CSF Nippon-Index
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Juin 2009
Politique d’investissement
Le groupe de placement vise à répliquer le plus exactement possible l'évolution de l'indice "MSCI Japan", calculé par Quik Corp., Tokyo. Il investit en principe dans toutes les actions de l'indice de référence (MSCI Japan). Un échantillonnage optimisé ("optimized sampling") est possible à titre temporaire. Les instruments dérivés ne sont utilisés que pour niveler les variations extrêmes. Le produit des dividendes est réinvesti.
Performance en CHF (indexée à 100)
170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 12/2003 CSF 12/2004 12/2005 Indice de référence 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
Source: Lipper, a Reuters Company (CSF & Indice de référence)
Repères
Gestionnaire Dragan Boskovski Gestionnaire depuis 01.03.09 Gestionnaire basé à Zurich Devise CHF Investissement minimal (droit) 1 Fin de l’exercice fiscal 30 juin Date de lancement 06.04.95 Total expense ratio (ex ante) en % 0.48 Frais de gestion en % p.a. 0.40 Ecart (reste dans la fortune de placement) en % 0.20 Souscription / Rachat quotidien Indice de référence (BM) MSCI Japan (RI) (01/02) N° de valeur 349351 Code ISIN CH0003493514 Code Bloomberg CSANIIX SW Code Reuters CSAMA
Performance nette au 30.06.2009 CSF CHF Indice de référence CHF
1 mois % 3.73 3.78
3 mois % 17.47 17.70
6 mois % 5.59 4.91
1 an % -18.09 -17.80
3 ans -36.93 -35.40
5 ans -19.00 -15.29
3 ans % p.a. -14.24 -13.55
5 ans % p.a. -4.13 -3.27
Performance nette année civile CSF CHF Indice de référence CHF
2004 % 4.23 6.60
2005 % 47.21 45.60
2006 % -2.14 -1.52
2007 % -13.39 -11.10
2008 % -33.24 -33.35
YTD % 5.59 4.91
Secteurs en %
CSF Consommation discrétionnaire Industrie Finance Technologies de l'information Matériaux Services aux collectivités Autres 05.09 19.44 18.46 18.12 12.76 8.73 5.95 16.55 CSF 06.09 19.43 18.69 18.27 12.64 8.49 5.93 16.54 BM 06.09 19.42 18.67 18.34 12.90 8.44 5.99 16.25
Valeur liquidative total (en mio.) Valeur liquidative par droit (NAV) Prix d’émission Prix de rachat Revenus courus
05.09 44.64 655.16 656.00 654.00 12.52
06.09 46.62 679.63 681.00 678.00 12.36
Nombre de positions
CSF Indice de référence 348 347
10 positions principales en %
Toyota Motor Mitsubishi UFJ Fin. Grp. Honda Motor Sumitomo Mitsui Fin. Canon Tokyo Electric Takeda Pharmaceutical Nintendo Sony Matsushita Elect. Total 05.09 5.61 3.51 2.43 1.31 1.80 1.56 1.64 1.37 1.34 1.34 21.89 06.09 5.26 2.89 2.29 1.88 1.76 1.58 1.47 1.36 1.33 1.33 21.14
Statistiques
3 ans Volatilité, annualisée 18.58 Volatilité de l’indice de référence, annualisée18.64 Tracking error, annualisé 1.52 Alpha -0.08 Beta 0.99 Ratio de Sharpe -0.79 Ratio d’information -0.53 Corrélation à l’indice de référence 1.00 5 ans 17.94 17.71 2.21 -0.08 1.00 -0.21 -0.41 0.99
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