12 de septiembre de 2008
Seminario Taller de Riesgo de Mercado
Como parte del proceso de mejora continua en la evaluación de la gestión de activos y pasivos del Centro Bancario, la Dirección de Supervisión Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), participó recientemente en el Seminario Taller de Riesgo de Mercado. Los conocimientos adquiridos en esta capacitación permitirán al supervisor bancario evaluar el riesgo de mercado desde una óptica más científica, las variables que inciden en la valuación de las posiciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, tales como: tasas de interés, tipos de cambio, índices de precio y la afectación de la liquidez. A través de este programa de capacitación continua la SBP adiestra al supervisor bancario en el uso de herramientas estadísticas, matemáticas y econométricas, que faciliten la evaluación de modelos internos de medición de riesgo financieros en el sistema bancario. Los temas tratados durante este Seminario Taller fueron: Evaluación del Riesgo Base, Volatilidad de los Mercados, Frontera Eficiente (Markowitz-covarianza), VaR (Value at Risk), VaR Paramétrico vs. VaR Histórico, entre otros.