Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

SISTEMA DE CHECAGEM CADASTRAL

VIEWS: 26 PAGES: 53

									A MODELAGEM ajudando a melhorar
            sua decisão e aumentar seus lucros


                               São José, 19 de Julho de 2008

                                       Marcelo Aragona
                     Quem somos :

                       Desenvolvido por:




Wit : presença de espírito, engenhosidade; inteligência, habilidade.
risk : é o que vamos discutir no decorrer do curso!
Conceitos Importantes


....O que é CRÉDITO?




  ....O que é Taxa de Juros?
          Conceitos Importantes

   ....O que compõe a Taxa de
   Juros? +
Custos        Lucro +   Perdas de Crédito




         ....Quem paga pelo cliente
         inadimplente (“mau” cliente)?
                     Modelagem (Score)


O que é um Modelo de Pontuação ou Score?
É um modelo desenvolvido a partir de bases de dados de informações
passadas com o objetivo de se prever o futuro. A premissa é a de que,
massificadamente, o passado repete o futuro e isso pode ser
acompanhado através de relatórios.

O que é o Score?
É uma pontuação atribuída ao evento que se quer modelar. É a chance deste
evento ocorrer. E com essa chance em mãos, é tomada uma decisão.
                  Risco Massificado
COMERCIAIS (PJ)                                  AO CONSUMIDOR (PF)
 altos             Valores dos Empréstimos                 baixos

 poucos            Quantidade de Empréstimos                muitos

disponíveis        Dados Financeiros do Proponente         limitado

 amplo             Histórico de Crédito                    limitado

   alto            Risco do Empréstimo (R$)                 baixo

 menor             Risco do Empréstimo (%)                  maior

 menor             Taxa de Juros                            maior

individual         Processo de Aprovação                  massificado

 individual        Gerenciamento do Risco                  estatístico
                      Risco Massificado - Como ganhar este jogo ?
PROCESSOS OPERACIONAIS:
Ágeis, baixíssimo custo, automatizados, alto nível de controle.


POLÍTICAS DE CONCESSÃO E MANUTENÇÃO :
Padronizadas e automatizadas; baseadas em modelos objetivos de decisão (análise subjetiva de
exceções), análise comportamental na manutenção de já clientes.


GESTÃO DE CARTEIRAS:
Baseada em informações de desempenho, acompanhamento /monitoramento contínuo , decisões
objetivas (preventivas e corretivas)



                                        GESTÃO
                                          DE
                                        RISCOS
                 Conceitos inerentes ao negócio de Risco Massificado


                         Qual o Risco ideal possível ?


 RISCO &
 RECOMPENSA              • Similar ao conceito Contábil de Custo & Benefício, i.e,

                         a cada recompensa (receita) esperada está associado

                         um Risco inerente.



                         • Risco faz parte do negócio, não existe Risco Zero... o
           RECOMPENSA
RISCO
                         que se busca é a otimização do Risco, nem sempre a

                         sua diminuição!
                     O Ciclo de Crédito


                            Planejamento
                              do Produto
Perdas
  de
Crédito


                              M.I.S.
                                            Iniciação
          Cobrança           A gestão da
                             “VERDADE“     ao Crédito




                            Manutenção
                             de Contas
                               Modelos de Pontuação

 Observar o passado, ponderar informações e fazer previsão para o futuro

 Exemplos no seu dia-a-dia! Observar o passado  Prever o futuro

                                                        Você já fez seu modelo hoje?

Decisão: Levar ou não guarda-chuva
 Tem nuvens lá fora?
 Estação do ano                                                            Pergunta:
 Choveu ontem?                                                    Qual o risco de chover hoje?
 O que diz o jornal?
 Onde você está ?
 A umidade do ar
 Você é bom em previsão?
                               Modelos de Pontuação

 Observar o passado, ponderar informações e fazer previsão para o futuro

 Exemplos no seu dia-a-dia! Observar o passado  Prever o futuro

                                                        Você já fez seu modelo hoje?
Decisão: Ir de metrô ou de carro
 Está chovendo?
                                                                           Pergunta:
 Qual o dia da semana?
 Em que cidade eu estou?                                                Qual o risco de
 Houve acidente no meu trajeto?                                       congestionamento
 O que diz o noticiário?                                                 no trânsito?

