Of Off Balance Sheet Items By Conversion Factors
Credit Derivatives
Credit Risk Mitigation Techniques Affecting The Amount Of The Exposure: Funded Credit Protection. Financial Collateral Comprehe
CR SA (Domain)
Exposure Net Of Value Adjustments And Provisions
Exposure Value
(-) Financial Collateral Adjusted Value (Cvam)
Financial Collateral: Simple Method
Fully Adjusted Exposure Value (E*)
Funded Credit Protection
Guarantees
Net Exposure After CRM Substitution Effects Pre Conversion Factors
Other Funded Credit Protection
                                                                                                             0%
                                                                                                           100%
                                                                                                            20%
                                                                                                            50%
Substitution Of The Exposure Due To CRM
Total Inflows
(-) Total Outflows
Unfunded Credit Protection Adjusted Values (Ga)
(-) Value Adjustments And Provisions Associated With The Original Exposure
Volatility Adjustment To The Exposure
(-) Volatility And Maturity Adjustments
CR TB SETT (Domain)
Price Difference Exposure Due To Unsettled Transactions
Unsettled Transactions At Settlement Price
Group Solvency Details Information on Affiliates (Domain)
MKR SA COM (Domain)
Positions Subject to Capital Charge
Actual
Confidence Level = 99%
Hypothetical
Incremental Default Risk Surcharge
Internal VaR
Internal VaR Limit
MKR IM Details (domain)
P&L Effectively Used for Backtesting
Regulatory VaR
Specific Risk Surcharge
VaR (T=1)
VaR (T=10)
MKR SA EQU (Domain)
MKR SA FX (Domain)
Positions Subject To Capital Charge (Including Redistribution Of Unmatched Positions In Currencies Subject To Special Treatment
Long
Matched
Short
Incremental Default Risk Surcharge
Market Risk Internal Models (Domain)
Memorandum Items:
Multiplication Factor
Multiplication Factor x Average of previous 60 Working Days VaR
Number of Overshootings (during previous 250 working days)
Previous Day VaR
Specific Risk Surcharge
(-) Allowance Due To Trading Book Positions Hedged By Credit Derivatives
MKR SA TDI (Domain)
To Long Net Positions
To Short Net Positions
Maximum Single Loss
Highest
Lowest
Memorandum Item: Threshold Applied In Data Collection
Number Of Events
OPR Details (Domain)
Total Loss Amount
Breakdown Of Gross Loss (%) By Business Lines
First Payment From Risk Transfer Mechanisms
Gross Loss Amount
Latest Payment From Risk Transfer Mechanisms
Loss Already Directly Recovered
Loss Already Recovered From Risk Transfer Mechanisms
Loss Potentially To Be Recovered Directly Or From Risk Transfer Mechanisms
Ocurrence
Of Which: Unrealized
OPR LOSS Details (Domain)
Recognition
Related To Credit Risk (CR) Or Market Risk (MKR)
Relevant Dates For The Events
Risk Event Type (Number)
Status: Ended? Yes/No
Alleviation of Capital Requirements due to the Expected Loss Captured in Business Practices
Alleviation of Capital Requirements due to Risk Transfer Mechanisms
AMA Memorandum Items to be Reported if Applicable
Capital Requirements Before Alleviation due to Expected Loss and Risk Transfer Mechanisms
Excess on Limit for Capital Alleviation of Risk Transfer Mechanisms
Gross Income
Last Year
Last Year
Loans and Advances (in case of ASA Application)
Of Which: Due to an Allocation Mechanism
Of Which: Due to Insurance
OPR (Domain)
Year-2
Year-2
Year-3
Year-3
Approach Applied (SA/IRB/MIX)
Controlled? (Yes/No)
Conversion Factor Applied
CR SEC Details (Domain)
Direct Credit Substitute
Early Amortisation
ELGD %
Eligible Liquidity Facilities
(-) Exposure Value Deducted From Own Funds
First Loss
First Loss
Rated
Unrated
Identifier Of The Securitisation
Institution's Share(%)
Mezzanine
Rated
Unrated
Most Senior
Rated
Unrated
Non ABCP Programs
Number Of Exposures
Off-Balance Sheet Items And Derivatives
On Balance Sheet Items
Origination Date (mm/yyyy)
Other
Own Funds Requirements Before Securitisation %
Role Of The Institution:(Sponsor / Originator)
Securitisation Positions (Original Exposure Pre Conversion Factors)
Securitisation Structure
Securitisation Type:(Traditional / Synthetic)
Securitised Exposures Originated
Total Amount
Total Amount Of Securitised Exposures Originated At Origination Date
Type
(-) Value Adjustments And Provisions
Breakdown of the Exposure Value Subject to Risk Weights According to Risk Weights
CR SEC IRB (Domain)
                                                                                                       1250%
Rated
Unrated
Internal Assesment Approach
Average Risk Weight (%)
