Aucun titre de diapositive

							Cadre de gestion des risques
opérationnels


Avril 2011
    1. Univers des risques de la BNC
                                                              Trois niveaux de
                                    Risques                   surveillance des risques:
                                  systémiques                 1. Lignes d’affaires
                                                              2. Gestion des risques
                                                              3. Vérification interne
                                    Risques
                                 stratégiques /
                                   d’affaires




                         Risques de        Risques légaux /
                         réputation                                               Fraude externe,
                                            de conformité
                                                                                  fraude interne,
                                                                                litige, défaillance
                                                                                de processus, bris
                                                                                   informatique,
                                                                                    interruption
            Risques de     Risques de     Risques de   Risques
                                                                                    d’affaires,…
              crédit        marché         liquidité opérationnels




2
    2. Aperçu du cadre de gestion
     Outils de




                  Pertes        Programme        Indicateurs
                 Near Miss   d’auto-évaluation                 Nouveaux
                                                  de risques
     GRO




                  Evén.      des risques opér.                  produits
                                                   Clé (IRC)
                 externes


3
    2. Aperçu du cadre de gestion
    Appétit pour




                                Dépassement de limite
    le risque




                               Limite: Seuil monétaire ou ratio
      Outils de




                    Pertes              Programme            Indicateurs
                   Near Miss         d’auto-évaluation                     Nouveaux
                                                              de risques
      GRO




                    Evén.            des risques opér.                      produits
                                                               Clé (IRC)
                   externes


4
    2. Aperçu du cadre de gestion
                               Corporatif                                          Politiques et outils
                                             C.A.
                                                                                   Rapports
                                  Comité des risques globaux
                                                                                   Surveillance des risques et
                          Comité de Gestion des risques opérationnels              dépassements des limites
       Gouvernance


                                  Unité Risques opérationnels                      Incitatif - saine gestion

                                                                     Comités de
                                                                     révision de
                                                                     produits et
                                                                       activités
                                 secteurs d’affaires
                                                                                    Rapports
                                    Comité de direction du secteur
                                                                                    Surveillance des risques et
                                        Gestionnaire de risques                     dépassements des limites
    Appétit pour




                                    Dépassement de limite
    le risque




                                  Limite: Seuil monétaire ou ratio
      Outils de




                      Pertes               Programme            Indicateurs
                     Near Miss          d’auto-évaluation                               Nouveaux
                                                                 de risques
      GRO




                      Evén.             des risques opér.                                produits
                                                                  Clé (IRC)
                     externes


5
    3. Pertes, near miss et évén. externes

    Pertes
     Objectif
           Analyser les causes des perte et prendre action pour les maintenir à un niveau
            acceptable
     Méthodologie
           Processus de collecte uniforme à travers l’organisation (Application WEB)
           Pertes individuelles > $xxx
     Normes de qualité des données
           Formation
           Comparaison avec le G/L
    Near miss
         Perte évitée mais lacune de contrôles
    Évén. externes
         Vigie mensuelle
    Appétit pour le risque
         Seuil d’escalade - secteur d’affaires: comité de direction du
          secteur
         Seuil d’escalade - corporatif: comité de GRO, comité des risques
          globaux, C.A.


6
    4. Profil de risques
     Objectifs
        identifier les risques élevés/émergents (top risks)
        Prioriser le plan ARO

     Méthodologie
        Recours à une échelle d’impact
        Statistiques sur pertes, near miss et évén. externes
        Atelier avec fonctions spécialisées: VI, conformité, légal, RH, TI,
         fraude….
        entrevues individuelles avec dirigeants des unités d’affaires
        Présentation au comité de GRO et C.A.




