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									 UNIVERSIDAD DE OVIEDO
 Departamento de Economía Cuantitativa




Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo

Curso 2005-2006




                  ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
                                         Tercer Curso




                                                            Profesores:
                                                            D. Manuel Lafuente Robledo
                                                            D. José Manuel Soto Alvarez
 UNIVERSIDAD DE OVIEDO
 Departamento de Economía Cuantitativa



                                                                                  Programa de Contenidos:




 BLOQUE 1. OPERACIONES DE PRESTAMO




Tema 1: Préstamos a tipo de interés fijo.

   1.1. Concepto y elementos.

   1.2. Características comerciales: préstamos al consumo y préstamos hipotecarios.

   1.3. Métodos de amortización: planteamiento y cálculo de las magnitudes.

                 Pago único.

                 Términos amortizativos constantes o método francés.

                 Términos amortizativos variables en progresión aritmética.

                 Términos amortizativos variables en progresión geométrica.

                 Cuotas de amortización constantes.

                 Método americano de amortización. Operación de sinking- fund.

   1.4. Tipo de interés efectivo: cálculo e interpretación.

   1.5. Tasa anual Equivalente (T.A.E) y Coste Efectivo remanente (C.E.R): cálculo e interpretación.

   1.6. Usufruto, nuda propiedad y valor financiero de un préstamo.

   1.6. Estudio de la cancelación anticipada.




Tema 2: Préstamos a tipo de interés variable.

   2.1. Planteamiento.

   2.2. Indices de referencia.

   2.3. Métodos de amortización.

                 Recálculo de los términos amortizativos.

                 Plan fijo de amortización.

                 Ajuste del último pago.

                 Ajuste del número de pagos.

   2.4. Tasa anual Equivalente (T.A.E) y Coste Efectivo remanente (C.E.R): cálculo e interpretación.

   2.5. Tipo de interés efectivo.



Caso particular: Leasing y renting.
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 Departamento de Economía Cuantitativa




 BLOQUE 2. EMPRESTITOS



Tema 3: Empréstitos.


   3.1 Concepto y planteamiento.
   3.2 Características de las emisiones de obligaciones.
   3.3. Dinámica de la amortización: cuadro de amortización.
   3.4. Métodos de amortización:
                Método de capitalización de los residuos.
                Método de redondeo delas amortizaciones teóricas.




 BLOQUE 3. GESTION DEL RIESGO DE TIPO DE INTERES




Tema 4. Introducción a la gestión del riesgo de tipo de interés.

   4.1. Planteamiento del problema.
   4.2. Estructura Temporal de los tipos de interés (ETTI).
   4.3. Duration.
   4.4. Algunos instrumentos financieros en la gestión del riesgo de tipo de interés




BLOQUE 4. OPERACIONES CON VALORES MOBILIARIOS.



Tema 5: Operaciones de renta fija.

   5.1. Letras del Tesoro: emisión, suscripción y cálculo de la rentabilidad.
   5.2. Bonos y obligaciones del Estado: emisión, suscripción y cálculo de la rentabilidad.


Tema 6. Operaciones de renta variable.

   6.1. Introducción a los mercados de acciones.
   6.2. Una introducción a los métodos de análisis bursátil: fundamental y técnico.
   6.3. Compra-venta de acciones: procedimiento y componentes de coste.
   6.4. Compraventa de acciones al contado y a crédito.
   6.5. Cálculo de la rentabilidad.


Tema 7: Fondos de inversión.

   7.1. Elementos Fundamentales.
   7.2. Tipología de los Fondos.
   7.3. Casos particulares: fondtesoros, fondos garantizados.
   7.4. Análisis Financiero.
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BLOQUE 5: APLICACIONES INFORMATICAS.


Las clases prácticas incluirán el análisis de las operaciones financieras mediante la utilización de hoja de cálculo (EXCEL).
Cada una las sesiones que se impartirán tendrán una duración de hora y media, fijándose el calendario de las mismas a lo
largo del curso.

Esta parte de aplicación informática supondrá el 20% de la calificación final, para su evaluación se establecerá un examen
específico que se realizará en el Aula de Informática en fecha que se comunicará con debida antelación.




PROFESORES (tutorías / dirección mail)


MANUEL LAFUENTE ROBLEDO
(manuellafuent@uniovi.es)




JOSE MANUEL SOTO ALVAREZ
(jsoto@uniovi.es)




EVALUACION


La calificación final del alumno estará determinada en un 80% por el examen escrito que tendrá lugar en la fecha oficial
establecida a tal efecto, y un 20%, por la nota obtenida de la parte de aplicaciones informáticas.




BIBLIOGRAFIA

BONILLA MUSOLES, M. e IVARS ESCORTELL, A. (1992): Operaciones de financiación: enfoque teórico-práctico.
Editorial AC. Madrid.

GIL PELÁEZ, L. (1987): Matemática de las operaciones financieras. Editorial AC. Madrid.

GIL PELÁEZ y otros (1987): Matemática de las operaciones financieras. Problemas resueltos. Editorial AC. Madrid.

GONZÁLEZ CATALÁ, V. (1992a): Análisis de las operaciones financieras, bancarias y bursátiles. Ed. Ciencias
Sociales. Madrid.

- (1992b): Enfoque práctico de las operaciones de la matemática financiera. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid.

MEDINA, A. (1993): Cincuenta modelos financieros con Excel. Anaya Multimedia. Madrid.

MENEU FERRER, V. y otros (1994): Operaciones financieras en el mercado español. Ariel. Barcelona.

PABLO LÓPEZ, A. (1995): Manual práctico de matemática comercial y financiera. Editorial Centro de Estudios Ramón
Areces. Madrid.

VÁZQUEZ, M.J.     (1993): Curso de matemática financiera. Pirámide. Madrid.

								
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