Look Through
Ratings Based Method (Credit Quality Steps 1 to 11 in Long Term Table or 1 to 3 in Short Term Table)
                                                                                                       100%
12% - 18%
20% - 35%
                                                                                                       250%
                                                                                                       425%
50% - 75%
                                                                                                       650%
6% - 10%
Supervisory Formula Method
Average Risk Weight (%)
(-) Reduction in Risk Weighted Exposure Amount due to Value Adjustments and Provisions
Breakdown Of The Exposure Value Subject To Risk Weights According To Risk Weights
CR SEC SA (Domain)
Exposure Net Of Value Adjustments And Provisions
                                                                                                       1250%
Look-Through
Of Which: Second Loss In ABCP
                                                                                                       100%
Rated
                                                                                                        20%
                                                                                                       350%
                                                                                                        50%
Rated (Credit Quality Steps 1 To 4)
Unrated
Net Exposure After CRM Substitution Effects Pre Conversion Factors
(-) Value Adjustments And Provisions
Interim Profits Or Material Losses Of The Current Financial Year
Long positions
MKR SA FXa (Domain)
Net position
(-) Short positions
Alleviation of Capital Requirements due to the Expected Loss Captured in Business Practices
Alleviation of Capital Requirements due to Risk Transfer Mechanisms
Of Which: Due to Insurance
Administrative expenses
Aggregate value of mutual funds
Capital requirement for aggregate value of mutual funds
Depreciation
Maximum amount of own funds
Other operating expenses
Own funds surplus I (absolute minimum own funds)
Own funds surplus IV (capital requirement for fixed costs)
Own funds surplus V (capital requirement for aggregate value of mutual funds)
Sum total of fixed costs
Label-fi
Toissijaiset omat varat yhteensä
Oikaisu muihin käyvän arvon muutoksiin
Toissijaisiin omiin varoihin luettavat käyvän arvon muutokset
Oikaisu muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin
Oikaisu myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin
Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset
Oikaisu myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutoksiin
Oikaisu rahavirran suojauksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät)
Oikaisu omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutoksiin
Oikaisu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset
Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset
Oikaisu omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin
Uudelleenarvostusrahasto
IRB arvonalentumis- ja luottotappiot yhteensä
CA (domain)
Siitä sijoituspalveluyrityksille artiklan 20(2) ja 24 mukaan
Siitä sijoituspalveluyrityksille artiklan 20(3) ja 25 mukaan
Siitä sijoituspalveluyrityksille artiklan 46 mukaan
(-) Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin (sijoittaja)
Osuuskunnan jäsenten antamat sitoumukset
Omien varojen lisävaatimus sijoituspalveluyrityksille artiklan 46 mukaan
Kehittyneiden menetelmien siirtymäkauden omien varojen vaatimus
Ylemmät toissijaiset omat varat
Muut erät
Maakohtaiset ylemmät toissijaiset omat varat
Maakohtaiset vähennykset ensi- ja toissijaisista omista varoista
Maakohtaiset vähennykset markkinariskejä kattamaan luettavista omista varoista
Maakohtaiset vähennykset omien varojen yhteismäärästä
Maakohtaiset alemmat toissijaiset omat varat
Siitä luottojen uudelleenarvostus rahasto
(-) Vähennykset toissijaisista omista varoista
(-) Vähennykset ensi- ja toissijaisista omista varoista
Vähennykset omien varojen yhteismäärästä
Oma pääoma
Siitä rajoituksenalaiset innovatiiviset rahoitusinstrumentit
Siitä rajoituksenalaiset ei-innovatiiviset rahoitusinstrumentit
Rahastot yhteensä
(-) Muut omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin, joiden yhteismäärä ylittää 10 % valvottavan omista varoista
(-) Muiden omien varojen ylijäämä
(-) Toissijaisten omien varojen ylijäämä
Muihin omiin varoihin siirretty toissijaisten omien varojen ylijäämä
(-) Innovatiivisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä
(-) Ei-innovatiivisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä
