Get documents about "Labels RTD
Document Sample
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Disclaimer
CQG does not warrant the expressed functionality of this sample code beyond its use as an example of how to retrieve pri
feature.
Restrictions
Any data extracted from CQG for Windows are for use within this spreadsheet or for use with other applications running o
time to another computer in any manner, either physical or electronic and they may not be distributed at any time to anot
These data may never be redistributed or sold.
CQG does grant you the license to use the extracted data on another computer for the purpose of end-of-day accounting.
Following is a description of the price and related information labels that can be used with the CQG Integra
Options model values that can be retrieved use the options model that is currently set as the default in CQG Integrated Cl
Values in "normalized" form
Connection Format: '=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "Symbol", "Label")
Futures and Options Symbol Wildcarding
XX? Most Active Future Contract
XX?1 1st non-spot Contract
...
XX?N Nth Contract in the List
C.XX? At the money call for most active future contract
P.XX? At the money put for most active future contract
Page 1
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
de beyond its use as an example of how to retrieve price and related information using the CQG RTD Real-time
preadsheet or for use with other applications running on this computer only. They may not be distributed in real-
ic and they may not be distributed at any time to another computer for the purpose of technical analysis.
er computer for the purpose of end-of-day accounting.
on labels that can be used with the CQG Integrated Client Real Time Data (RTD) feature.
hat is currently set as the default in CQG Integrated Client.
ues in "normalized" form Values with decimal applied
, "ContractData", "Symbol", "Label") '=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "Symbol", "Label", "T")
Futures and Options Symbol Wildcarding
Page 2
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 3
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Price and Related Info
This sheet represents how instrument quotes and properties can be requested through RTD.
Each row displays the quote/property name and the corresponding RTD expression.
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data
format>”])
<contract>:= <CQG symbol>
<session number>:= -1 | -2 | -3 | 1 …7
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
< contract data format >:= T | B | F | D
[optional fields]
Linetime : #N/A
SystemOnLine : #N/A
Labels available Values in "normalized" form
Today's Values: Following
LongDescription #N/A =RTD("CQG.RTD", , “ContractData", "EU6","LongDescriptio
Ask #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EU6","Ask")
Bid #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EU6","Bid")
Following examp
ImpliedAsk #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","ImpliedAsk")
VolumeImpliedAsk #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeImplied
ImpliedBid #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","ImpliedBid")
VolumeImpliedBid #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeImplied
OutrightAsk #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","OutrightAsk")
VolumeOutrightAsk #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeOutrigh
OutrightBid #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","OutrightBid")
VolumeOutrightBid #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeOutrigh
Following examples are f
Symbol #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Symbol")
LongDescription #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LongDescriptio
OpenPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenPrice")
HighPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","HIghPrice")
LowPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LowPrice"
Close #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Close")
or LastPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastPrice")
or LastQuote (may include Bid/Ask) #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastQuote")
LastTrade #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastTrade")
Page 4
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
NetChange or NetLastQuote #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetChange")
(may include Bid/Ask) #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetLastQuote"
NetLastTrade #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetLastTrade")
Settlement #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Settlement")
LastPrice or Yesterday's Settlement #N/A =IF(LEN(TRIM(H30))=0,H36,H30)
OpenRangeHi #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenRangeHi"
OpenRangeLo #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenRangeLo"
CloseRangeHi #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","CloseRangeHi"
CloseRangeLo #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","CloseRangeLo"
NumTicks #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NumTicks")
NumDnTicks #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NumDnTicks")
NumUpTicks #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NumUpTicks")
SessionNumber #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","SessionNumbe
Yesterday's Values:
Y_Open #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Open")
Y_High #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_High")
Y_Low #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Low")
Y_Close #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Close")
Y_Settlement #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Settlement")
For each Contract:
Y_COI #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_COI")
Y_CVol #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Cvol")
Total for Commodity:
Y_TOI #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_TOI")
Y_TVol #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Tvol")
Following exam
Symbol #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","SYMBOL")
LongDescription #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?", "LongDescription
OpenPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","OpenPrice")
HighPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","HIghPrice")
LowPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LowPrice")
Close or LastPrice #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Close")
(may include Bid/Ask) #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LastPrice")
LastTrade #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LastTrade")
NetChange #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","NetChange")
Settlement #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Settlement")
Fixed Income Labels: Follo
Page 5
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Hit #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "Hit")
Take #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "Take")
HitOrTake #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "HitOrTake"
LastWorkUpVolume #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "LastWorkUp
Page 6
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
can be requested through RTD.
nding RTD expression.
