Gestión Integral de Riesgos
SURAMERICANA
RIESGOS????
ENFOQUE
DE RIESGOS
RIESGOS RIESGOS TÉCNICOS RIESGOS RIESGOS
FINANCIEROS DE SEGUROS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS
CRÉDITO FALLAS DE
SUSCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA
(contraparte) PROCEDIMIENTO
DESASTRES
MERCADO REASEGURO LEGAL
NATURALES
LIQUIDEZ RESERVAS TÉCNICAS FRAUDE REPUTACIONAL
CALCE DE FALLAS DE
ACTIVOS Y PASIVOS INFRAESTRUCTURA
PRÁCTICAS
LABORALES
SURAMERICANA
Compañías
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA
SURAMERICANA / USC
SEGUROS DE VIDA ARP
SEGUROS GENERALES CONSULTORIA GESTION DE RIESGOS
SERVICIOS AUTOS EPS
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA SERVICIOS DE SALUD SURAMERICANA
FONDO MUTUO DINAMICA
ADMON CARTERAS COLECTIVAS SURA PANAMÁ
SURAMERICANA
Gestión Integral de Riesgos
Gestion Integral de Riesgos
Generales Vida Seguridad Social Grupo
Gestión de Capital
Riesgos de Reservas
Riesgos de Suscripcion
Riesgo Operativo
Continuidad
LAFT
Riesgo Financiero
Liquidez
Credito
Mercado
SURAMERICANA
Estructura
Santiago Alvarez Botero David Fernando De Los Rios Ruth Cecilia Patiño Brenes
Director Director Director
J. Sebastian Palacio Jorge Andres Fernandez Juan Sebastian Gomez
Analista Analista Analista
Pendiente Pendiente Yessica Catalina Gonzalez
Practicante Practicante Coordinador
Luis Felipe Villegas Marcela Jimenez Prada Andres Mauricio Villegas
Director Coordinador Analista
Juan Felipe Piedrahita Karol Amelia Perez Acosta Erika Silvana Navales
Analista Analista Analista
Pendiente Luisa Fernanda Rodriguez Valeria Velez Vargas
Analista Analista Practicante
Erika Youlissa Ortiz Pendiente
Analista Analista
Natalia Correa Martinez
Practicante
SURAMERICANA
Logros 2009
Gerencia de Gestión de Riesgos
Noviembre de 2009
SURAMERICANA
Gestión integral de Riesgos 2009
Seguros Generales
• Modelo de cumplimiento, el cual valoraba, de acuerdo con una distribución de frecuencias el
valor final a asumir en un contrato especifico
• Modelo de segmentación de clientes basado en redes neuronales (Auto SURA)
• Estandarización de la estructura de una Nota Técnica
• Notas técnicas modelo basico de los productos de Generales
• Análisis del Decreto de Terremoto
• Impacto en el cálculo Margen de Solvencia
• Tricast Automóviles
• Seguro de desempleo
• Continuidad SARO y actualización del manual
• Presentación indicadores de reservas
Seguros de Vida
• Alta indexación
• IBNR
• Transferencia conocimiento
• Margen de solvencia
• Cúmulos de cumplimiento
• SARO
• Indicadores generales de reservas de siniestros
• Producción igual a cobro
SURAMERICANA
Gestión integral de Riesgos 2009
ARP|sura
• Acompañamiento en la detección de los posibles riesgos frente al cambio en el plan de
modernización
• Acercamiento al primer modelo de Tasa Pura de Riesgo
• Presupuesto 2010 de Reserva matemática
• Recapacitación al negocio en el manejo de registro de eventos de riesgos
• Recolección de información para los seguimientos a la calificación del portafolio de inversión
• Actualización de Manual de Riesgos
EPS|sura
• Nos entregan el pronunciamiento por parte del Supersalud sobre el cumplimiento de la Fase I
del SAR
• Análisis de Suficiencia de UPC
• Análisis de Promedios utilizados en la EPS para el manejo de la reserva.
• Análisis de la Suficiencia de la reserva.
• Divulgación del SARS desde el Enteranet
• Actualización de Manual de Riesgos
• Actualización de las matrices de Gestión de la Operación y comunicación con el negocio
• Actualización de las matrices de la Planificación de la atención.
Salud|sura
• Análisis Viabilidad de Medicina Prepagada familiar
• Descuento POS-Poliza
SURAMERICANA
Gestión integral de Riesgos 2009
Gestión Integral de Riesgos Grupo de Inversiones
• Contextualización, sensibilización y promoción del ambiente de control como piso fundamental
para una adecuada gestión de riesgos en unidades como: Grupo de Inversiones Suramericana,
Servicios de Consultoría, Dinámica, Sura Panamá, Fondo Mutuo de Empleados, Servicios
Generales, entre otros.
Suramericana / USC
• Identificación de riesgos a la luz del cambio en el modelo operativo de PyF y autos colectivo para
asesoría y venta.
• Sistema de gestión de riesgos implementado en la Administradora de Carteras Colectivas,
generando valor y credibilidad. Coordinación y gestión para la calificación, obteniendo AAA.