Toissijaisiin omiin varoihin siirtyvä ensisijaisten omien varojen ylijäämä
(-) Alempien toissijaisten omien varojen ylijäämä
Määräaikaiset etuosakkeet
(-) Arvopaperikauppaan liittyvä luottokauppa
Yleisten pankkiriskien rahasto
Debentuurilainat (brutto)
(-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin
Epälikvidit varat
Kirjanpidon mukainen tilintarkastamaton tilikauden tulos
(-) Kirjanpidon mukainen tilikauden tappio
Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto
Innovatiiviset rahoitusinstrumentit
(-) Aineettomat hyödykkeet
Tilikauden voitto
(-) Tilikauden tappio
NULL
NULL
NULL
(-) IRB odotettujen tappioiden määrä
Ylijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB)
IRB Arvonalentumis- ja luottotappioiden ylijäämä (+) / alijäämä (-)
(-) Alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB)
Tilintarkastamaton tilikauden tulos
Lisätieto: Rahoitustoiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä
Vakavaraisuus
Lisätiedot:
Lisätieto: Koko toiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä
Omien varojen ehdoton vähimmäismäärä
Vähemmistöosuus (vain konsolidintiryhmä)
Siitä rajoituksenalaiset innovatiiviset rahoitusinstrumentit
Siitä rajoituksenalaiset ei-innovatiiviset rahoitusinstrumentit
(-) IFRS-standardien käyttöönoton vaikutus (IFRS 1)
(-) Arvopaperistettujen saamisten tuotot (alullepanija)
Kaupankäyntivaraston nettotuotot
Ei-innovatiiviset rahoitusinstrumentit
Josta: (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista
Siitä yleinen luottotappiovarausrahasto / ryhmäkohtainen arvonalentuminen
Josta: (-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista
Ensisijaiset omat varat yhteensä
Muut käyvän arvon muutokset
Muut maakohtaiset vähennykset toissijaisista omista varoista
Muut maakohtaiset vähennykset ensi- ja toissijaisista omista varoista
(-) Muut vähennykset
(-) Muut
Rajoituksenalaiset ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät
Muut
Muut maakohtaiset omien varojen vaateet
(-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista
Muut oman pääoman erät
(-) Huonommalla etuoikeudella olevat saamiset vakuutuslaitokselta, jonka pääomasta omistetaan yli 10 %
Muut käyvän arvon muutokset
(-) Omat osakkeet tai osuudet
Maksettu oma pääoma
(-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin vakuutusalan yrityksiin
Omistusyhteysomistukset vakuutusyhtiöissä
Tilikauden tappioon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin
Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin
Tilintarkastamattomaan tilikauden tulokseen sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin
IFRS-tilinpäätökseen siirtymisen positiivinen oikaisu
(-) Sijoitukset muihin yrityksiin
Rahastot
Arvonkorotusrahasto
Muut ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät
Ylikurssirahasto
Lyhytaikaiset debentuurilainat
NULL
Vakavaraisuussuhdeluku (%)
Vakavaraisuussuhdeluku (%), ennen muita omien varojen vaatimuksia
Siitä kohdistettu luottotappiovarausrahasto / sopimuskohtainen arvonalentuminen
(-) Huonommalla etuoikeudella olevat saamiset luottolaitokselta, sijoituspalveluyritykseltä tai rahoituslaitokselta, jonka pääomasta o
Debentuurilainat
Alemmat toissijaiset omat varat
Omien varojen ylijäämä (+) / alijäämä (-), ennen muita omien varojen vaatimuksia
Toissijaiset omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi
Muut omat varat
(-) Muihin omiin varoihin luettavista eristä käyttämättä jäävä osa
Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset
Myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutokset
Rahavirran suojauksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät)
Omaan pääomaan kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä niiden oikaisut ensisijaisista omista varoista
Omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutokset
Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset
Omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset
Standardimenetelmän luottoriskipositioiden arvonoikaisu
CR EQU IRB (domain)
Luottojohdannaiset
LGD-estimaattiin vaikuttavat CRM:t
CR IRB (domain)
Rahoitusvakuudet
EAD:lla painotettu keskimääräinen maturiteetti (päivinä)
Vastikkeellinen luottosuoja
Takaukset
Vastapuolten lukumäärä
Muut vakuudet
Muu vastikkeellinen luottosuoja
Muut fyysiset vakuudet
Muu vastikkeellinen luottosuoja
Takauksen luonteinen luottosuoja
Kiinteistöt
Saamiset
Päällekkäinen maksukyvyttömyys
Takauksen luonteinen luottosuoja
Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä
Sijoituspalveluyritysten kiinteiden kulujen mukainen omien varojen vaatimus
Yhteiset CA-elementit (domain)
Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus
