SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA BURO DE CREDITO La información de by rockman12

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									   BURO DE CREDITO
SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA
La información de Buró de Crédito en
la Administración de Riesgos como
instrumento para fortalecer la toma
de decisiones.
                 CASO:
    MODELOS DE PUNTUACIÓN
        CREDITICIA - SCORE
       MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES

Qué es un score:
•   Es una metodología estadística que tiene como objetivo comparar a un individuo
    con respecto a otros individuos desde el punto de vista de qué tan bien pagará.

•   Es un modelo que permite agilizar las estrategias crediticias como son la
    originación, cobranza, administración de líneas, sobregiros, ventas cruzadas, etc.
    Debido a que engloba la experiencia crediticia de cada individuo.

•   Son modelos que permiten eliminar la subjetividad en las estrategias
    crediticias, dado que se trata de un modelo estadístico donde se determinan las
    variables que tienen relación directa con su comportamiento, eliminando el
    criterio personal de los analistas de crédito.


Qué no es un score:
•   No es la estrategia crediticia, es parte de la misma.
   MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES



Existen dos tipos de scores:
• De    Juicio:   cuando       no   se   cuenta   con
  información necesaria para diseñarlo.



• Estadístico: se cuenta con base de datos con
  suficiente historia para diseñarlo.
 MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES


Para determinar que tan bien pagará un individuo, todo Score debe
  determinar su definición de ‘bueno’ (B) y ‘malo’ (M), por ejemplo, en :


      La definición
1) ORIGINACIÓN DE CREDITO    de bueno o malo es
      relativo, ya que para algún Usuario
    B: X meses después de haber otorgado el crédito, no haya caído en
      alguien es malo si presenta 3 meses
      mora
      vencido y para otro el que presenta 1
       X meses después de En otorgado el crédito, haya caído en
    M:mes vencido. haberconcreto, la asignación

      bueno o malo no se refiere a calificar al
      mora
      individuo,           sino
2) COMPORTAMIENTO DE CREDITO            que           proviene
      directamente del lenguaje estadístico de
    B: Que no haya caído en mora en los últimos X meses
      éxito o fracaso.
    M: Que haya registrado alguna mora en los últimos X meses
                  MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES

                      El objetivo de estos modelos es identificar lo mejor posible a los “buenos” de
                      los “malos”. Una medida de carácter puntual de cuánto están separados es la
                      divergencia (mayor divergencia, mejor el modelo):

350                                                                  2000
                                                                     1800
300
                                                                     1600
250                                                                  1400
200                                                                  1200
                                                                     1000
150                                                                  800
100                                                                  600
                                                                     400
50
                                                                     200
 0                                                                     0
      1   3   5   7    9   11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33              1   10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136

                                Malos   Buenos                                                   Malos   Buenos




                              Promedio                    Promedio                       Divergencia
                                de las                      de las                       o distancia
                               buenas                       malas                         entre las
                                                                                           medias
            MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES




         (12 meses)
                                                 Mar/05                                               MAXIMIZAR
         observación                             ¿B ó M?
                                                                                                    Information value
                                                                                                      (divergencia)
Mar/03                 Mar/04
                                performance
                                                                                                                                                           buenas
                                (X = 12 meses)




                                        Definición           malas
                                       Malo / Bueno




           BASE DE
                                                             0
                                                                 54
                                                                      108
                                                                            162
                                                                                  216
                                                                                        270
                                                                                              324
                                                                                                     378
                                                                                                           432
                                                                                                                 486
                                                                                                                       540
                                                                                                                             594
                                                                                                                                   648
                                                                                                                                         702
                                                                                                                                               756
                                                                                                                                                     810
                                                                                                                                                           864
                                                                                                                                                                 918
                                                                                                                                                                       972
            DATOS



                                                                                                       score *
                                                           Además de la Divergencia existen medidas
                                                           basadas en distribución acumulada como la KS
                                                           (Kolmogorov-Smirnof)
      MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES
      Ejemplo originación
•   Un ejemplo de score es:

     CARACTERÍSTICA                 ATRIBUTO                   PESO
     Máxima Morosidad actual        0                          20
     (pagos Vencidos)               1                          7
                                    2+                         1

     Porcentaje de Utilización :    [0%, 10%]                   5
                                    (10%, 50%]                  3
                                    50% +                       2

•   Es importante notar que cada característica tiene pesos o contribuciones
    distintas (unas son más predictivas que otras). Por ejemplo, Máxima
    Morosidad contribuye de 1 a 20 puntos vs. % Utilización de 2 a 5 puntos.

•   El score es determinado por la suma de los pesos de las características, el
    cuál tiene asociado el nivel de riesgo crediticio del individuo.
MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES
ejemplo originación
                                            Opcion 1


     Conocimiento del cliente con bases propias / internas

                                    Consulta           Score
 Datos           Políticas de         bases         Originación
solicitud        originación        internas          Propio




            Información SIC-
            Reporte de Crédito                     Decisión




  Conocimiento del cliente completo: bases internas + externas
   MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES
   ejemplo originación
                                             Opción 2 (óptima)

                                             • se incluye información de
                                                    SIC en el Score


                                  Consulta               Score
 Datos           Políticas de       bases             Originación
solicitud        originación      internas              Propio




            Información SIC-
            Reporte de Crédito                       Decisión
     MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES
     Ejemplo cobranza
                                                               Opcion 1



    Conocimiento del cliente con bases propias / internas
                                 MV
                                1 mv
                A quién                  ‘Armado’                   Score
                                2 mv
               contacto                  de colas y             Comportamiento
Clientes                                                            Propio
Vencidos       primero                   contacto
                                6mv +




                                                   Se ‘re-arman’ las colas, puede
                                                   ser que:
                                              1.   Un cliente que está al
            Información SIC                        corriente contigo, ya está
                                                   moroso con otro usuario
                                              2.   Un cliente que te falló un mes
                                                   va estar bien el próximo (no
                                                   es necesario contactarlo)




    Conocimiento del cliente completo: bases internas + externas
  MODELOS DE PUNTUACION CREDITICIA – CREDIT SCORES
  Ejemplo cobranza
                                               Opción 2 (óptima)

                                         • se incluye información de
                                                SIC en el Score

                              MV
                             1 mv
               A quién               ‘Armado’                  Score
                             2 mv
              contacto               de colas y            Comportamiento
Clientes                                                       Propio
Vencidos      primero                contacto
                             6mv +




                                               Se ‘re-arman’ las colas, puede
                                               ser que:
                                          1.   Un cliente que está al
           Información SIC                     corriente contigo, ya está
                                               moroso con otro usuario
                                          2.   Un cliente que te falló un mes
                                               va estar bien el próximo (no
                                               es necesario contactarlo)
   BURO DE CREDITO
SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA




Gracias por su Atención

								
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