Como funcionam então os Modelos de Pontuação:

Analisam características do cliente (às vezes da operação também)
Atribuem, estatisticamente, pesos (coeficientes) a essas características
Calculam a probabilidade do cliente vir a se tornar “mau”
                      Modelos de Pontuação

Modelos do seu dia-a-dia


    Alguns exemplos:


               Qual a chance de eu sair tarde do trabalho hoje?

              Qual a chance de eu assistir ai futebol de domingo?

               Qual a probabilidade de viajarmos no final de semana?
                               Modelos de Pontuação- tipos
 “Modelo de Iniciação” - Modelo estático – “Foto” – características demográficas




 “Modelo de Comportamento”– Modelo dinâmico - “Filme” – características
comportamentais




  Necessidade de Separar Probabilisticamente 2 ocorrência distintas
                            Definição do Mau Cliente

1)Quem é o Mau cliente?
2)Como definir o Mau cliente?
3)O que se deve levar em consideração no desenvolvimento de um modelo?


O conceito de Mau pode ser definido de diversas formas:

a) Mau cliente é aquele que atrasa mais do que 60 dias em 12 meses
b)Mau cliente é aquele que me dá prejuízo
c) Mau cliente é aquele que não usa o produto
d)Etc.
                              Modelo de Iniciação (credit score)
                        Desenvolvendo um Modelo
         Quais as características possíveis de serem
                  testadas / investigadas ?

• Para o Proponente: Pessoais / Profissionais / Econômicas



• Da Operação de Crédito: Produto/ Plano / Valor / Entrada / Prestação / Bem



• Da Lojista / Intermediário: Tipo ou Tempo de relacionamento/Ramo
             Taxa de Maus Clientes ou Inadimplência

Exemplo 1:
                             Regressão Linear (exemplo)
 • A correlação será considerada
    positiva se os valores crescentes
                                            Peso                 .
                                                               . .
    de X estiverem associados a
                                                              . .
    valores crescentes de Y, ou os
                                                             . .
    valores decrescentes de X
                                                       .  . ..
    estiverem associados a valores
                                                           .
    decrescentes da variável Y
                                                         .
                                                               Altura
Ex: pessoa de 17anos qual a ocupação de maior probabilidade?

estudante, autônomo ou empregado CLT
Fórmula Gerada
                               Modelos de Decisão
                    Aplicando um Modelo
Observando a pontuação dos clientes no desenvolvimento do modelo,
percebemos que :

    Dos Clientes com :              Se tornaram:

    1 a 20 ptos                      90% maus   10% bons
   21 a 40 ptos                      70% maus   30% bons
   41 a 60 ptos                      40% maus   60% bons
   61 a 80 ptos                      10% maus   90 % bons



Os clientes são classificados com um perfil de risco onde cada perfil
             tem uma probabilidade de inadimplência
                        Modelos de Decisão

Qual o mais arriscado?

   Autônomo    com Pontuaçao = 65 pontos

   Aposentado com Pontuaçao = 65 pontos

    Assalariado com Pontuaçao = 65 pontos
                     Modelos de X Política
               Modelos de decisãoDecisão de Crédito


           Modelos CLASSIFICAM !




        Modelos não decidem!