Korkosopimusten ja osakkeiden positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin omien varojen vaatimus yhteensä
Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus
Muut omien varojen vaatimukset
Kaupankäyntivaraston selvitysriski
Omien varojen ylijäämä (+) / alijäämä (-)
NULL
Ensisijaiset omat varat yhteensä vakavaraisuuden laskemiseksi
Omat varat yhteensä
Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna
Yhteiset CR-elementit (domain)
                                                                                                                       0%
>0 % ja <= 20 %
>20 % ja <= 50 %
>50 % ja <= 100 %
(-) Rahoitusvakuudet (Cvam)
Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistu määrä (Ga)
Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t
Vastikkeellinen luottosuoja
(-) Vähennys omista varoista
Odotettujen tappioiden määrä
Vastuun määrä substituution jälkeen
Josta taseen ulkopuoliset sitoumukset
Vastuuarvo
Josta taseen ulkopuoliset sitoumukset
EAD:lla painotettu keskimääräinen LGD (%)
Oikaistu vastuun määrä (E*)
(-) Vastikkeellinen luottosuoja (Cva)
Sisäinen luottoluokitusmenetelmä
Muistierä: ulosvirtaus
Muistierät
(-) Arvonalentumistappiot
Hallussa pidetyn tai takaisinostetun luottosuojan nimellismäärä
Josta vastapuoliriskistä syntyvät vastuut
Sopimuksen mukainen vastuu
Maksukykyluokan tai sammion PD (%)
Riskipainotetut erät
Arvopaperistamispositiot
Riskipainotettavan vastuun määrä
CRM:stä johtuva substituutio
Sisäänvirtaus yhteensä
(-) Ulosvirtaus yhteensä
Synteettinen arvopaperistaminen: luottosuoja arvopaperistetuille vastuille
(-) Ulosvirtaus yhteensä
Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistu määrä (G*)
Arvopaperistettujen vastuiden määrä yhteensä
Riskipainotettujen erien mukainen omien varojen vaatimus
Takauksen luonteinen luottosuoja
Luottojohdannaiset
Takaukset
Kaikki positiot
Pitkät
Lyhyet
Yhteiset MR-elementit (domain)
Lisätiedot:
Pitkät
Rakennepositiot
Lyhyet
Nettopositiot
Pitkät
Lyhyet
Omien varojen vaatimuksen alaiset nettopositiot
Positiot
(-) Merkintäsitoumusten vähennysvaikutus
Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna
Luottojohdannaiset
Rahoitusvakuudet: kattava menetelmä
CR SA (domain)
Nettovastuu
Vastuuarvo
(-) Vakuuden oikaistu arvo (Cvam)
Rahoitusvakuudet: yksinkertainen menetelmä
Oikaistu vastuun määrä (E*)
Vastikkeellinen luottosuoja
Takaukset
Vastuun määrä substituution jälkeen
Muu vastikkeellinen luottosuoja
                                                                                                                    0%
                                                                                                                  100%
                                                                                                                   20%
                                                                                                                   50%
CRM:stä johtuva substituutio
Sisäänvirtaus yhteensä
(-) Ulosvirtaus yhteensä
Takauksen luonteinen luottosuoja
(-) Arvonalentumistappiot
Vastuun volatiliteettikorjaus (he)
Volatiliteetti- ja maturiteettikorjaukset
CR TB SETT (domain)
Selvittämättä olevien kauppojen hintaero
Selvittämättä olevien kauppojen yhteismäärä
NULL
MKR SA COM (domain)
Omien varojen vaatimuksen alaiset nettopositiot
Todellinen
Luottamusväli = 99 %
Hypoteettinen
Erityisriskin lisäpääomavaade
Sisäinen VaR
Sisäisen VaR-luvun limiitti
MKR IM Details (domain)
Toteumatestauksen tulokset
Viranomais-VaR
Erityisriskin vaatimus
VaR (T=1)
VaR (T=10)
MKR SA EQU (domain)
MKR SA FX (domain)
Omien varojen vaatimuksen alaiset positiot (Sisältää nettouttamatta jääneet positiot valuuttojen osalta, joille eri laskentatapa nettou
Pitkät
Nettoutetut
Lyhyet
Erityisriskin lisäpääomavaade
Markkinariski: sisäinen malli (domain)
Lisätiedot:
Kerroin
Kerroin x edellisen 60 pankkipäivän VaR-lukujen keskiarvo
Toteumatestauksen ylitysten määrä edelliseltä 250 pankkipäivältä
Edellisen päivän VaR-luku
Erityisriskin vaatimus
Kaupankäyntivaraston luottojohdannaisten suojausvaikutus
MKR SA TDI (domain)
Pitkiin positioihin
Lyhyisiin positioihin
Suurin yksittäinen tappio
Korkein
Alhaisin
Tiedonkeruussa sovellettava minimimäärä
Tappiotapahtumien lukumäärä
OPR Details (domain)
Kokonaistappio
Tappion jakautuminen (%) liiketoiminta-alueittain
1. korvaus riskinsiirtomekanismeista
Bruttotappio
Viimeisin korvaus riskinsiirtomekanismeista
Tappiosta takaisin saatu määrä omien toimien kautta
Tappiosta takaisin saatu riskinsiirtomekanismien kautta
Tappiosta mahdollisesti vielä saatavana takaisin suoraan tai riskinsiirtomekanismien kautta
Tappion tapahtumispvm
Josta realisoitumaton osa
OPR LOSS Details (domain)
Tappion havaitsemispvm
Liittyy luotto- tai markkinariskiin?