>”[, ”<session number>”] [,“<contract data
Values in "normalized" form Values with decimal ap
Following examples are for the USDDEM currency:
=RTD("CQG.RTD", , “ContractData", "EU6","LongDescription")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EU6","Ask") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "E
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EU6","Bid") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "E
Following examples are for Implied best Bid/Ask for NGE symbol:
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","ImpliedAsk") #N/A
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeImpliedAsk") #N/A
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","ImpliedBid") #N/A
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeImpliedBid") #N/A
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","OutrightAsk") #N/A
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeOutrightAsk") #N/A
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","OutrightBid") #N/A
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeOutrightBid") #N/A
Following examples are for the most active Crude Light (Globex) futures contract:
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Symbol")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LongDescription")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenPrice") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","HIghPrice") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LowPrice" #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Close") or #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastPrice") or #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastQuote") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastTrade") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
Page 7
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetChange") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetLastQuote") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetLastTrade") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Settlement") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=IF(LEN(TRIM(H30))=0,H36,H30)
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenRangeHi") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenRangeLo") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","CloseRangeHi") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","CloseRangeLo") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NumTicks")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NumDnTicks")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NumUpTicks")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","SessionNumber")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Open") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_High") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Low") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Close") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Settlement") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_COI")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Cvol")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_TOI")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Tvol")
Following examples are for the active Corn futures contract:
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","SYMBOL")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?", "LongDescription")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","OpenPrice") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","HIghPrice") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LowPrice") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Close") or #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LastPrice") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LastTrade") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","NetChange") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Settlement") #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C
Following examples are for CUS symbol:
Page 8
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "Hit")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "Take")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "HitOrTake")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CUS10P", "LastWorkUpVolume")
Page 9
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Values with decimal applied
SDDEM currency:
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EU6","Ask",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EU6","Bid",,"T")
Bid/Ask for NGE symbol:
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","ImpliedAsk",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeImpliedAsk",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","ImpliedBid",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeImpliedBid",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","OutrightAsk",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeOutrightAsk",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","OutrightBid",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "NGE","VolumeOutrightBid",,"T")
Light (Globex) futures contract:
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenPrice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","HIghPrice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LowPrice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Close",,"T") or
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastPrice",,"T") or
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastQuote",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","LastTrade",,"T")
Page 10
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetChange",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetLastQuote",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","NetLastTrade",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Settlement",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenRangeHi",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","OpenRangeLo",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","CloseRangeHi",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","CloseRangeLo",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Open",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_High",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Low",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Close",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "CLE","Y_Settlement",,"T")
Corn futures contract:
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","OpenPrice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Highprice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Lowprice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Close",,"T") or
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LastPrice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","LastTrade",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","NetChange",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C?","Settlement",,"T")
US symbol:
Page 11
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 12
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 13
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 14
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 15
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 16
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 17
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 18
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 19
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 20
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 21
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 22
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 23
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 24
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 25
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 26
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 27
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 28
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 29
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 30
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 31
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 32
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 33
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 34
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 35
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 36
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 37
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 38
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 39
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 40
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 41
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 42
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 43
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 44
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 45
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 46
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 47
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 48
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 49
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 50
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 51
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 52
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 53
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 54
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 55
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 56
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 57
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 58
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 59
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 60
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 61
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 62
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 63
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 64
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 65
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 66
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 67
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 68
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 69
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 70
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 71
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 72
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 73
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 74
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 75
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 76
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 77
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 78
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 79
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 80
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 81
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 82
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 83
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 84
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 85
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 86
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 87
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 88
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Options
This sheet represents how options model and model inputs can be requested through RTD.
Each row displays the model name and the corresponding RTD expression.