POLÍTICA OU                 POLÍTICA OU
ESTRATÉGIA A                ESTRATÉGIA B
Modelos de Decisão - Exemplo
                                          Ponto de Corte
                                     Critérios de Escolha



Depende dos objetivos estratégicos da empresa

    • Em função da taxa de aprovação,
    • Em função da taxa de inadimplência/ taxa de maus,
    • Em função da rentabilidade (maximização do lucro) da carteira
                                 Ponto de Corte

                      Maximizando resultados




Margem de contribuição:
                               Ganho com bons
                                       -
                               Perda com maus


Ponto de Equilíbrio :
Ponto em que a Margem de Contribuição é igual a zero, isto é, a perda com maus
é compensada pelo ganho com bons
                            Ponto de Corte

      Suposições....

• Ganho com um contrato BOM: R$ 75,00


• Perda com um contrato MAU: R$ 300,00



                       4 BONS
                para cada 1 MAU
                            Ponto de Corte
        Taxa de Sinistro no ponto de Equilíbrio

Suponha que sejam necessários 4 clientes bons para equiparar
                a perda de 1 cliente mau

Em um grupo equilibrado de 5 clientes teremos 4 bons e 1 mau

A taxa de inadimplência no ponto de equilíbrio é 1 (mau) em 5
               (clientes), o que significa 20,0%
Modelos de Decisão - Exemplo
                   Conceitos Importantes - Relembrando




                ....Quem paga pelo cliente
                inadimplente (“mau” cliente)?
Ex:
      12.900 Bons X R$75     = R$967.500
      3.100 Maus X (R$300)   = R$930.000
               Resultado     = R$37.500
Modelos de Decisão - Exemplo
                     Conceitos Importantes - Relembrando


       ....O que compõe a Taxa de
       Juros +
    Custos        Lucro +   Perdas de Crédito
      ???
R$5,00 por cliente
Modelos de Decisão - Exemplo
                                         Ponto de Corte
                                     Critérios de Escolha


Depende dos objetivos estratégicos da empresa

• Em função da taxa de aprovação – “quero 80%”,
• Em função da taxa de Inadimplência/ taxa de maus – “quero no máximo 5%”
• Em função da rentabilidade (maximização do lucro) da carteira – “quero o maior lucro”
                                    Ponto de Corte - Exemplo
                                                             Modelagem :
                                                           melhora sua decisão
                                                          aumenta seus lucros




•Em função da taxa de aprovação – “quero 80%”,
• Em função da taxa de Inadimplência/ taxa de maus – “quero no máximo 5%”
• Em função da rentabilidade (maximização do lucro) da carteira – “quero o maior lucro”
                                 Modelos de Decisão - Exemplo
Vantagens (se bem utilizado)
• Uniformiza critérios de concessão / Padronização da decisão
•Quantifica a qualidade da carteira
• Otimiza a rentabilidade
• Controle de inadimplência e perdas
• Método confiável para gerenciar mudanças (indicador de mudanças)
• Agiliza processamento (tempo de aprovação /decisão)
• É eficaz e de fácil comprovação (através de relatórios)
• Reduz custos operacionais / viabiliza o negócio
• Favorece a gestão centralizada e gerenciamento



Desvantagens

• É de difícil explicação ao cliente (em caso de
                                               rejeição) -
                                            dada a sua natureza atuarial
• Quebra de paradigmas dos gestores
       Modelo Comportamental (behaviour score)


                          COMPORTAMENTO
                         ANTERIOR DETERMINA
                            A PONTUAÇÃO


A ESTRATÉGIA AFETA
O COMPORTAMENTO
    DO CLIENTE
                         A PONTUAÇÃO
                       DETERMINA NOSSAS
                          ESTRATÉGIAS
            Modelo Comportamental

    EXEMPLOS DE VARIÁVEIS

       Cartão

Valor médio da compra

Número de compras no mês

Tempo de associação

Excesso de limite

Freqüência de saques

Uso do limite

Número de adicionais
                               Modelo Comportamental

                       EXEMPLOS DE VARIÁVEIS

              CDC – variáveis de outros contratos
Modelo “híbrido” - um modelo de nova aprovação (credit score) com informações
               comportamentais de outros contratos (behavior)



