Docstoc

TSSL

Document Sample
TSSL Powered By Docstoc
					Mô hình:
Tssl = -5.753836 + 0.009442t - 0.000177NK+ 3.41E-05XK + 0.00262CPI - 0.000733 CHISOVANG +
                                       0.058821 CHISO_USD
                                                       R2= 0.380199


     Dependent Variable: TSSL
     Method: Least Squares
     Date: 09/30/08 Time: 14:00
     Sample: 2004:01 2008:03
     Included observations: 51
            Variable         Coefficient     Std. Error      t-Statistic       Prob.
              C               -5.753836       5.781878      -0.995150         0.3251
              T                0.009442       0.004136       2.282709         0.0273
             NK               -0.000177       6.66E-05      -2.658595         0.0109
             XK                3.41E-05       0.000114       0.299089         0.7663
             CPI               0.002620       0.010430       0.251213         0.8028
         CHISOVANG            -0.000733       0.003828      -0.191382         0.8491
         CHISO_USD             0.058821       0.058511       1.005292         0.3203
     R-squared                 0.380199     Mean dependent var              0.029703
     Adjusted R-squared        0.295680     S.D. dependent var              0.129540
     S.E. of regression        0.108715     Akaike info criterion          -1.473300
     Sum squared resid         0.520034     Schwarz criterion              -1.208147
     Log likelihood            44.56915     F-statistic                     4.498415
     Durbin-Watson stat        1.584334     Prob(F-statistic)               0.001235

Các Kiểm Định
       A/ Đa cộng tuyến:

                    T             NK                 XK             CPI        CHISOVANG CHISO_USD
   TSSL         -0.185796     -0.383624       -0.259756        -0.370206        -0.325631      0.202321
     T           1.000000      0.927767        0.964465         0.547590         0.519068      0.063371
    NK           0.927767      1.000000        0.960317         0.676562         0.613927      0.017460
    XK           0.964465      0.960317        1.000000         0.541126         0.493011      0.127442
    CPI          0.547590      0.676562        0.541126         1.000000         0.911751     -0.109035
CHISOVANG        0.519068      0.613927        0.493011         0.911751         1.000000     -0.134543
CHISO_USD        0.063371      0.017460        0.127442        -0.109035        -0.134543      1.000000

- Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến
       B/Phương sai Var(Ui):
   Kiểm định White (no Cross terms)
F-statistic               2.897407     Probability                  0.006991
Obs*R-squared             22.93511     Probability                  0.018051

        Thống kê nR2= 22.93511có xác suất p-value tương ứng là 0.018051<  = 0.05, nên
ta bác bỏ giả thiết Ho. Tức MH hồi quy tuyến tính (1) có phương sai thay đổi.
       C/ Tự tương quan: (Kiểm Định BG)
Lags to include=1       Obs*R-squared             1.312755      Probability                 0.251897
Lags to include=2       Obs*R-squared             3.340145      Probability                 0.188233
Lags to include=3    Obs*R-squared           4.413342   Probability            0.220151

        Thống kê (n-p)R2 (với p là bậc của tự tương quan và p= 1 tới 3 ) có các xác suất
p-value tương ứng đều lớn hơn  = 0.05, nên ta chấp nhận giả thiết Ho. Tức MH hồi quy
tuyến tính (1) không xảy ra hiện tượng tự tương quan từ bậc 1 cho đến bậc 3.

        D/ Bỏ sót biến: (Kiểm Định RESET của RAMSEY)

F-statistic            3.085026    Probability            0.086136
F-statistic            1.943379    Probability            0.155884
F-statistic            1.265125    Probability            0.298966
        Thống kê F-statistic tương ứng với số biến muốn đưa vào mô hình là 1 và 3 đều
có xác suất p-value lớn hơn  = 0.05, nên ta chấp nhận giả thiết Ho. Tức MH hồi quy
tuyến tính (1) đúng và khơng sót biến.
        E/Phân phối chuẩn của Ui: (Kiểm định JB)
Jarque-Bera       1.575443
 Probability      0.454880

        Thống kê JB = 1.575443 có xác suất p-value tương ứng là 0.454880 >  = 0.05,
nên ta chấp nhận giả thiết Ho. Tức Ui có phân phối chuẩn.



          hóm thuyết trình lớp TCD 7 – K32
        1.Tr n H ng
        2.Trác V n long
        3. guy n Thị Th y iang
        4.V Thúy Vy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:19
posted:8/9/2011
language:Vietnamese
pages:2
Description: tai chinh doanh nghiep, bai thuyet trinh, nghien cuu