Tappioon liittyviä ajankohtia
Tappiotyypin nro
Onko tappion lopullinen määrä selvillä?
Odotetuista tappioista johtuva vähennyserä
Riskin siirtomekanismeista johtuva pääomavaatimuksen vähennyserä
Kehittyneen menetelmän liitetiedot
Pääomavaatimus ennen odotettujen tappioiden ja riskin siirtomekanismien vähennyseriä
Riskinsiirtomekanismien vähennyserän enimmäismäärän ylittävä osa
Bruttotuotot
Viime vuosi
Viime vuosi
Luotot ja luottolimiitit (vaihtoehtoinen standardimenetelmä)
Allokaatiosta johtuva pääomavaatimus
Josta johtuu vakuutuksista
OPR (domain)
Vuosi-2
Vuosi-2
Vuosi-3
Vuosi-3
Sovellettu menetelmä
Hallittu?
Sovellettu luottovasta-arvokerroin
CR SEC Details (domain)
Suorat luoton vastineet
Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot
ELGD (%)
Hyväksyttävät likviditeettisopimukset
(-) Vähennys omista varoista
Suuririskisin etuoikeusluokka
Suuririskisin etuoikeusluokka
Luokitellut
Luokittelemattomat
Arvopaperistamistransaktion nimi
Raportoijan osuus (%)
Mezzanine etuoikeusluokat
Luokitellut
Luokittelemattomat
Ylin etuoikeusluokka
Luokitellut
Luokittelemattomat
Muut kuin ABCP-ohjelmat
Vastuiden lukumäärä
Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset
Taseen erät
Alullepanokuukausi
Muut
Omien varojen vaatimus ennen arvopaperistamista (%)
Raportoijan rooli
Arvopaperistamispositiot (sopimuksen mukainen vastuu)
Arvopaperistamisen rakenne
Arvopaperistamismuoto
Arvopaperistetut vastuut
Määrä yhteensä
Arvopaperistettujen vastuiden määrä alullepanohetkellä
Tyyppi
(-) Arvonalentumistappiot
Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin
CR SEC IRB (domain)
                                                         1250%
Luokitellut
Luokittelemattomat
Sisäisen arvioinnin lähestymistapa
Keskimääräinen riskipaino (%)
Look-through
Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli
                                                         100%
12–18 %
20–35 %
                                                         250%
                                                         425%
50–75 %
                                                         650%
6–10 %
Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli
Keskimääräinen riskipaino (%)
(-) Arvonalentumistappiot
Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin
CR SEC SA (domain)
Nettovastuu
                                                         1250%
Look-Through
ABCP: Muu kuin suuririskisin etuoikeusluokka
                                                         100%
Luokitellut
                                                          20%
                                                         350%
                                                          50%
Luokitellut (luottoluokat 1 - 4)
Luokittelemattomat
Vastuun nettomäärä substituution jälkeen
(-) Arvoalentumistappiot
(-) Tilikauden tappio
Pitkät positiot
MKR SA FXa (domain)
Nettopositiot
(-) Lyhyet positiot
Odotetuista tappioista johtuva vähennyserä
Riskin siirtomekanismeista johtuva pääomavaatimuksen vähennyserä
Josta johtuu vakuutuksista
Hallintokulut
Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo
Sijoitusrahastojen yhteenlasketun arvon omien varojen vaatimus
Poistot
Omien varojen enimmäismäärä
Muut toimintokulut
Omien varojen ylijäämä I (omien varojen ehdoton vähimmäismäärä)
Omien varojen ylijäämä IV (kiinteiden kulujen pääomavaatimus)
Omien varojen ylijäämä V (sijoitusrahastojen yhteenlasketun arvon pääomavaatimus)
Kiinteät kulut yhteensä
Label-sv
Supplementärt kapital
Justering för övriga förändringar i verkligt värde
Förändringar i verkligt värde som får inräknas i supplementärt kapital
Justering för förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas
Justering för förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas
Justering för förändringar i verkligt värde på låne- och kundfordringar som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas
Justering för förändringar i verkligt värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansiella tillgånga
Justering för förändringar i verkligt värde på finansiella skulder
Justering för förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas
Justering för förändringar i verkligt värde hänförliga till omvärdering av rörelsefastigheter
Omvärderingsfond
IRB: nedskrivningar totalt
CA (domän)
NULL
NULL
NULL
(-) Investeringar i värdepapperiserade tillgångar (investerare)
NULL
NULL
Kapitalkrav för internmätningsmetoder med hänsyn tagen till övergångsregler
Övre supplementärt kapital
Övriga poster
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
(-) Avdrag från supplementärt kapital