7
    4. Exemple de Profil de risques (top risks)

        Risk Level            =       Frequency of events                    X      Impact of events            +                   Reputation
     potential losses /year
    Low       < X M$              1       daily                A:                 1         0 - 100k                  Low : no new clients
                                  2       monthly              Antici             2       100k - 1 M$
                                                               pated
    Med X – Y M$                  3       yearly                                  3       1 M$ - 5 M$                 Med : loss of clients - sector

    High     > Y M$               4       2 -10 years          U:                 4       5 M$ - 10 M$                High : loss of clients - global
                                  5       > 10 years           Unanti             5           > 10 M$
                                                               cipated


    Risk type       Sectors       Rating     Fre    Imp   Rep       Isssues / risk factors                                              Mitigation strategies
    1.                            High                                  Hacking, Fishing, ID loss, ID theft                            
    Information                       A       3      2    M             several significant external events
    Security /                        U       4      4    H             multiple portable technologies and hacking strategies
    Fraud
    2.                            High                                  new manager, expertise                                            RCSA and IA mandates
    Execution                                                           volume & new structure growth
    /delivery                         A       2      2     L            nb of systems interfacing with each other
                                      U      3-4    4-5   L-M
    3.                            High                                  systems RTO….                                                  
    Bus. Cont. &
    IT recovery                       U       4      5    H
    4.                            High                                  several significant external events (false confirmation,       
    Fraud –                                                              collusion FO & BO, unthautor. Access)
    Rogue trad.                       U       5      5    H
    5.                            High                                  Recent market volatility                                          Product Committees
    Client                            A       2      2    M             Product Complexity                                                Compliance Framework
    disputes                          U       4      4    M                                                                             
    6.                            Med                                   Card fraud                                                     
    External                                                            multiple fraud strategies
    Fraud                             A      1-2    1-2    L




8
    5. Programme d’auto-évaluation des risques
    opérationnels (ARO)

     Objectif
          Gérer les risques proactivement et sur une base continue


     Méthode
          Découpage des activités du secteur
          Identification des risques: atelier/entrevues – gestionnaires
          Évaluation des contrôles: atelier/entrevues – gestionnaires
          Traitement du risque résiduel (lacunes de contrôle): gestionnaires
          Présentation au comité de révision de produits et activités


     Appétit pour le risque
          Pas de mesure précise des risques identifiés; jugement




9
     6. Indicateurs de risque clé

     Objectifs
      Prédire la tendance des risques (en hausse, en baisse)
      Établir des seuils de tolérance
     Méthode
      Sélection des IRC à partir des ARO ou du profil de risques
      Collecte et suivi mensuel ou trimestriel
      Exemples
            Taux de roulement des employés
            Taux de plaintes des clients
            Nombre de transactions par employé (capacité opérationnelle)
            % d’opérations annulées ou rejetées
            % disponibilité des systèmes
            % cartes de crédit frauduleuses sur total cartes

     Seuil de tolérance
      Fixer un ou deux seuils par IRC au-delà desquels une analyse doit être effectuée


10
     7. Nouveaux produits et activités

      Politique
         Un comité de révision de produits par secteur
             Co-présidé par dirigeant du secteur et dirigeant de gestion des risques
             Membres: représentants du secteur et de fonctions spécialisées
         Mandat de chaque comité
             Approbation de tout nouveau produit
             Révision périodique des produits existants
             Révision périodique des auto-évaluations de risques opérationnels
         Escalade au comité des risques globaux




11
     8. Capital réglementaire et économique

         Accord de Bâle
         Revenus * Bêta
                                          +/- 10-20%




          Capital                        Carte de                         Capital
       réglementaire       +/-           pointage               =       économique



        Déploiement            Suivi des       Rapport trimestriel          Pertes
        programme           plans d’actions       à la direction          supérieures
            ARO                ARO et VI       du secteur d’affaires      à 1 million$

                   Conformité à
                                       Évaluation des risques
                   politique de                                  Suivi des niveaux
                                        Nouveaux produits/
                    continuité                                         de KRI
                                             systèmes
                    des affaires

12
     9. Conditions de succès

      « Tone at the top »
      Assigner des ressources
         Fonction centrale
            Pour développer le cadre de gestion
            Pour supporter les unités d’affaires
            Pour faire rapport, escalader
         Gestionnaires de risques dans les unités d’affaires
            Pour implanter le cadre de gestion
            Pour que l’unité d’affaires s’approprie la gestion de ses risques
      Envoyer des directives claires et uniformes
         Politique corporative
         Communication à tous les niveaux
      Avoir des mesures incitatives
         Capital
         Rémunération

13