CSF Mixta-LPP
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Giugno 2009
Politica d’investimento
L'obiettivo di questo gruppo d'investimento consiste nel generare un reddito adeguato in CHF avvalendosi delle possibilità offerte dalla diversificazione su scala internazionale. Il gruppo investe a livello mondiale in titoli a tasso fisso e variabile, in azioni e in collocamenti immobiliari indiretti. La quota degli investimenti azionari ammonta fra il 30% e il 40% del patrimonio netto. La parte non coperta degli impegni in valuta estera non può oltrepassare il 30% del patrimonio netto.
Rendimento in CHF (indicizzato a 100)
130 125 120 115 110 105
Cifre salienti
Responsabile di investimento Responsabile di investimento da allora Domicilio Valuta base Chiusura d’esercizio Data di lancio Total expense ratio (ex ante) in % All-in Fee in % p.a. Sottoscrizioni / Riscatti Indice di riferimento (BM) Numero di valore Codice ISIN Codice Bloomberg Codice Reuters Rolf Elmer 01.03.06 Zurigo CHF 30 giugno 16.07.74 1.30 1.30 quotidiano CB CSA Mixta-BVG 287570 CH0002875703 CSAMBVG SW CSAMA
100 12/2003 CSF 12/2004 12/2005 Indice di riferimento 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
Fonte: Lipper, a Reuters Company (CSF & Indice di riferimento)
Performance netta al 30.06.2009 CSF CHF Indice di riferimento CHF Performance netta anno solare CSF CHF Indice di riferimento CHF
1 mese % 0.75 0.90
3 mesi % 5.53 4.72
6 mesi % 2.40 2.77 2004 % 3.49 4.70
1 anno % -5.98 -2.66 2005 % 13.01 13.30
3 anni -6.32 -1.67 2006 % 6.80 5.77
5 anni 7.69 13.37 2007 % 0.18 0.99
3 anni % p.a -2.15 -0.56 2008 % -14.74 -11.36
5 anni % p.a 1.49 2.54 YTD % 2.40 2.77
Categorie d’investimento in %
CSF 05.09 2.09 5.54 1.77 4.67 3.46 35.78 5.77 4.29 21.40 2.65 7.94 1.47 3.17 38.40 21.29 CSF 06.09 2.11 5.59 1.71 5.63 3.47 35.59 5.78 4.39 20.61 3.29 7.77 1.53 2.53 37.44 21.22 BM 06.09 2.00 4.00 0.60 5.00 45.00 9.00 20.00 4.14 7.77 1.83 0.66 35.00 24.00
Quota totale (in mio.) Quota per dirito Prezzo d’emissione Prezzo di riscatto
05.09 1'958.11 1'143.61 1'143.61 1'143.61
06.09 1'967.69 1'152.21 1'152.21 1'152.21
Immobili Estero Immobili Svizzera Azioni Canada Liquidità Ipoteche svizzere Obbligazioni Svizzera CHF Obbligazioni estero CHF Obbligazioni estero VE Azioni Svizzera Azioni Europa Azioni USA Azioni Asia Azioni mercati emergenti Totale azioni Totale valute estere
Ripartizione del indice di riferimento in %
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB SPI (r) MSCI World ex CH (r) JPM WGBI traded CGBI CHF 3 Mth Euro Dep KGAST Immo Schweiz Index CB offene deutsche Immofonds 45.00 20.00 15.00 9.00 5.00 4.00 2.00
Posizioni principali
Cedola % Nestlé Novartis Roche Credit Suisse Group Confederazione Svizzera Totale Scadenza in % del totale 3.27 2.68 2.27 1.40 1.23 10.85
Cambiamento dell’allocazione tattica
Reddito fisso Azioni CH-0.4%, EMMA-0.4%
4.250
06.01.14
Indici statistici
Volatilità, annualizzato Volatilità del indice di riferimento, annual. Tracking error, annualizzato Alpha Beta Sharpe ratio Information ratio Correlazione al indice di riferimento 3 anni 7.49 6.61 1.50 -0.11 1.12 -0.56 -1.08 0.99 5 anni 6.39 5.64 1.42 -0.09 1.11 -0.02 -0.72 0.98
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