(-) Avdrag från primärt och supplementärt kapital
NULL
Eget kapital
Därav: Innovativa finansiella instrument
Därav: Icke-innovativa finansiella instrument
Summa reserver
(-) Övriga innehav och investeringar i andra finansiella företag som sammanlagt överstiger 10 % av tillsynsobjektets kapitalbas
(-) Avdrag för poster som överstiger gränsen för att få ingå i övrig kapitalbas
(-) Överskjutande supplementärt kapital
Överskjutande supplementärt kapital som får inräknas i övrig kapitalbas
(-) Överskott från innovativa finansiella instrument
(-) Överskott från icke-innovativa finansiella instrument
NULL
(-) Överskjutande undre supplementärt kapital
NULL
(-) Kredittransaktioner (värdepappershandel)
Reserver för generella bankrisker
Debenturlån (brutto)
(-) Innehav och investeringar över 10 % i andra finansiella företag
NULL
Resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat
(-) Redovisad förlust för räkenskapsperioden
Redovisad vinst för räkenskapsperioden
Innovativa finansiella instrument
(-) Immateriella tillgångar
Räkenskapsperiodens vinst
(-) Räkenskapsperiodens förlust
NULL
NULL
NULL
(-) IRB: förväntat förlustbelopp
Överskott som utgör skillnaden mellan nedskrivningar och förväntade förluster (IRB)
IRB: nedskrivningar, överskott (+) eller underskott (-)
(-) Underskott som utgör skillnaden mellan nedskrivningar och förväntade förluster (IRB)
Resultat under räkenskapsperioden
Särskilda uppgifter: Kapitalbas för täckning av stora exponeringar i finansieringsverksamheten
Kapitaltäckning
Särskilda uppgifter:
Särskilda uppgifter: Kapitalbas för täckning av stora exponeringar i hela verksamheten
Absolut minsta kapitalbas
Minoritetsandel (enbart för finansiell företagsgrupp)
Därav: Innovativa finansiella instrument
Därav: Icke-innovativa finansiella instrument
(-) Övergång till IFRS (IFRS 1)
(-) Intäkter av värdepapperiserade tillgångar (originator)
Nettovinster i handelslagret
Icke-innovativa finansiella instrument
Därav: (-) Avdrag från supplementärt kapital
NULL
Därav: (-) Avdrag från primärt kapital
Primärt kapital
Övriga förändringar i verkligt värde
NULL
NULL
(-) Övriga avdrag
NULL
Poster som enligt begränsningsregler får inräknas i primärt kapital
Övriga
NULL
(-) Avdrag från primärt kapital
Övrigt eget kapital
(-) Efterställda fordringar på försäkringsföretag där ägarandelen överstiger 10 % av företagets kapital
Övriga förändringar i verkligt värde
(-) Egna aktier eller andelar
Inbetalt eget kapital
(-) Innehav och investeringar över 10 % i andra försäkringsföretag
NULL
Del av räkenskapsperiodens förlust som härrör från orealiserade vinster som inte avräknas från primärt kapital
Del av räkenskapsperiodens vinst som härrör från orealiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital
Del av resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat och härrör från orealiserade vinster som inte får inräknas i primärt k
NULL
(-) Innehav i icke-finansiella företag enligt begränsningsreglerna
Reserver
Uppskrivningsfond
Övriga poster som får inräknas i övre supplementärt kapital
Överkursfond
Kortfristiga debenturlån
NULL
Kapitaltäckningsgrad (%)
Kapitaltäckningsgrad (%) före andra kapitalkrav
NULL
(-) Efterställda fordringar på finansiella företag där ägarandelen överstiger 10 % av institutets/företagets kapital
Debenturlån
Undre supplementärt kapital
Överkott (+) eller underskott (-) av kapital före andra kapitalkrav
Totalt supplementärt kapital för kapitaltäckningsändamål
Övrig kapitalbas
(-) Avdrag för kapitalbasbelopp som ej kan utnyttjas enligt begränsningsreglerna
Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på låne- och kundfordringar som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas
Förändringar i verkligt värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansiella tillgångar som kan s
Orealiserade vinster och förluster redovisade i eget kapital och justeringar för dem i primärt kapital
Förändringar i verkligt värde på finansiella skulder
Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas
Förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Förändringar i verkligt värde hänförliga till omvärdering av rörelsefastigheter
NULL
CR EQU IRB (domän)
Kreditderivat
Kreditriskskydd som påverkar LGD-estimat
CR IRB (domän)
Finansiella säkerheter
EAD-viktad genomsnittlig löptid (dagar)
Förbetalt kreditriskskydd
Garantier
Antal motparter
Övriga säkerheter
Övrigt förbetalt kreditriskskydd
Övriga fysiska säkerheter
Övrigt förbetalt kreditriskskydd
Obetalt kreditriskskydd
Fastigheter
Kundfordringar
Dubbelt fallissemang
Obetalt kreditriskskydd
Kapitalkrav
NULL
Gemensamma CA-element (domän)
