POSLOVNA POLITIKA BANAKA by TD9W4fFl

VIEWS: 150 PAGES: 7

									  ISPITNA PITANJA ZA RAZDOBLJE: LIPANJ 2005 –
   SVIBANJ 2006 - POSLOVNA POLITIKA BANAKA


1. Što je poslovna politika banaka?
2. Koja je svrha poslovne politike banaka?
3. Koji su ciljevi poslovanja banke?
4. Koja su načela poslovne politike?
5. Kako banka danas posluje?
6. Kakve mogućnosti otvara deregulacija?
7. Šta omogućuje financijska liberalizacija?
8. Kakav bi management trebao biti da bi se banka oduprla konkurenciji?
9. Kako sve veća konkurencija utječe na deponente i dužnike?
10.Kako glasi stara formula upravljanja bankom?
11.Što je bankovni management?
12.Koji je zadatak bankovnog managementa?
13.S obzirom na ciljeve i determinante kakve banke razlikujemo?
14.Iz kojeg je razdoblja naslijeđeno iskustvo u upravljanju bankom?
15.Gdje treba koristiti inozemna iskustva?
16.Koje ciljeve banke trebaju ostvariti poslovnom politikom?
17.Kako se ostvaruje maksimalno bogatstvo dioničara?
18.Kako treba rasporediti dobitak?
19.Koje su temeljne funkcije banke?
20.Koji su socijalni ciljevi banke?
21.Teorija banke-zašto banka postoji?
22.Koje su pretpostavke za prikaz jednostavnog modela bankovne tvrke?
23.Prikazati jednostavni model bankovne tvrtke grafički!
24.Što se može zaključiti na temelju grafikona?
25.Zašto banka postoji kao posrednik-intermedijar?
26.Kada i zašto postoje troškovi istraživanja i analize tržišta?
27.Kako se provodi provjera podataka o dužniku?
28.Kako i zašto se provodi kontrola,praćenje i nadzor kredita odnosno
   dužnika?
29.Kada se provodi prisilna naplata kredita?
30.Kada postoji ekonomija razmjera u pribavljanju informacija kod
   kreditiranja?
31.Kako se provodi osiguranje likvidnosti?
32.Kako se provodi upravljanje rizikom?
33.Koji su inputi poslovne banke?
34.Koji su outputi poslovne banke?
35.Kakva treba biti lokacija i zgrade banke?
36.Kakvu banka treba imati opremu?
37.Kakvi trebaju biti zaposlenici banke?
38.Kada se u domaće banke počela uvoditi informatička tehnologija?
39.Šta informatička tehnologija omogućuje bankama?
40.Koje su funkcije dioničkog kapitala banke?
41.Koje izvore sredstava koriste banke?
42.Gdje i zašto banke ulažu sredstva?
43.Zašto banke obavljaju usluge klijentima?
44.Što su TRICK?
45.U koje se tri kategorije mogu grupirati ključni faktori(TRICK)?
46.Što je proces regulacije?
47.Što je proces deregulacije?
48.Što je proces reregulacije?
49.Kako se provodi uspješno upravljanje kamatnim rizikom i šta ono znači
   za banku?
50.Kakve poslove banke obavljaju nza svoje klijente?
51.Na temelju kojih kriterija klijenti biraju banku?
52.Što dioničari očekuju od provođenja moderne poslovne politike banke?
53.Što društvo očekuje od provođenja moderne poslovne politike banke?
54.Što središnja banka očekuju od provođenja moderne poslovne politike
   banke?
55.Što klijenti očekuju provođenja moderne poslovne politike banke?
56.Šta je štednja stanovništva u širem smislu?
57.Šta je štednja stanovništva u užem smislu?
58.Kako se definira štednja prema ranijim teorijama o štednji?
59.Kojih pet suvremenih građanskih teorija o štednji razlikujemo?
60.Koje su pretpostavke teorije apsolutnog dohotka?
61.O čemu govori teorija-štednja kao trajna navika?
62.Prema teoriji permanentnog dohotka koja dva dijela dohotka razlikujemo?
63.O čemu govori teorija relativnog dohotka?
64.Koje su pretpostavke teorije životnog ciklusa?
65.Kako dijelimo uvjete za razvoj novčane štednje stanovništva?
66.Kako dijelimo ekonomske uvjete za razvoj novčane štednje stanovništva?
67.Na koji način povećati depozite stanovništva?
68.Kakva je veza između štednje i BDP-a?
69.Kakva je veza između investicije i štednje?
70.Kakva je veza između zaposlenosti i štednje?
71.Kakva je veza između proizvodnosti rada i štednje?
72.Kakva je veza između raspoloživih sredstava-dohotka domaćinstva i
   štednje?
73.Koji su financijski uvjeti za razvoj novčane štednje stanovništva?