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data format>”])
<contract>:= <CQG symbol>
<session number>:= -1 | -2 | -3 | 1 …7
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
< contract data format >:= T | B | F | D
[optional fields]
Linetime : #N/A
SystemOnLine : #N/A
Options, using defau
Available labels
Underlying Symbol #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","O
Underlying Price (Filtered) #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Un
Symbol for the at the money call #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Sy
Symbol for the at the money put #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "P.EP","Sy
At-the-money call strike price #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","St
At-the-money put strike price #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "P.EP","St
Expiration Date #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Ex
Days To Expiration #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","O
AverageVolatility for the at-the-money call, % #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Av
AverageVolatility for the at-the-money put, % #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "P.EP","Av
Interest Rate, % #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","O
Time of Price
Bid, Ask or Trade Time =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Bi
Bid or Ask Time =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Bi
Last Trade Time =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","TM
Filtered price time or date =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","O
Prices and Derivatives Values in "normalized" form
Last Trade #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","La
Last Bid #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Bi
Last Ask #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","As
Yesterday close #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Y_
Filtered price #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","O
Filtered price daily net change #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","O
Page 89
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Implied Volatility #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Im
Implied Underlying price #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Im
TheoreticalValue #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Th
Price-TheoValue #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Pr
Delta #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","D
Gamma #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","G
Theta #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Th
Vega #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Ve
Rho #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Rh
Volatility Curve value #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","O
Options, specifying a
Model specified
Implied Volatility #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
TheoreticalValue #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Delta #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Gamma #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Theta #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Vega #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Rho #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Model inputs specified UndPrice = 152
Implied Volatility #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
TheoreticalValue #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Delta #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Gamma #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Theta #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Vega #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Rho #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C
Page 90
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
] [,“<contract data format>”])
Options, using default model and model inputs:
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionUndSymbol")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","UnderlyingPrice")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Symbol")
QG.RTD", , "ContractData", "P.EP","Symbol")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Strike")
QG.RTD", , "ContractData", "P.EP","Strike")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","ExpirationDate")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionDaysToExp")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","AverageVolatility")
QG.RTD", , "ContractData", "P.EP","AverageVolatility")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionIntRate")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","BidAskorTradeTiMe")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","BidAskTiMe")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","TMLastTradeToday")
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionPriceTmDate")
alues in "normalized" form Values with decimal applied
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","LastTrade") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Bid") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Ask") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Y_Close") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionPrice") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionNetChange") #N/A #N/A
Page 91
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","ImpliedVolatility") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","ImpliedUndPrice") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","TheoreticalValue") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","PriceMinusTheoVal") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Delta") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Gamma") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Theta") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Vega") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Rho") #N/A #N/A
QG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionVolCurve") #N/A #N/A
Options, specifying a model and model inputs:
Black model
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,ImpliedVolatility,Black)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,TheoreticalValue,Black)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Delta,Black)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Gamma,Black)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Theta,Black)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Vega,Black)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Rho,Black)", "Close")
UndPrice = 152050, DTE = 30, Volatility = 25%, IntRate = 5%, OptionPrice = 3555
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,ImpliedVolatility,Black,1520.5,30,0.25,0.05,35.55)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,TheoreticalValue,Black,1520.5,30,0.25,0.05,35.55)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Delta,Black,1520.5,30,0.25,0.05,35.55)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Gamma,Black,1520.5,30,0.25,0.05,35.55)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Theta,Black,1520.5,30,0.25,0.05,35.55)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Vega,Black,1520.5,30,0.25,0.05,35.55)", "Close")
QG.RTD", , "ContractData", "OptVal(C.EP?,Rho,Black,1520.5,30,0.25,0.05,35.55)", "Close")
Page 92
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Values with decimal applied
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","LastTrade",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Bid",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Ask",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Y_Close",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionPrice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionNetChange",,"T")
Page 93
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","ImpliedVolatility",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","ImpliedUndPrice",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","TheoreticalValue",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","PriceMinusTheoVal",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Delta",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Gamma",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Theta",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Vega",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","Rho",,"T")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "C.EP","OptionVolCurve",,"T")
Rate = 5%, OptionPrice = 3555
,0.05,35.55)", "Close")
5,0.05,35.55)", "Close")
.55)", "Close")
Page 94
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 95
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 96
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 97
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 98
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 99
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 100
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 101
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 102
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 103
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 104
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 105
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 106
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 107
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 108
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 109
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 110
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 111
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 112
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 113
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 114
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 115
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 116
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 117
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 118
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 119
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 120
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 121
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 122
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 123
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 124
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 125
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 126
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 127
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 128
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 129
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 130
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 131
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 132
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 133
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 134
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 135
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 136
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 137
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 138
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 139
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 140
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 141
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 142
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 143
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 144
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 145
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 146
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 147
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Order Statistics
This sheet represents how order statistics can be requested through RTD.