Kapitalkrav för kredit- och motpartsrisk
Kapitalkrav för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk
Kapitalkrav för operativ risk
Andra kapitalkrav
Avvecklingsrisk i handelslagret
Överskott (+) eller underskott (-) av kapital
NULL
Totalt primärt kapital för kapitaltäckningsändamål
Kapitalbas
Fördelning av justerat exponeringsbelopp efter tillämplig konverteringsfaktor
Gemensamma CR-element (domän)
                                                                                                                           0%
>0 % och <= 20 %
>20 % och <= 50 %
>50 % och <= 100 %
(-) Finansiella säkerheter (Cvam)
Obetalt kreditriskskydd: justerat belopp (Ga)
Kreditriskskydd enligt substitutionsprincipen
Förbetalt kreditriskskydd
(-) Avdrag från kapitalbasen
Förväntat förlustbelopp
Exponeringsbelopp efter substitutionseffekt
Därav: exponeringar utanför balansräkningen
Exponeringsbelopp
Därav: exponeringar utanför balansräkningen
EAD-viktat genomsnittligt LGD (%)
Justerat exponeringsbelopp (E*)
(-) Förbetalt kreditriskskydd (Cva)
IRB-metod
Särskilda uppgifter: utflöde
Memorandumposter
(-) Nedskrivningar
Nominellt värde av innehaft eller återköpt kreditriskskydd
Därav: exponering för motpartsrisk
Exponering enligt avtal
PD för riskklass eller grupp av exponeringar (%)
Riskvägt belopp
Position i värdepapperisering
Exponeringsbelopp som skall riskvägas
Kreditriskskydd med substitutionseffekt
Totalt inflöde
(-) Totalt utflöde
Syntetisk värdepapperisering: kreditriskskydd för värdepapperiserade exponeringar
(-) Totalt utflöde
Obetalt kreditriskskydd: justerat belopp (G*)
Värdepapperiserat belopp
Kapitalkrav för riskvägt belopp
Obetalt kreditriskskydd
Kreditderivat
Garantier
Alla positioner
Långa
Korta
Gemensamma MR-element (domän)
Särskilda uppgifter:
Långa
Strukturella positioner
Korta
Nettopositioner
Långa
Korta
Nettopositioner som omfattas av kapitalkrav
Positioner
(-) Riskreducerande effekt av emissions-garantier
Fördelning av justerat exponeringsbelopp efter tillämplig konverteringsfaktor
Kreditderivat
Finansiella säkerheter: fullständig metod
CR SA (domän)
Nettoexponering
Exponeringsbelopp
(-) Justerat säkerhetsvärde (Cvam)
Finansiella säkerheter: förenklad metod
Justerat exponeringsbelopp (E*)
Förbetalt kreditriskskydd
Garantier
Exponeringsbelopp efter substitutionseffekt
Övrigt förbetalt kreditriskskydd
                                                                                                             0%
                                                                                                           100%
                                                                                                            20%
                                                                                                            50%
Kreditriskskydd med substitutionseffekt
Totalt inflöde
(-) Totalt utflöde
Obetalt kreditriskskydd
(-) Nedskrivningar
Löptidsjustering av exponering (He)
Volatilitets- och löptidsjusteringar
CR TB SETT (domän)
Prisskillnad för ej avvecklade transaktioner
Ej avvecklade transaktioner totalt
NULL
MKR SA COM (domän)
Nettopositioner som omfattas av kapitalkrav
Faktiskt
Konfidensintervall = 99 %
Hypotetiskt
Extra kapitalkrav för specifik risk
Internt VaR-värde
Intern VaR-limit
MKR IM Details (domän)
Resultat för backtesting
Regelstyrt VaR
Kapitalkrav för specifik risk
VaR (T=1)
VaR (T=10)
MKR SA EQU (domän)
MKR SA FX (domän)
Positioner som omfattas av kapitalkrav (inkluderar icke avstämda positioner i valutor som beräknas med en annan metod)
Långa
Avstämda
Korta
Extra kapitalkrav för specifik risk
Intern modell för marknadsrisk (domän)
Särskilda uppgifter:
Multiplikator
Multiplikator x medelvärdet av dagliga VaR-värden utifrån de närmast föregående 60 bankdagarna
Antal överskridanden under de närmast föregående 250 bankdagarna
Föregående dags VaR-värde
Kapitalkrav för specifik risk
Skydd i form av kreditderivat
MKR SA TDI (domän)
Långa positioner
Korta positioner
Största enskilda förlust
Högsta
Lägsta
Minimiförlusttröskel för rapporteringen
Antal förluster
OPR Details (domän)
Total förlust
Procentuell fördelning av förlusterna efter affärsområde
Första ersättningen genom risköverförings-mekanismen
Bruttoförlust
Sista ersättningen genom risköverförings-mekanismen
Återvinningar genom egna åtgärder
Återvinningar genom risköverförings-mekanismen
Eventuella återvinningar direkt eller genom risköverförings-mekanismen
Datum när förlust inträffat
Därav: orealiserad del
OPR LOSS Details (domän)
Datum när förlust konstaterats
Kan hänföras till kredit- eller marknadsrisk?