               Valor do contrato
               Número de pagamentos atrasados

                % prestação / renda

               Número de prestações / plano

                MDA (maior dia de atraso)
                         Modelo Comportamental

            EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS – AUMENTO DE LIMITE



        SCORE                                AÇÃO

Extremamente alto        Diminuir o limite para 50% do valor atual


Alto                     Diminuir o limite para 30% do valor atual

Aceitável                Manter o mesmo Limite

Baixo                    Aumentar o limite em 30% do valor atual

Extremamente Baixo       Aumentar o limite em 45% do valor atual
                            Modelo Comportamental

                     Tipos de Modelos

• Solicitações de novos produtos ou RECOMPRA

• Renovação de linhas (limites de crédito)

• Fraudes

• Autorizações (cartões)

• Cobrança

• Cancelamento de contas

• Recuperações

• Vendas Cruzadas (“Cross Selling”)
           Modelo de Cobrança (collection score)
                           Probabilidade de sucesso/
                     de pagamento de cliente inadimplente
Valor da
 dívida
                 3                      1                     1
 R$900

                 4                      2                     1
 R$600
                 4                      3                     2
 R$300
                 4                      4                     2

               Risco                Risco                   Risco
               Baixo                Médio                   Alto
                                      Estratégia de Cobrança



                           Primeiro
                          Telefonema                         Classe
Segmento   Estratégia                        Valor
                               de                           de score
                                           da dívida
                           Cobrança
                                                                        Oportunidade
              Ligar                      acima R$ 900       Alto ou
   1                        10 dias                                    para aumento de
           diariamente                   acima R$ 600        Médio         receita!
           Ligar a cada                de R$ 600 a R$ 900   Alto ou
   2          2 dias
                            15 dias
                                        abaixo de R$ 600     Médio
           Ligar a cada                 acima de R$ 900     Médio ou
   3          4 dias
                            20 dias
                                       de R$ 300 a R$ 600    Baixo
                                                                         Oportunidade
           Ligar a cada                 abaixo de R$ 900    Médio ou    para redução de
   4         semana
                            30 dias
                                                                            custos!
                                        abaixo de R$ 300     Baixo
Inteligência em Gestão de Risco Massificado


       Site: www.witrisk.com.br


     Email: witrisk@witrisk.com.br
 Email: marceloaragona@witrisk.com.br


          Tel- 11-3032-3108



       Muito Obrigado!!!!!

                                  Marcelo Aragona
Quem somos
       Fundação       Witrisk foi fundada em maio de 2002

       Equipe         13 consultores

                      Profissionais com mais de 10
       Experiência
                      anos de experiência em funções
       Profissional
                      executivas de grandes empresas


       Clientes       21 clientes ativos

       Sede           São Paulo


       Presença       Presente atualmente em 7 estados
       Nacional       (SP, RJ, RS, MG, MT, CE, PR)

                      Consultoria focada em GRM (Gestão do
       Foco           Risco Massificado) de Crédito e Cobrança
Quem somos



                     Nossa Missão
         OFERECER SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS PARA
         TRANSFORMAR O PRODUTO DE RISCO DE
         CRÉDITO AO CONSUMO EM ALAVANCA DE
          CRESCIMENTO E LUCRATIVIDADE PARA
                   NOSSOS CLIENTES

                    Nosso Objetivo
         CAPACITAR A EMPRESA NA ADMINISTRAÇÃO
            DO COTIDIANO DA GESTÃO DE RISCO,
         BUSCANDO VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO
                  DE SUAS ESTRATÉGIAS
Quem somos

                 Nosso Diferencial
      • Qualidade , habilidade e experiência de nossos
      consultores no Ciclo de Crédito e Cobrança e no Risco de
      Crédito ao Consumidor

      • Alocação de consultores de acordo com a necessidade
      do cliente versus a “expertize” de nossos profissionais

      • Formato de trabalho simples, prático, coerente e de
      resultados rápidos e concretos

