Ficha Técnica Bundesbank Sep09 by bdj93780

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									    FICHA INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE
                            EXPERIENCIAS


Nombre del curso/actividad de capacitación/intercambio de experiencias:
X12 – ARIMA – seasonal adjustment of economic data

Institución: Deutsche Bundesbank

Instructor: Robert Kirchner

Ciudad: Frankfurt - Alemania

Fecha: 28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2009

Componente (resaltar con color la opción elegida       ; en caso de que la actividad
involucre más de una acción, por favor complete un formulario por cada una):

    Armonización de Estadísticas Fiscales
    Armonización de Estadísticas Monetarias, de Crédito y de Tasa de Interés
    Armonización de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional
    Validación y control de calidad de las estadísticas armonizadas
    Divulgación y Publicación de las estadísticas armonizadas
    Diálogo Macroeconómico


1. Participantes

      Nombre     Apellido      País      Institución      Cargo       Teléfono     E-mail
     Carlos     Maya        Argentina   BCRA           Asistente     4348-       Carlos.may
     María                                                           3500, int
                                                                     2546        a@bcra.go
1
                                                                                 v.ar

     Patricia   Martins     Brasil      BCB            Analista      55 61       Patricia.ca
2               da Costa                                             3414-       marao@bc
                Camarao                                              1046        b.gov.ar
     Angel      Barreto     Paraguay    BCP            Jefe de       595-21-     abarreto@
                                                       División de   6192040     bcp.gov.py
3
                                                       Est
                                                       Monetarios
     José       Gonzalez    Uruguay     BCU            Analista V    1967 int    josgonzalez
4    Ignacio                                                         1563        @bcu.gub.
                                                                                 uy
2. Objetivos de la actividad


    EL curso está armado para que los participantes puedan profundizar sobre los aspectos

    teóricos de la desestacionalización de series estadísticas, aprender a utilizar el X12

    ARIMA, practicar con distintas series e interpretar los resultados obtenidos en términos

    econométricos y económicos.




3. Programa de trabajo - temáticas tratadas y expositores

Días

    mañana     Introducción al programa X-ARIMA, objetivos, historia y estructura básica del
               programa
1
               El ajuste estacional en X-12 ARIMA, su esencia. Census X-11. Procedimientos
       tarde   automáticos e intervención del usuario. Filtros tendenciales y estacionales.

               Diagnósticos en X-11. Test F en presencia de estacionalidad, asumiendo
    mañana     estabilidad. Test de Kruskall Estadísticos M y Q.
2
       tarde
               Ajustes calendarios de series mensuales y trimestrales
    mañana     Modelos regARIMA
3
       tarde

    mañana     Relación entre los modelos regARIMA y la parte residual X11
4
               Selección de modelos basados en el criterio de verosimilitud y transformaciones
       tarde
               Box-Cox
    mañana     Ajuste con factores estacionales y de pronóstico. Ajuste directo e indirecto.
5
       tarde
4. Por favor, realice una breve descripción de los temas tratados que
considera relevantes para los objetivos del Proyecto AMM. Incluya
cualquier comentario adicional que desee agregar


A lo largo del curso vimos distintos contenidos teórico-prácticos para trabajar con series de

tiempo. Estas series presentan cuatro componentes: uno de tendencia que describe las

tendencias a largo plazo y las fluctuaciones cíclicas, uno estacional, atribuible a las

fluctuaciones recurrentes que se producen dentro de cada año, uno calendario, relacionado

con variaciones atribuibles a fechas específicas y uno irregular, consecuencia de variaciones

no relacionadas con los tres componentes anteriores.

Dentro del curso, vimos la estructura del X-12 ARIMA, tanto las cuestiones técnicas del

programa como de interpretación económica de los resultados obtenidos, trabajando

siempre con series mensuales y trimestrales. Este software nos permite separar los efectos

estacionales y los efectos calendarios del componente tendencial de las series. Esto es

importante para poder observar de manera precisa las fluctuaciones que se producen en las

variables como consecuencia de cambios en la economía de cada país y cada región,

eliminando el ruido ocasionado por efectos meramente estacionales y calendario.

No tomar en cuenta estos aspectos puede llegar a ser peligroso a la hora de interpretar las

estadísticas y tomar decisiones, ya que se corre el riesgo de atribuir variaciones en los datos

a cambios económicos, cuando en realidad podría tratarse de cuestiones estacionales.

Adicionalmente, estudiamos los modelos regARIMA, su motivación, los supuestos, procesos

autorregresivos y de promedios móviles, función de correlación parcial y total. A su vez,

vimos como trabajar ante la presencia de outliers u observaciones atípicas, como detectarlos

E incorporarlos dentro del modelo.

Comprender y aplicar todas estas herramientas es un paso fundamental para poder realizar

de manera correcta todo el proceso de homogeneización y armonización de series

estadísticas dentro de los países del MERCOSUR. Mas aun teniendo en cuenta el objetivo

de publicar las serias ajustadas estacionalmente en un futuro, resulta muy productivo que
los técnicos de los 4 países se interioricen sobre una de las técnicas mas utilizadas

internacionalmente, ya que seria muy positivo que la metodología para desestacionalizar las

series a publicar sean las mismas.

								
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