Förlusttidpunkter
Förlustkategori-nummer
Är det slutliga förlustbeloppet känt?
Avdrag för förväntad förlust
Avdrag för risköverföring
Särskilda uppgifter: internmätningsmetod (AMA)
Kapitalkrav före avdrag för förväntad förlust och risköverföring
Risköverföring efter maximalt avdrag
Bruttointäkter
Senaste året
Senaste året
Utlåning och kreditlimiter enligt alternativ schablonmetod
Den del av kapitalkravet som fördelats
Därav: avdrag för försäkringar
OPR (domän)
År-2
År-2
År-3
År-3
Tillämpad metod
Kontrollerad?
Tillämpad konverteringsfaktor
CR SEC Details (domän)
Direkta kreditsubstitut
Förtida amortering
ELGD (%)
Godtagbara likviditetsfaciliteter
(-) Avdrag från kapitalbasen
Första förlustläge
Första förlustläge
Kreditvärdering finns
Kreditvärdering saknas
Värdepapperiseringstransaktionens namn
Rapportörens andel (%)
Mellanliggande
Kreditvärdering finns
Kreditvärdering saknas
Första prioritet
Kreditvärdering finns
Kreditvärdering saknas
Andra program än ABCP
Antal exponeringar
Poster utanför balansräkningen och derivat
Poster i balansräkningen
Startmånad
Övriga
Kapitalkrav före värdepapperisering (%)
Rapportörens roll
Positioner i värdepapperisering (exponering enligt avtal)
Värdepapperiseringens struktur
Typ av värdepapperisering
Värdepapperiserade exponeringar
Totalt belopp
Värdepapperiserat exponeringsbelopp vid start
Typ
(-) Nedskrivningar
Fördelning av exponeringsbelopp i riskvikter
CR SEC IRB (domän)
                                                            1250%
Kreditvärdering finns
Kreditvärdering saknas
Internmetod
Genomsnittlig riskvikt (%)
Genomsyn (look-through)
Externratingmetod
                                                            100%
12–18 %
20–35 %
                                                            250%
                                                            425%
50–75 %
                                                            650%
6–10 %
Formelbaserad metod
Genomsnittlig riskvikt (%)
(-) Nedskrivningar
Fördelning av exponeringsbelopp i riskvikter
CR SEC SA (domän)
Nettoexponering
                                                            1250%
Genomsyn (look-through)
Därav: andra förlustläge eller bättre i ABCP
                                                            100%
Kreditvärdering finns
                                                             20%
                                                            350%
                                                             50%
Kreditvärdering med kreditkvalitetssteg 1–4
Kreditvärdering saknas
Exponeringsbelopp efter substitutionseffekt
(-) Nedskrivningar
(-) Räkenskapsperiodens förlust
Långa positioner
MKR SA FXa (domän)
Nettopositioner
(-) Korta positioner
Avdrag för förväntad förlust
Avdrag för risköverföring
Därav: avdrag för försäkringar
Administrationskostnader
Placeringsfondernas sammanräknade värde
Kapitalkrav för placeringsfondernas sammanräknade värde
Avskrivningar
Högsta kapitalbas
Övriga rörelsekostnader
Kapitalbasöverskott I (avseende minsta kapitalbas)
Kapitalbasöverskott IV (kapitalkrav för fasta kostnader)
Kapitalbasöverskott V (kapitalkrav för placeringsfondernas sammanräknade värde)
Summa fasta kostnader
ella tillgångar som kan säljas

nsiella tillgångar som kan säljas
ar hänförliga till finansiella tillgångar som kan säljas)




av tillsynsobjektets kapitalbas
ter som inte får inräknas i primärt kapital
a till finansiella tillgångar som kan säljas)
nas med en annan metod)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:9/16/2011
language:Finnish
pages:53