74.Kako inflacija utječe na stabilnost vrijednosti novca?
75.Koji su demografski uvjeti za razvoj novčane štednje stanovništva?
76.Koji su motivi štednje prema Keynesu?
77.Koji su motivi štednje na našem području?
78.Koji su preduvjeti za razvoj novčane štednje stanovništva?
79.Objasnite što znači koncentracija dohotka, a što koncentracija štednje?
80.Na koji se način mjeri koncentracija?
81.Kako se izračunava indeks koncentracije?
82.Što znači indeks?
83.Što je jamstveni kapital
84.Čemu služi jamstveni kapital
85.Od čega se sastoji jamstveni kapital
86.Način izračuna jamstvenog kapitala
87.Osnovni kapital
       - kriteriji
       - sastavni dijelovi
       - odbitne stavke
88.Dopunski kapital I
       - kriteriji
       - sastavni dijelovi
       - odbitne stavke
89.Dopunski kapital II
       - kriteriji
       - sastavni dijelovi
       - odbitne stavke
90.Odbitne stavke od bruto jamstvenog kapitala
91.Funkcije jamstvenog kapitala
92.Jamstveni kapital u funkciji osnivanja banaka
93.Jamstveni kapital u funkciji pribavljanja sredstava za poslovanje
94.Jamstveni kapital u funkciji pokrića neočekivanih gubitaka
95.Jamstveni kapital u funkciji zaštite vjerovnika
96.Jamstveni kapital u funkciji regulative
97.Rizikom ponderirana aktiva – čemu služi
98.Minimalan iznos jamstvenog kapitala (Hrvatska, Basel II)
99.Minimalni iznos temeljnog kapitala
100. Velike izloženosti
101. Izloženost prema osobama u posebnom odnosu prema banci
102. Ulaganja u druge financijske institucije
103. Ulaganja u nekretnine
104. Devizna izloženost
105. Tri stupa Baselskog standarda
106. Procjena rizika i adekvatnosti adekvatnosti kapitala
107. Mjerenje kreditnog rizika
108. Mjerenje tržišnog rizika
109. Mjerenje operativnog rizika
110. Nadzor nad adekvatnošću banaka
111. Tržišna disciplina
112. Sastavni dijelovi inozemne aktive
      - najznačajnije stavke
      - trendovi
113. Sastavni dijelovi inozemne pasive
      - najznačajnije stavke
      - trendovi
114. Što su to tržišni rizici?
115. Pojam rizika kamatne stope?
116. Rizik kamatne stope (vrste)
117. Rizik promjena cijena
118. Rizik krivulje prinosa
119. Bazni rizik
120. Rizik opcionalnosti
121. Čimbenici potražnje za financijskim sredstvima
122. Čimbenici ponude financijskih sredstava
123. Čimbenici koji određuju razinu kratkoročnih kamatnih stopa
124. Učinci promijene kamatnih stopa na račun dobiti i gubitka banke
125. Učinci promijene kamatnih stopa na novčani tijek banke
126. Učinci promijene kamatnih stopa na tržišnu vrijednost banke
127. Što je upravljanje imovinom i obvezama (ALM)?
128. Koja je svrha ALM-a
129. Zbog kojih razloga ALM postaje sve važniji?
130. Na koje sve pokazatelje djeluje kamatni rizik
131. Neto kamatna marža
132. Strategije upravljanja rizikom kamatne stope
133. Analiza jaza obveza i imovine
134. Upravljanje jazom obveza i imovine
135. Postupak provođenja tehnike upravljanja jazom imovine i obveza
136. Utjecaj promijene kamatne stope na banku sa pozitivnim jazom
137. Utjecaj promijene kamatne stope na banku sa negativnim jazom
138. Ciljevi ALM-a
139. Devet komponenti upravljanja ALM-om
      a. strateški okvir
      b. organizacijski okvir
      c. operativni okvir
      d. analitički okvir
      e. tehnološki okvir
      f. okvir informativnog izvještavanja
      g. okvir mjerenja izvedbe
      h. okvir regulatornog prihvaćanja
      i. kontrolni okvir
140. Što su to rizični limiti
141. Načini upravljanja ALM-om
142. Teorije formiranja kamatnih stopa
143. Tehnika simulacije u ALM-u
144. Postupak provođenja simulacije
145. Pristupi razvijanju scenarija kamatnih stopa
146. Prednosti i nedostaci simulacije
147. Monte Carlo simulacije
148. Karakteristike normalne distribucije
149. Karakteristike log normalne distribucije
150. Pojam i izračunavanje durationa
151. Pojam i izračunavanje stope prinosa
152. Pojam i izračunavanje modificiranog durationa
153. Pojam i izračunavanje elastičnosti cijene vrijednosnice
154. Upravljanje jazom durationa