      • Metodologia de trabalho baseada no entendimento das
      atividades do “dia a dia” das áreas de Risco

      • Não somos uma consultoria de “respostas prontas” ,
      buscamos o modelo ideal para cada cliente e projeto, de
      acordo com suas necessidades reais e seu planejamento
      estratégico, de curto, médio e longo prazo
Nossos Produtos e Serviços
              Consultoria em GRM

              Treinamento

              Modelos de Score
              MIS

              Estratégia de Desenvolvimento de
              Produto
              Avaliação e Indicação de Terceiros

              Valoração de Carteira

              Capacity Plan

              Basiléia II

              Headhunting
                Nossos produtos e serviços


Consultoria em GRM
Avaliação de estratégias, políticas e processos de concessão, manutenção e
   cobrança. Identificação de oportunidades. Desenho de plano tático de
   melhorias e implementação de soluções que otimizem a relação risco vs.
   recompensa.

Treinamento
 Aculturação ou reciclagem em conceitos e práticas de gestão    de risco
    massificado (GRM), no mundo gerencial e/ou operacional, resultando em
    melhoria na qualidade de gestão, desenvolvimento de profissionais,
    uniformização de critérios e implementação/ampliação dessa cultura na
    empresa.

 Modelos de Score
 Uma ferramenta estatística de decisão automática e ágil que favorece a
   redução de custos, a otimização de riscos e a maximização de resultados.
                  Nossos produtos e serviços

MIS
Avaliação e desenvolvimento de um conjunto de indicadores, transformando
   continuamente dados do negócio em informações para decisão e previsão
   de resultados.


Estratégia de Desenvolvimento de Produto
 Desenvolvimento e implementação de produtos de risco (CDC, Private Label,
   Empréstimo Pessoal, Cartão de Crédito, Crédito Imobiliário e
   Financiamento Veículos, entre outros), viabilizando a estratégia da
   empresa no mercado de risco massificado.


 Avaliação e Indicação de Terceiros
 Direcionamento na escolha e na avaliação de fornecedores operacionais e de
     tecnologia que atuem como parceiros de negócio na gestão ativa das
     terceirizações.
                  Nossos produtos e serviços

Valoração de Carteira
Modelo matemático de avaliação do valor de compra e venda de
  carteiras, oferecendo apoio na negociação de ativos, otimizando a
  rentabilidade do negócio.

Headhunting
Nossos especialistas fazem uma busca selecionada de profissionais de
   GRM, garantindo resultado rápido e preciso na estruturação da área.

Capacity Plan
Avaliação da alocação de recursos humanos nas áreas operacionais de
   crédito e cobrança, possibilitando otimização do quadro operacional
   alinhada à estratégia da empresa.

Basiléia
Gestão completa ou modular do projeto de implementação de Basiléia II
   com foco em risco de crédito, permitindo um acompanhamento
   externo e isento da implantação do projeto.
                           Quem somos

   Livro “O Risco Nosso de cada dia” de Fernando Manfio




Com uma abordagem objetiva, o livro ajuda a formar novos profissionais da área e contribui para o
fortalecimento da cultura de gestão de produtos de risco de crédito no Brasil (G.R.M. - Gestão de
                                       Risco Massificado).
Quem somos – nossos clientes
                     Indeterminado
Em alguns casos, podemos utilizar o conceito de Cliente
Indeterminado, ou seja, não é Bom e nem Mau.

Exemplo:
1) Cliente Bom: atraso máximo de até 30 dias em 12 meses após a
    concessão;
2) Cliente Indeterminado: atraso máximo entre 31 e 60 dias em 12 meses
    após a concessão;
3) Cliente Mau: atraso máximo acima de 60 dias de atraso.

Normalmente, é desejável que o Indeterminado represente um % baixo da
   base de desenvolvimento, já que o indicador de performance é calculado
   sobre a base completa.

								
To top