Fórmula de Black-Scholes
Parâmetros
preço do ativo preço de exercício volatilidade taxa de juros vencimento em anos dividendos contínuos tipo 37.4 36 33% 14.8% 0.1111 0 put S X vol rf T q tipo
Volatilidade Fornecida
delta gama vega theta rho analítico #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? numérico #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Volatilidade Implícita
Preço Black-Scholes Preço Mercado Volatilida Implícita #NAME? 2.4100 #NAME? delta gama vega theta rho analítico #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? numérico #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
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