Opções sobre Ações
Data Base Taxa Juros 6/19/2000 17.50%
Opções sobre Ações de Globocabo Esse exemplo utiliza as libraries de calendário e de opções do Risktech.com. Ilustra o smile de volatilidade e como utilizar as funções de precificação divulgadas pelo portal. Preço Underlying 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 Preço Exercício 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Código PLIM2000H1 PLIM2000H2 PLIM2000H3 PLIM2000H4 PLIM2000H5 PLIM2000H6 PLIM2000H7
Underlying PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4 PLIM4
Volatilidade 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00%
Vencimento 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000 8/16/2000
Tipo Call Call Call Call Call Call Call
Smile da Volatilidade
100.00%
Volatilidade Implícita
90.00% 80.00% 70.00% 60.00%
50.00% 40.00%
30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2.0 2.5 3.0 3.5 Preço de Exercício 4.0 4.5 5.0
Tempo p/ Vencimento #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Preço Mercado 0.69 0.37 0.17 0.07 0.04 0.02 0.01
Preço BlackScholes #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Volatilidade Implícita #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Delta #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Gama #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Vega #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Theta #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?