CSF Swiss-Index
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Juin 2009
Politique d’investissement
Ce groupe de placement vise à répliquer le plus exactement possible l'évolution du "Swiss Market Index reinvested", calculé par la SWX pour les actions suisses. Il investit en principe dans toutes les actions de l'indice de référence (SMI). Un échantillonnage optimisé ("optimized sampling") est possible à titre temporaire. Les instruments dérivés ne sont utilisés que pour niveler les variations extrêmes. Le produit des dividendes est réinvesti.
Performance en CHF (indexée à 100)
190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 12/2003 CSF 12/2004 12/2005 Indice de référence 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
Source: Lipper, a Reuters Company (CSF & Indice de référence)
Repères
Gestionnaire Dragan Boskovski Gestionnaire depuis 01.03.09 Gestionnaire basé à Zurich Devise CHF Investissement minimal (droit) 1 Fin de l’exercice fiscal 30 juin Date de lancement 27.09.99 Total expense ratio (ex ante) en % 0.33 Frais de gestion en % p.a. 0.25 Ecart (reste dans la fortune de placement) en % 0.10 Souscription / Rachat quotidien Indice de référence (BM) SMI (RI) N° de valeur 887912 Code ISIN CH0008879121 Code Bloomberg CSASWIX SW Code Reuters CSAMA
Performance nette au 30.06.2009 CSF CHF Indice de référence CHF
1 mois % 0.98 1.01
3 mois % 11.13 11.22
6 mois % 0.39 0.59
1 an % -20.11 -19.77
3 ans -24.47 -23.32
5 ans 5.89 8.59
3 ans % p.a. -8.93 -8.47
5 ans % p.a. 1.15 1.66
Performance nette année civile CSF CHF Indice de référence CHF
2004 % 5.08 5.50
2005 % 35.28 35.98
2006 % 17.40 18.04
2007 % -1.93 -1.39
2008 % -33.10 -32.77
YTD % 0.39 0.59
Secteurs en %
CSF Santé Biens de consommation Finance Industrie Produits de base Télécommunications Liquidités libres 05.09 36.03 24.75 24.89 9.16 3.92 1.18 0.06 CSF 06.09 36.47 25.68 23.62 9.09 3.78 1.24 0.13 BM 06.09 36.52 25.71 23.65 9.10 3.79 1.24 0.00
Valeur liquidative total (en mio.) Valeur liquidative par droit (NAV) Prix d’émission Prix de rachat Revenus courus
05.09 85.53 815.58 816.00 815.00 25.36
06.09 86.94 823.59 824.00 823.00 25.18
Nombre de positions
CSF Indice de référence 20 20
10 positions principales
Nestlé Novartis Roche Credit Suisse Group ABB UBS Zurich Fin. Services Syngenta Holcim Swiss Re Total 05.09 22.02 17.58 16.00 8.82 6.35 7.31 4.41 3.93 1.94 0.00 88.35 06.09 23.05 18.03 16.07 9.10 6.14 6.04 4.21 3.79 2.11 1.87 90.40
Statistiques
3 ans Volatilité, annualisée 16.08 Volatilité de l’indice de référence, annualisée16.10 Tracking error, annualisé 0.04 Alpha -0.04 Beta 1.00 Ratio de Sharpe -0.70 Ratio d’information -11.25 Corrélation à l’indice de référence 1.00 5 ans 14.15 14.17 0.04 -0.04 1.00 -0.03 -11.47 1.00
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