Each row displays the statistics name and the corresponding RTD expression. The Contract and Account fields are modif
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, ,”OrderData”, “<contract>”, “<account>”, “<field(s)>”)
<contract>:= “<CQG symbol>”
<account>:= “account ID String”
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
Linetime : #N/A
SystemOnLine : #N/A
Orders Statistic
Labels available
Contract :
Account :
FilledBuyOrders #N/A
FilledSellOrders #N/A
IncompleteOrders #N/A
WorkingBuyOrders #N/A
WorkingSellOrders #N/A
OpenPosition #N/A
OpenTradeEquity #N/A
Page 148
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
an be requested through RTD.
he corresponding RTD expression. The Contract and Account fields are modifiable.
ct>”, “<account>”, “<field(s)>”)
Orders Statistic
EP
DEMO1515
=RTD("CQG.RTD", ,"OrderData", "EP", "DEMO1515", "FilledBuyOrders")
=RTD("CQG.RTD", ,"OrderData", "EP", "DEMO1515", "FilledSellOrders")
=RTD("CQG.RTD", ,"OrderData", "EP", "DEMO1515", "IncompleteOrders")
=RTD("CQG.RTD", ,"OrderData", "EP", "DEMO1515", "WorkingBuyOrders")
=RTD("CQG.RTD", ,"OrderData", "EP", "DEMO1515", "WorkingSellOrders")
=RTD("CQG.RTD", ,"OrderData", "EP", "DEMO1515", "OpenPosition")
=RTD("CQG.RTD", ,"OrderData", "EP", "DEMO1515", "OpenTradeEquity")
Page 149
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 150
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 151
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 152
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 153
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 154
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 155
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 156
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 157
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 158
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 159
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 160
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 161
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 162
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 163
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 164
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 165
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 166
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 167
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 168
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 169
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 170
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 171
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 172
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 173
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 174
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 175
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 176
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 177
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 178
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 179
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Market Hours
This sheet represents how contract session info can be requested through RTD.
Each row displays the session property name and the corresponding RTD expression. The Contract field is modifiable.
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data format>”])
<contract>:= <CQG symbol>
<session number>:= -1 | -2 | -3 | 1 …7
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
< contract data format >:= T | B | F | D
[optional fields]
Linetime : #N/A
SystemOnLine : #N/A
Market Hours
Labels available
Contract :
Symbol #N/A
LongDescription #N/A
GlobexOpenTime #N/A
GlobexCloseTime #N/A
PitSessionOpenTime #N/A
PitSessionCloseTime #N/A
PrimarySessionOpenTime #N/A
PrimarySessionCloseTime #N/A
ExpirationDate #N/A
DaysToExpiration #N/A
Page 180
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
info can be requested through RTD.
e and the corresponding RTD expression. The Contract field is modifiable.
act>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data format>”])
Market Hours
DD
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "Symbol")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "LongDescription")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "OpenTime", "-1")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "CloseTime", "-1")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "OpenTime", "1")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "CloseTime", "1")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "PrimarySessionOpenTime")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "PrimarySessionCloseTime")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "ExpirationDate")
=RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "ExpirationDate") - TODAY() + 1
Page 181
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 182
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 183
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 184
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 185
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 186
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 187
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 188
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 189
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 190
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 191
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 192
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 193
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 194
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 195
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 196
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 197
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 198
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 199
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 200
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 201
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 202
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 203
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 204
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 205
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 206
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 207
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 208
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 209
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 210
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 211
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Special Values
This sheet represents how system info can be requested through RTD.
Each row displays the property name and the corresponding RTD expression.
