Corso di Matematica Finanziaria B by 7BJSf68

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									Versione del 28/04/12


                  Corso di Matematica Finanziaria D
                           A.A. 2001-2002

                     Riferimenti bibliografici per argomento.
Il presente elenco integra quanto già pubblicato sulla guida dello studente e verrà meglio precisato
nei dettagli più avanti.

Algebra lineare
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. II - Modelli lineari, Egea
1996
Appunti integrativi del docente sul Teorema di Rouché – Capelli e sulla Programmazione Lineare

Analisi
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. III – Calcolo
differenziale con applicazioni, Egea 1996

Calcolo delle Probabilità
G. Fuschi, Introduzione al calcolo delle probabilità per la Matematica Finanziaria, Guerini 1999

Introduzione alla Teoria delle Decisioni
L’essenziale si trova in:
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. V – Incertezza e dintorni,
Egea 1996
Per una trattazione più rigorosa e coerente:
L. Peccati, L’Utilità attesa: briciole di teoria con qualche applicazione, Cooperativa Milani 1992

Calcoli finanziari.
L’essenziale si trova in
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. I – Calcolo finanziario
con applicazioni, Egea 1996
Appunti integrativi del docente.


Gestione di un portafoglio di titoli con rendimenti aleatori
E. Luciano, L. Peccati, Matematica per la gestione finanziaria, Editori Riuniti, 1997, Cap. 9,
paragrafi 9.1, 9.2, 9.3
Versione del 28/04/12


             Matematica Finanziaria D (Incluso ciclo Serale) A.A. 2001-02
                                    Riferimenti bibliografici analitici.

Il presente documento rende esplicito quanto già detto a lezione.

Algebra lineare
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. II - Modelli lineari, Egea 1996
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3: tutto, ad eccezione del paragrafo 3.1, che è solo da leggere, dei paragrafi 3.4, 3.5, da omettere, dei
par. 3.6.3.7 da studiare senza le dimostrazioni
Cap. 5, tranne 5.4.4
Cap. 6 : si consiglia la lettura dei soli paragrafi 6.1, 6.6, 6.7

Appunti integrativi del docente sul Teorema di Rouché – Capelli e sulla Programmazione Lineare

M. D’Amico, F. Marelli, Matematica per le applicazioni aziendali – Algebra lineare – Tutor – Etas Libri
1996, capp. 1,3,4,5,6,7,9, osservando che nei capitoli indicati vi sono talora dei riferimenti ai numeri
complessi ed agli autovalori, che il lettore può ignorare.

Analisi
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. III – Calcolo differenziale con
applicazioni, Egea 1996
Cap 1, tranne i paragrafi 1.5 ed 1.6
Cap. 2 (Tralasciare le condizioni di 2^ ordine sulla matrice hessiana orlata, mentre la dimostrazione sul
significato di prezzo ombra dei moltiplicatori di Lagrange nella soluzione ottima nel caso generale è
facoltativa)

Calcolo delle Probabilità
M.D. Cifarelli, Calcolo delle Probabilità Mc Graw Hill 1998
Cap 1, tranne 1.11, 1.14
Cap 2, tranne 2.4,2.5
Cap 3, tranne 3.4, 3.5, 3.7, 3.8
Cap 4, tranne 4.4, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12
Cap 5, tranne 5.3, 5.5, 5.9
Cap 6
Il testo è sovrabbondante rispetto alle finalità del corso, ma è molto ben scritto e contiene numerosi esempi
ed esercizi: allo studente è richiesto di saper selezionare le parti da approfondire rispetto a quelle solo da
leggere o scorrere rapidamente.

Un po’ più agevole è la lettura della dispensa:

G. Fuschi, Introduzione al calcolo delle probabilità per la Matematica Finanziaria, Guerini 1999, del quale
si possono omettere i capitoli 8 e 9.

Introduzione alla Teoria delle Decisioni
L’essenziale si trova in:
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. V – Incertezza e dintorni, Egea
1996
Cap 2, tranne 2.6, 2.7

Per una trattazione più rigorosa e coerente:
L. Peccati, L’Utilità attesa: briciole di teoria con qualche applicazione, Cooperativa Milani 1992
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Versione del 28/04/12

Cap. 6
Cap. 7, tranne 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
Cap. 8: solo il par. 8.1
Cap. 9 solo lettura
N.B. lo studente ignori, ove ne trovi traccia nelle sue letture, la distinzione fra compratore e venditore.

Calcoli finanziari.
L’essenziale si trova in
E. Castagnoli, L. Peccati, La Matematica in azienda: Strumenti e modelli. I – Calcolo finanziario con
applicazioni, Egea 1996
Cap. 1
Cap. 2, tranne 2.4.3, 2.5. del par. 2.6 solo 2.6.2, modello TRM, senza esempio.
Cap 3. Studiare gli esempi applicativi con molta attenzione, peraltro ignorando i riferimenti al concetto di
outstanding, omesso nella parte teorica.

Ad integrazione della preparazione si consiglia:
L. Peccati, Problemi interpretativi del TAN. Ottimizzazione dei profili di commissioni e TAEG, tratto dal
Quaderno dell’Istituto di Metodi Quantitativi dell’Università Bocconi, Matematica Finanziaria: alcuni
complementi, ottobre 93, pp- 113-123

E. Luciano, L. Peccati, Matematica per la gestione finanziaria, Editori Riuniti, 1997
Cap. 1: studiare la parte relativa al trattamento delle leggi finanziarie in presenza di inflazione
Cap. 3: sola lettura
Cap. 4: sola lettura
Cap. 5: sola lettura
Cap. 6: sola lettura
Cap. 7
Cap. 8

Appunti integrativi a cura del docente resi disponibili dall’11 dicembre presso la CELID e la CUSL

G. Longo, C. Battaglio, Matematica per le applicazioni finanziarie, Tutor, Etas libri 1994
Si sottopongono all’attenzione del lettore due errori significativi:
1. In appendice, p. 231, come varianza di una variabile aleatoria uniforme continua viene data l’espressione
    a  b 2               b  a 2
                , anziché
        12                     12
2. a p. 145, in un esercizio sui titoli a reddito fisso, viene denotato con corso secco anziché tel quel il valore
   attuale dei flussi di cassa futuri attesi prodotti dal titolo e, in seguito, il corso tel quel viene calcolato
   aggiungendo il rateo di cedola. Il procedimento corretto richiede, invece, di sottrarre il rateo di cedola al
   corso tel quel ottenuto come valore attuale dei flussi per ottenere il corso secco. In numeri si ha:
   corso tel quel: 1029.278
   corso secco: 1029.278-50 = 979.279
   E’ peraltro plausibile che il corso secco in 6 mesi non vari di molto, passando da circa 973 a circa 979.

Gestione di un portafoglio di titoli con rendimenti aleatori
E. Luciano, L. Peccati, Matematica per la gestione finanziaria, Editori Riuniti, 1997
Cap. 9 :solo i paragrafi 9.1, 9.2, 9.3

Torino, 30 novembre 2001
                                                  Giulio Diale

								
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