Einführung

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  Die meisten Handelssysteme, mit denen wir arbeiten, sind für gewöhnlich Trendfolge-
  Systeme, die das Überschreiten bestimmter Limits und die Fortsetzung der Tendenz
  suchen, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Es ist jedoch empfehlenswert, in unserer
  System-Sammlung auch über einige sogenannte Counter-Trend-Systeme zu verfügen,
  die genau umgekehrt wie die letztgenannten funktionieren: sie haben das Ziel, in der
  Nähe von Tiefs zu Kaufen und in der Nähe von Hochs zu Verkaufen. Diese Aufgabe,
  die so einfach zu formulieren, in der Praxis aber sehr schwer zu erfüllen ist, soll das
  Thema unserer Strategie dieses Monats sein.

   Konzept


  Die Strategie, die wir Ihnen heute vorstellen, benutzt einen von uns selbst erstellten
  Indikator, den "Fibonacci Range", der die Intraday-Preisspanne des Börsentages, den
  höchsten Punkt (standardmäßig durch eine grüne Linie repräsentiert), den tiefsten
  Punkt (standardmäßig mit einer roten Linie angezeigt) und den Mittelpunkt (im Indikator
  als gelbe Nulllinie eingezeichnet) sowie zwei Fibonacci Levels (rosa und himmelblaue
  Linien) der Preisspanne darstellt. Auf diese Weise wird die Situation des aktuellen
  Kurses (dunkelblaue Linie) bezüglich der gesamten Preisspanne wiedergegeben.

                                                                               >> Bild vergrössern




                         Fig. 1: FibRange - Intraday-Bereich des Börsentages




  Wenn sich der Kurs nahe des Tageshochs befindet, zeigt dies der Indikator dadurch an,
  dass sich die dunkelblaue Linie der grünen Linie annähert, die das Tageshoch
  repräsentiert. Dies erlaubt, auf einen Blick festzustellen, wo sich der Kurs bezüglich der
  Preisspanne des Börsentages befindet.
  Die Idee ist, die Fibonacci-Levels zu nutzen, um entgegen der Tendenz zu operieren.
  Wenn also der aktuelle Kurs den oberen Fibonacci-Level von oben nach unten kreuzt
  (die dunkelblaue Linie kreuzt die rosa Linie von oben nach unten), gehen wir Short, da
  wir mit einer Kurskorrektur rechnen. Entsprechend gehen wir Long, da wir einen
  Kursanstieg erwarten, wenn der aktuelle Kurs den unteren Fibonacci-Level von unten
  nach oben kreuzt (die dunkelblaue Linie kreuzt die hellblaue Linie von unten nach
  oben).
  Nachdem wir eine Position eröffnet haben, setzen wir ein Verlust-Stop einige Punkte
  über dem Tageshoch, wenn wir Short gegangen sind, bzw. einige Punkte unter dem
Tagestief, bei einer Long-Position.
Wir haben zwei Filter im System eingefügt: Einen Zeit-Filter der im Programmcode fest
eingebaut ist (keine Operationen vor 10.00 Uhr) und einen Volatilitäts-Filter, der keine
Operationen zuläßt, wenn die Preisspanne des Tages nicht ausreichend groß ist.

Sie können den beschriebenen Indikator (programmiert in VBA) hier herunterladen.
Das Counter-Trend-System (ebenfalls in VBA programmiert) können Sie hier
herunterladen.
Die Parameter des Systems sind die folgenden:

        FibTrigger: Definiert die Fibonacci-Levels für die Intraday-Preisspanne, die
        uns dazu dienen unsere Einstiege zu definieren. Wenn wir z.B. 0.214
        eingeben, dann benutzen wir zwei Fibonacci-Levels: einen bei 21.4 % und
        einen bei 78.6 % (1 - 0.214) der gesamten Preisspanne.

        StopPoints: Anzahl von Punkten über dem Tageshoch oder unter dem
        Tagestief, wo die Verlust-Stops platziert werden sollen.

        MinimumRange: Minimale Preisspanne, die der aktuelle Börsentag haben
        muss, damit Operationen erlaubt sind. Wenn dieser Wert z.B. 20 beträgt und
        die aktuelle Preisspanne (Differenz zwischen Intraday-Hoch und -Tief) 15
        Punkte wäre, dann würden keine Operationen zugelassen, d.h. das System
        würde dann keine Handelssignale liefern.



 Schlussfolgerung


Obwohl Counter-Trend-Systeme üblicherweise keine so spektakulären Ergebnisse
erzielen wie Trendfolge-Systeme, sind wir der Meinung, dass es unabdingbar ist, alle
Arten von Strategien in Ihrer System-Sammlung zu haben, da Sie so eine komplettere
und korrektere Diversifikation vornehmen können.
Die vorgestellte Strategie soll lediglich als Ausgangspunkt dienen, von dem aus Sie Ihre
eigenen Ideen entwickeln können, indem Sie Änderungen am vorgestellten Konzept
vornehmen, usw., um so eine Strategie zu erstellen, die sich bestmöglich an Ihre
Anlagephilosophie anpaßt.

				
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posted:12/19/2011
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