Below is the RTD syntax for system related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “SystemInfo”, “<field(s)>”, [,”<Data-feed number>”])
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
<Data-feed number>:= 0…65535
Special Values
Labels available
SystemOnLine #N/A =IF(RTD("CQG.RTD", ,"SystemInfo", "SystemOnLine")=TRUE,"Yes","No"
LineTiMe #N/A =RTD("CQG.RTD', ,"SystemInfo", "LineTiMe")
Page 212
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
mInfo", "SystemOnLine")=TRUE,"Yes","No")
nfo", "LineTiMe")
Page 213
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 214
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Price Scale
This sheet represents how price scale info can be requested through RTD.
The Contract field is modifiable.
Below is the RTD syntax for system related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”)
<contract>:= <CQG symbol>
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
[optional fields]
Price Scale
Labels available
Contract : EP
Scale #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EP", "Scale")
ScaleDivisor #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "EP", "ScaleDivisor")
PRICE SCALE
The price scale can be requested from CQG for Windows. It is an integer that is interpreted thusly:
The scale of a price indicates the representation of the price.
The scale has several fields: (Numbering bits 0 is the MSB)
0 DIVISIBLE_BY-5 Used to indicate a number is divisible by 5 for compression purposes.
1 SIGNED Always set if bit 2 is set
2 OFFSET_BY_8000H The number is stored in excess 0x8000
3-7 SCALE FACTOR
The scale factor is a raw price multiplier defined as:
Price = RawPrice * Multiplier
Multiplier =10 **(-ScaleFactor )
Multiplier ScaleFactor
1 0x00
0.1 0x01
0.01 0x02
0.001 0x03
0.0001 0x04
0.00001 0x05
0.000001 0x06
0.0000001 0x07
0.00000001 0x08
Page 215
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
0.000000001 0x09
1E-10 0x0a
1E-11 0x0b
1E-12 0x0c
1E-13 0x0d
1E-14 0x0e
1E-15 0x0f
Price = RawPrice * Multiplier
Multiplier = 2 -(n - 0x10)
Multiplier Fraction ScaleFactor
1 1 0x10
0.5 1/2 0x11
0.25 1/4 0x12
0.125 1/8 0x13
0.0625 1/16 0x14
0.03125 1/32 0x15
0.015625 1/64 0x16
0.0078125 1/128 0x17
0.00390625 1/256 0x18
The following scales have special meaning:
Multiplier Description Scale
N/A Reserved 0x19
N/A Reserved 0x1a
N/A Reserved 0x1b
N/A Reserved 0x1c
0.0078125 HALF_64THS 0x1d
0.0078125 QUARTER_32NDS 0x1e
0.015625 HALF_32NDS 0x1f
Page 216
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 217
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
"ContractData", "EP", "Scale")
"ContractData", "EP", "ScaleDivisor")
pression purposes.
Page 218
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 219
462bacf9-8e0a-40a6-a946-30b947f0b6ef.xls
Page 220
Bate
Bate Code
This sheet represents how bate code info can be requested through RTD.
The Contract field is modifiable.
Below is the RTD syntax for system related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”)
<contract>:= <CQG symbol>
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
[optional fields]
Bate Code
Labels available
Contract : DD
Symbol #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "Symbol")
LongDescription #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "LongDescription")
Close #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "Close")
IsFastMarket #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "IsFastMarket")
IsSettlement #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "IsSettlement")
BATE #N/A =RTD("CQG.RTD", , "ContractData", "DD", "Bate")
Tick Type: #N/A
Trade or
Bid or
Ask or
Settlement
Tick Direction: #N/A
Flat Tick or
Up Tick or
Down Tick
Range: In Range
In Range or
New High or
New Low or
Open
At Limit: #N/A
Fast Market: #N/A
Page 221
Bate
ed through RTD.
ode
G.RTD", , "ContractData", "DD", "Symbol")
G.RTD", , "ContractData", "DD", "LongDescription")
G.RTD", , "ContractData", "DD", "Close")
G.RTD", , "ContractData", "DD", "IsFastMarket")
G.RTD", , "ContractData", "DD", "IsSettlement")
G.RTD", , "ContractData", "DD", "Bate")
Page 222
Bate
Page 223
Futures Sample
This sheet represents how futures data can be requested through RTD.