155. Ovisnost durationa o nominalnoj kamatnoj stopi vrijednosnice
156. Ovisnost durationa o dospijeću vrijednosnice
157. Ovisnost durationa o prinosu do dospijeća vrijednosnice
158. Ovisnost durationa o učestalosti kamatnih isplata
159. Utjecaj promijene kamatne stope na vrijednost banke sa pozitivnim
     duration jazom
160. Utjecaj promijene kamatne stope na vrijednost banke sa negativnim
     duration jazom
161. Politika sprečavanja pada tržišne vrijednosti banke i politika povećanja
     tržišne vrijednosti banke u uvjetima rasta, odnosno pada tržišnih
     kamatnih stopa
162. Duration nul kupon obveznica
163. Prednosti i nedostaci durationa
164. Pojam konveksnosti
165. Strategije upravljanja rizikom kamatne stope
166. Usklađivanje
167. Indeksacija
168. Imunizacija
169. Aktivan management
170. Što je to ALCO
171. Elementi infrastrukture dobrog upravljanja imvinom i obvezama
172. Djelokrug aktivnosti ALCO-a
173. Načini zaštite od kamatnog rizika korištenjem financijskog tržišta
174. Zaštita pomoću forward ugovora
175. Zaštita pomoću futures ugovora
176. Zaštita pomoću opcija
177. Zaštita pomoću cap-a
178. Zaštita pomoću floor-a
179. Zaštita pomoću collar-a
180. Zaštita pomoću kamatnog swapa
181. Vrste i obilježja kamatnih swapova (kuponski, bazni,…)
182. Principi za upravljanje kreditnim rizicima – prema Baselskom odboru za
     nadzor banaka
183. Pojam kreditnog rizika
184. Mjerenje kreditnog rizika
185. Model formiranja cijene kredita – aktivne kamatne stope
186. Izračunavanja premije rizika za neplatež kredita
187. Vrednovanje kreditnog zahtjeva – statički pristup
188. Vrednovanje kreditnog zahtjeva – dinamički pristup
189. Moderan pristup vrednovanja kreditnog zahtjeva
190. Pojam boniteta i kreditne sposobnost klijenata
191. Kreditna analiza metodom «6 K» (karakter, kapacitet, kapital, kolateral,
     kondicije, kontrola)
192. Pokazatelji u kreditnoj analizi
193. pokazatelji likvidnosti
194. pokazatelji efikasnosti
195. pokazatelji zaduženosti
196. pokazatelji profitabilnosti
197. Tržišna politika klijenta
198. Prepoznavanje kreditnog rizika u postojećem portfelju
199. Rizična klasifikacije klijenta
200. Procedura donošenja kreditne odluke
201. Kreditno izvršenje i administriranje
202. Nadziranje kreditnog portfelja
203. Politika formiranja rezervi u funkciji smanjenja kreditnog rizika
204. Kriteriji za raspoređivanja potraživanja po pojedinim skupinama
     rizičnosti
205. Dinamično rezerviranje u funkciji mjerenja kreditnog rizika i realnijeg
     vrednovanja kreditnog portfelja
206. Upravljanje aktivom i pasivom banke
207. Što se analizira?
208. Tko i kako analizira?
209. Kome se daju izvješća i kakav je njihov sadržaj?
210. Jedinstveni sustav rangiranja financijskih institucija – CAMELS
211. Što znači pojedina zbirna ocjena u CAMELS sustavu rangiranja?
212. Upravljanje aktivom i pasivom u funkciji zaštite od kamatnog rizika
213. Upravljanje jazom kamatonosne imovine i obveza
214. Upravljanje jazom prosječnog vremena vezivanja imovine i obveza
215. HABOR – osnivanje, poslovanje
216. Financiranje izvoznih poslova
217. Osiguranje izvoznih poslova
218. Jamstveni kapital banaka i adekvatnost kapitala prema Zakonu o
     bankama iz 2002. godine
    219. Rezerve banke
    220. Stambena štednja, stambene štedionice




Ispitna literatura:

    -   Predavanja i seminari u šk. godini 2004/2005.
    -   Jurman, A.: Upravljanje rizikom kamatne stope u poslovnim bankama (sažetak
        istraživanja), Rijeka, 2005.
    -   Jurman, A.: Upravljanje rizikom likvidnosti u hrvatskim bankama (sažetak
        istraživanja), Rijeka, 2005.
    -   Jurman, A.: Depoziti stanovništva u poslovnim bankama, zbirka radova, Rijeka, 2004.
    -   Jurman, A.: Upravljanje plasmanima u hrvatskim banakama, zbirka radova, Rijeka,
        2005.




Rijeka, lipanj 2005.
                                                                   Prof.dr.sc. Antun Jurman

								
To top