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Formulario de inscripción Información del curso
Para inscribirse en el Curso en Valoración de Instrumentos • Titulación: Título Propio de Formación Continua de la
Derivados, envíe un e-mail a infociff@ciff.net (Departamento de Universidad de Alcalá.
Admisión) indicando los siguientes datos:
• Lugar de impartición:
Nombre y apellidos ......................................................................
El Curso se imparte en CIFF en la sede ubicada en el
.................................................................................................... distrito financiero de Madrid. Calle Conde de Serrallo, 4
Cargo .......................................................................................... (entorno de Plaza de Castilla). 28029 MADRID
Empresa ...................................................................................... • Fechas: El curso se desarrolla durante los meses de
junio y julio.
Dirección ......................................................................................
.................................................................................................... • Metodología: La metodología empleada combina las
clases teóricas con una formación práctica basada en el
Localidad .................................................................................... empleo de modelos cuantitativos implantados en
C.P. .................. Provincia ............................................................ ordenador. Durante el curso se utilizan intensivamente
los programas Excel y Matlab que permiten aplicar los
C.I.F. ............................................................................................ conocimientos adquiridos en la resolución de supuestos
Teléfono ...................................................................................... de valoración de diversos instrumentos derivados.
E-mail .......................................................................................... • Duración: 100 horas: : 70 horas de formación en aula y
30 horas de auto-estudio con Excel y Matlab.
También puede enviarnos el formulario de inscripción junto con
• Horario: 19:00h a 22:00h de lunes a viernes, del 9 de
el justificante de pago al fax 91 733 11 24.
junio al 9 de julio.
La plaza se considerará reservada una vez recibida la copia del
justificante de pago. • Acceso: La superación del Curso da la posibilidad de
convalidar materias en el Master en Finanzas, siendo
condición necesaria cumplir los requisitos de titulación
establecidos.
• Matrícula: El precio de la matrícula es de 2.400 € que
incluyen documentación, licencia de Matlab para
estudiante y Toolboxes utilizadas. CURSO
Se contemplan descuentos para empresas y estudiantes
con expedientes académicos brillantes.
• Forma de pago:
• Para mas información:
Transferencia
Titular: Centro Internacional de Formación Financiera
Nº cuenta: 0049 6253 91 2316000970
CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera
Teléfonos: +34 91 535 76 96 - 902 24 24 94
Fax: +34 91 733 11 24
VALORACIÓN DE
Las cancelaciones recibidas por escrito con una semana de antelación a la
fecha de celebración podrán ser efectuadas sin ningún recargo.
Correo electrónico: info@ciff.net
Web: www.ciff.net INSTRUMENTOS
La empresa se reserva el derecho a cancelar el curso por motivos de baja
asistencia hasta 7 días naturales antes del inicio del mismo.
He sido informado de que los datos que facilito serán incluídos en el Fichero
denominado Contactos de CIFF, con la finalidad de informarme sobre las
DERIVADOS
actividades de la Fundación y manifiesto mi consentimiento.
CIFF y sus empresas colaboradoras garantizan el acceso,
rectificación, cancelación y oposición permanente a que sus datos sean
utilizados con fines publicitarios, lo cual deben indicar por escrito a CIFF al
correo electrónico gestiondatos@ciff.net (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Convocatoria 2008
diciembre).
Patronato de CIFF:
I nformación del Curso
>>>Presentación
El desarrollo de los Instrumentos Derivados ha supuesto, sin
lugar a dudas, uno de los principales motores en la evolución de
los mercados financieros. Su éxito viene motivado por el hecho
de que proporcionan tanto un medio flexible para el diseño de
estrategias de cobertura como una interesante alternativa para la
toma de posiciones especulativas. Aunque conceptualmente
muy sencillos, dichos instrumentos (por ejemplo, las opciones VALO R AC I Ó N D E
exóticas) muestran una complejidad notable a la hora de ser
valorados, lo que a menudo ha provocado una gestión incorrecta
de los mismos con consecuencias por todos conocidas. El CURSO I NST RUMENTO S DERIVADOS
presente curso se dirige a lograr un conocimiento profundo de
dichos instrumentos presentando no sólo una panorámica
completa de los mismos sino también las técnicas más recientes >>>Profesorado
para su valoración. En particular, se analizan en detalle tanto las
técnicas analíticas tradicionales (por ejemplo, la metodología de
Black-Scholes) como los modelos más recientes que hacen un
uso intensivo de la potencia computacional disponible y que
permiten valorar instrumentos arbitrariamente complejos. Las
explicaciones teóricas son seguidas de ejemplos prácticos en
P rograma del Curso
IGNACIO OLMEDA (DIRECTOR),
Es Doctor en Finanzas y Profesor Titular en la Universidad de
Alcalá. Ha publicado numerosos trabajos en revistas
internacionales en el campo de las finanzas cuantitativas y
computacionales. Ha sido profesor invitado (Fulbright) de
1. Conceptos Básicos
Excel y Matlab, herramientas que permiten implantar, de forma diversas universidades extranjeras como MIT, San Diego, CEIBS
2. Tipología básica: Futuros, Opciones, Warrants y Swaps y Tokio. Es director del Laboratorio SUN Microsystems de
sencilla, los modelos analizados.
3. Derivados sobre Renta Variable Finanzas Computacionales y del Master en Finanzas de la
>>>Objetivos Fundación CIFF.
4. Derivados sobre Crédito, Tipos de Interés e Inflación
5. Derivados sobre Materias Primas y Climáticos FRANÇOIS FRIGGIT
• Introducir una tipología completa de los instrumentos
derivados, señalando sus diferencias y ventajas relativas. Es Ingeniero y Master en Finanzas Internacionales (Ecole des
6. Introducción al Cálculo Estocástico
Hautes Etudes Commerciales, Paris). En la actualidad es Head of
• Analizar las diversas técnicas existentes en su valoración, 7. Opciones: Valoración Analítica (metodología de Black-Scholes) Quants en el Banco de Santander. Anteriormente ha ocupado
describiendo los procedimientos analíticos basados en el puestos en el área cuantitativa en Paris, Londres y Nueva York en
8. Opciones: Valoración Binomial, Monte Carlo y Diferencias Finitas
cálculo estocástico así como las técnicas computacionales. instituciones como Calyon o Credit Lyonnais.
9. Opciones: Estrategias de Cobertura, Especulación y Arbitraje
• Presentar ejemplos de valoración de los distintos
PAULINA MARCO
instrumentos y de estrategias de uso.
Las explicaciones teóricas serán complementadas con aplicaciones Es Doctora en Finanzas y Catedrática de Escuela Universitaria en
prácticas en Excel y Matlab. la Universidad de Valencia. Ha publicado diversos artículos sobre
>>>Buscamos
finanzas cuantitativas y derivados. Es coordinadora del Master
El Curso está dirigido tanto a profesionales del sector financiero en Finanzas Internacionales de la Universidad de Valencia y
que deseen ampliar su formación en la gestión de opciones y Profesora de CIFF.
derivados y que deseen reorientar su futuro profesional como a
DAVID PELLÓN
jóvenes talentos universitarios que aspiren a trabajar en el Sector
Es Ingeniero en Informática y Candidato a Doctor en Ciencias de
Financiero.
la Computación e Inteligencia Artificial. Sus campos de
investigación se centran en la Aplicación de Métodos
Computacionales en Finanzas. Es miembro del Laboratorio SUN
Microsystems de Finanzas Computacionales y Profesor de CIFF.
info@ciff.net www.ciff.net
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