Each row displays data for the specified first month then the second month, successively. The Month fields are modifiable.
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data format>”])
<contract>:= <CQG symbol>
<session number>:= -1 | -2 | -3 | 1 …7
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
< contract data format >:= T | B | F | D
[optional fields]
Linetime :
SystemOnLine :
Month : 1
Commodity ContractMonth LongSymbol LastTradeToday
Equity Index Futures
EP #N/A #N/A #N/A
ENQ #N/A #N/A #N/A
ER2 #N/A #N/A #N/A
DD #N/A #N/A #N/A
DSX #N/A #N/A #N/A
QFA #N/A #N/A #N/A
PIL #N/A #N/A #N/A
FRI #N/A #N/A #N/A
Fixed Income Futures
TUA #N/A #N/A #N/A
FVA #N/A #N/A #N/A
TYA #N/A #N/A #N/A
USA #N/A #N/A #N/A
DB #N/A #N/A #N/A
DL #N/A #N/A #N/A
DG #N/A #N/A #N/A
QEA #N/A #N/A #N/A
Energy Futures
CLE #N/A #N/A #N/A
HOE #N/A #N/A #N/A
RBE #N/A #N/A #N/A
NGE #N/A #N/A #N/A
QO #N/A #N/A #N/A
QP #N/A #N/A #N/A
Forex Futures and Gold
EU6 #N/A #N/A #N/A
BP6 #N/A #N/A #N/A
CA6 #N/A #N/A #N/A
JY6 #N/A #N/A #N/A
GCE #N/A #N/A #N/A
cond month, successively. The Month fields are modifiable.
”<session number>”] [,“<contract data format>”])
#N/A
#N/A
NetChange Settlement MT_LastBidVolume Bid
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
Month : 2
Ask MT_LastAskVolume ContractMonth LongSymbol
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
LastTradeToday NetChange Settlement MT_LastBidVolume
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
Bid Ask MT_LastAskVolume
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
Options Sample
This sheet represents how options data can be requested through RTD.
To specify the options parameters, click on the Configure Options button and in the opened window, set the desired values, ac
Note: Each row in the sheet consists of two parts: one for call and one for put options.
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data format>”])
<contract>:= <CQG symbol>
<session number>:= -1 | -2 | -3 | 1 …7
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
< contract data format >:= T | B | F | D
[optional fields]
Commodity : CLE
Configure Options
The first strike : 8000 Linetime : #N/A
The strike step : 50 SystemOnLine : #N/A
Year : 0
Month : M
UnderlyingPrice #N/A
OptionDaysToExp #N/A
AverageV Theoretical LastTrade MT_LastBid
Contract Bid Ask
olatility Value Today Volume
C.CLEM08000 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08050 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08100 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08150 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08200 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08250 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08300 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08350 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08400 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08450 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08500 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08550 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08600 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08650 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08700 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08750 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08800 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08850 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08900 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM08950 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09000 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09050 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09100 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09150 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09200 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09250 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09300 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09350 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09400 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09450 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09500 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09550 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09600 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09650 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09700 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09750 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09800 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09850 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09900 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM09950 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010000 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010050 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010100 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010150 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010200 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010250 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010300 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010350 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010400 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010450 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010500 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010550 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010600 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010650 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010700 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010750 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010800 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010850 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010900 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM010950 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011000 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011050 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011100 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011150 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011200 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011250 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011300 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011350 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011400 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011450 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011500 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011550 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011600 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011650 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011700 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011750 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011800 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011850 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011900 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM011950 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM012000 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM012050 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM012100 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
C.CLEM012150 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
the opened window, set the desired values, accordingly.
