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Sous Vba Excel Value at Risk - DOC - DOC

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Sous Vba Excel Value at Risk - DOC - DOC Powered By Docstoc
					Kanza AMOR                                                                                               Née le 25/08/1981
 06 67 31 33 47                                                                           46, rue de Vouillé – 75015 Paris
 amor.kanza@gmail.com

                             Ingénieur en Finance et Systèmes d’Information
FORMATION

2005 – 2006          Master Professionnel Finance / Gestion d’Actifs www.master222.com
                     Université Paris IX Dauphine (Formation en alternance)
                     Mémoire: Comparaison de différentes méthodes d’allocation d’actifs (approche de Markowitz,
                     méthode de Black&Litterman et processus d’allocation sous contrainte de budget de risque).
2002 –2005           Diplômée en Finance et Systèmes d’Information de l’EISTI www.eisti.fr
                     Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (Cergy)
                     Mémoire: La Value at Risk et son application à la construction de portefeuilles optimaux.
1999 – 2002          Classes préparatoires scientifiques
                     Lycée Faidherbe (Lille)
1998 – 1999          Baccalauréat S - Option Mathématiques
                     Lycée Lyautey (Casablanca)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janv. – Déc. 2006   BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Paris (Stage)
                    Product Specialist Gestion Allocation d’Actifs
                     Développement d’un outil d’analyse et de construction de portefeuille :
                        Elaboration sous VBA Excel ;
                        Mise en place de filtres pour la sélection de fonds sur des critères qualitatifs (frais, taille du
                           fonds, …) et quantitatifs (volatilité, valeur ajoutée, intra-corrélation, …) ;
                        Simulation de construction de portefeuille : décomposition des stratégies Béta et Alpha ;
                        Analyse des risques ex-ante et ex-post.
                     Etude sur la diversification pour un portefeuille multi classes d’actifs (actions, taux, …) et
                       multi marchés (US, Euro, …) :
                        Profil rendement / risque et structures de corrélation.
                     Collaboration sur les propositions de gestion garantie :
                        Réalisation de simulations de Monte Carlo ;
                        Rédaction des propositions.
Avril – Sept. 2005 TOTAL SA, La Défense (Stage)
                    Assistant chef de projet à la Direction Financière du Groupe
                     Participation à la gestion des opérations de la trésorerie du Groupe via SWIFT :
                        Elaboration de procédures permettant de relier la saisie des opérations financières à la
                           génération de courriers sous SWIFT.
                     Réalisation de reportings financiers en collaboration avec les équipes de la trésorerie.
Juill. – Sept. 2004 SOCIETE GENERALE, La Défense (Stage)
                     Etude décisionnelle pour la mise en place d’un pilotage comptable :
                        Recensement des besoins en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage ;
                        Elaboration de la solution informatique pour les tableaux de bords du pilotage.
Juill. – Août 2003 SOCIETE GENERALE, La Défense (Stage)
                     Développement de la fonctionnalité « Reporting » de l’Intranet de la Société Générale.

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

Développement        VBA, SQL, PL/SQL, C, C++
Bases de données     SQL sous ORACLE
Logiciels            Bloomberg, KTP de Reuters, SWIFT, Business Objects, Rational Rose, MathCAD

LANGUES et CENTRES D’INTERET

Langues              Anglais           : Courant (TOEIC 790 points)
                     Arabe/Français : Bilingue
                     Espagnol          : Niveau scolaire
Associations         Trésorière de l’association pluriculturelle de l’EISTI
                     Co-organisatrice de la conférence annuelle du Master Gestion d’actifs

				
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