ber>”] [,“<contract data format>”])
MT_LastAsk AverageV Theoretical LastTrade
DElta GAmma THeta Contract
Volume olatility Value Today
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08000 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08050 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08100 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08150 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08200 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08250 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08300 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08350 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08400 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08450 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08500 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08550 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08600 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08650 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08700 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08750 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08800 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08850 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08900 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM08950 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09000 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09050 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09100 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09150 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09200 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09250 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09300 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09350 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09400 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09450 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09500 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09550 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09600 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09650 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09700 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09750 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09800 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09850 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09900 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM09950 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010000 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010050 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010100 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010150 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010200 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010250 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010300 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010350 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010400 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010450 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010500 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010550 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010600 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010650 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010700 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010750 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010800 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010850 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010900 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM010950 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011000 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011050 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011100 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011150 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011200 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011250 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011300 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011350 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011400 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011450 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011500 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011550 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011600 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011650 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011700 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011750 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011800 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011850 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011900 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM011950 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM012000 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM012050 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM012100 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A P.CLEM012150 #N/A #N/A #N/A
MT_LastBid MT_LastAsk
Bid Ask DElta GAmma THeta
Volume Volume
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Bonds Sample
This sheet represents how bonds data can be requested through RTD.
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data format>”])
<contract>:= <CQG symbol>
<session number>:= -1 | -2 | -3 | 1 …7
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
< contract data format >:= T | B | F | D
[optional fields]
Linetime : #N/A
SystemOnLine : #N/A
Coupon MT_LastBid MT_LastAsk
Contract MaturityDate Bid Ask
Rate Volume Volume
Equity Index Futures
T.US.BUS02P #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS03P #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS05P #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS07P #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS10P #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS30P #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Equity Index Futures
T.US.BUS6MWI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS01WI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS02WI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS03WI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS05WI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS07WI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS10WI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS30WI #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Equity Index Futures
T.US.BUS1MY #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS3MY #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS6MY #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS01Y #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS02Y #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS03Y #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS05Y #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS07Y #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS10Y #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
T.US.BUS30Y #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
“<contract data format>”])
LastTradeo YieLD_LastTrade YieLD_Open YieLD_Y_
YieLD_Bid YieLD_Ask YieLD_CLose
rSettle orSettle Price HIgh
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
YieLD_Y
Open High Low LongDescription
_LOw
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Orders Statistics Sample
This sheet represents how order statistics can be requested through RTD.
Note that the Account field is modifiable.
Below is the RTD syntax for contract related data:
= RTD(“CQG.RTD”, , “ContractData”,“<contract>”, “< field(s)>”[, ”<session number>”] [,“<contract data format>”])
<contract>:= <CQG symbol>
<session number>:= -1 | -2 | -3 | 1 …7
<field(s)>:= <field> | <field collection>
<field collection>:= < field >{,<field>}
< contract data format >:= T | B | F | D
[optional fields]
Account : DEMO1441 Linetime :
SystemOnLine :
LastTrade
Commodity ContractMonth LongSymbol NetChange
Today
1 Equity Index Futures: nearest contract
EP #N/A #N/A #N/A #N/A
ENQ #N/A #N/A #N/A #N/A
ER2 #N/A #N/A #N/A #N/A
DD #N/A #N/A #N/A #N/A
DSX #N/A #N/A #N/A #N/A
QFA #N/A #N/A #N/A #N/A
PIL #N/A #N/A #N/A #N/A
FRI #N/A #N/A #N/A #N/A
2 Equity Index Futures: far contract
EP #N/A #N/A #N/A #N/A
ENQ #N/A #N/A #N/A #N/A
ER2 #N/A #N/A #N/A #N/A
DD #N/A #N/A #N/A #N/A
DSX #N/A #N/A #N/A #N/A
QFA #N/A #N/A #N/A #N/A
PIL #N/A #N/A #N/A #N/A
FRI #N/A #N/A #N/A #N/A
Spread Equity Index Futures: Calendar spread
SPREAD(EP?2-EP?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
SPREAD(ENQ?2-ENQ?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
SPREAD(ER2?2-ER2?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
SPREAD(DD?2-DD?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
SPREAD(DSX?2-DSX?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
SPREAD(QFA?2-QFA?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
SPREAD(PIL?2-PIL?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
SPREAD(FRI?2-FRI?1) #N/A #N/A #N/A #N/A
er>”] [,“<contract data format>”])
#N/A
#N/A
MT_LastBid MT_LastAskV WorkingBuy
Settlement Bid Ask OpenPosition
Volume olume Orders
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
WorkingSell FilledBuy FilledSe Incomplete OpenTrade
Orders Orders llOrders Orders Equity
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