• Concepto del ambiente de riesgos de Corcafé frente a Suramericana.
• Identificación de riesgo de falta de oportunidad en la legalización del recaduo, que llevó a la
estructuración de un proyecto corporativo.
Canales
• Ganar credibilidad e interés por parte de las promotoras y algunas sucursales frente al tema de
riesgos. - participación activa en seminario promotoras.
• Estructuración del tablero de control para monitoreo de promotoras (en proceso)
• Identificación de riesgos en canales como Televentas, Éxito y sucursal corporativa San Fernando.
SURAMERICANA
Gestión integral de Riesgos 2009
Riesgo Operacional
• Promoción de mejoras al proceso interno de seguros, generando alineación con el sistema de gestión de
riesgos y específicamente, con el registro de eventos de riesgo.
• Maduración del método de revelación contable de los registros de evento.
• Construcción de herramienta casera para la gestión de riesgos en Access.
Gestión LAFT
– Modernización y estandarización de los procesos tanto internos como de implementación.
Gestión Continuidad
– Seguros|sura
– Documentación del plan de continuidad
– Re-dimensionamiento del sitio alterno de datos
– ARP|sura
– Actualización del plan de continuidad
– EPS|sura
– Análisis de procesos críticos de cara a la contingencia
Implementación CE 052
– Asesoría en la implementación
Seguridad De La Información
– Comité de seguridad de la información
– Curso de seguridad informática
– Seguridad de la información
SURAMERICANA
Gestión integral de Riesgos 2009
• Suficiencia de Reserva de Avisados
• Suficiencia de Reserva de IBNR
• Suficiencia de Reserva Matemática
• Tablas de Mortalidad
• Reservas Watson Wyatt
– Capital basado en riesgo
– Margen de solvencia
– Riesgo de crédito reasegurador
– Costo de capital
– Asignación patrimonial
– EVA
– Suficiencia de tarifa
SURAMERICANA
Gestión de Riesgos Prioritarios
2009 2010
Suficiencia Tarifaría M A
Suscripción M M
SEGUROS Exposición catastrófica M A
Crédito de Reaseguro M B
Suficiencia de Reservas A A
Reputacional M B
Crecimiento por Adquisiciones A M
ESTRATÉGICOS Cambio Regulatorio A A
Expansión a otras Líneas de
M B
Negocio
Seguridad y Calidad de la
M B
Información
Nivel de Gestión:
Continuidad del Negocio B A
Alto (A)
OPERATIVOS Cumplimiento Normativo A A
Medio (M)
Eficiencia Operativa – Procesos M M
Lavado de Activos (SARLAFT) A A Bajo (B)
Servicios Tercerizados B M
SURAMERICANA
Planeación 2010-2012
Gerencia de Gestión de Riesgos
Noviembre de 2009
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Capital Basado en Riesgo
• Cuantificar los requerimientos de capital por riesgo.
• Modelo Interno de Capital
• Objetivo: Con base en la cuantificación del SCR por Solvency II (QIS 2 y QIS 4),
estructurar un modelo inicial de capital ajustado a las necesidades particulares de
Suramericana para las compañías de Generales, Vida y ARP.
• Objetivo: Calcular el valor de mercado de los activos y pasivos asociados a los
negocios de Generales, Vida y ARP
• Aprobación de un modelo interno ante la Superintendencia que busque minimizar
los requerimientos de margen de solvencia.
• Volatilidad Relativa al Capital Regulatorio.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Ajustes al modelo de asignación patrimonial
• Objetivo: Ajustar el modelo de asignación patrimonial, incorporando las
medidas de riesgo usadas por Solvency II
• Modelo de asignación patrimonial para Sura Panamá
• Objetivo: Desarrollar un modelo de asignación patrimonial para Sura
Panamá, que permita calcular EVA a nivel de línea de negocio
• Valoración compañías Suramericana
• Objetivo: Construir los modelos cuantitativos que permitan valorar las
compañías de Suramericana, como herramienta de análisis de riesgos.
• Cúmulos:
• Objetivo: Aplicación de la metodología de cúmulos desarrollada para el
ramo de Cumplimiento en otros ramos prioritarios. Diseño de la
metodología de cálculo de cúmulos para ser usada por los gestores en
sus ramos prioritarios.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Suficiencia de Reservas
• Objetivo: Concluir sobre la suficiencia o insuficiencia de las reservas de
los diferentes ramos de Suramericana, con base en las metodologías
iniciales; perfeccionar dichas metodologías para un análisis más
profundo e implementar un proceso periódico de seguimiento.
• Gestión de Reservas
• Objetivo: Definir, mejorar e implementar los procesos y modelos
cuantitativos de cálculo de las reservas técnicas propuestas y/o
modificadas.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Suficiencia de Tarifa
• Objetivo: Desarrollar e implementar las metodologías necesarias para la
revisión de la suficiencia de reservas de los diferentes ramos de la
compañía.
• Construcción Notas Técnicas Actuariales (Etapa 2)
• Objetivo: Elaborar el soporte técnico de los productos que se
comercializan actualmente en la compañía, con el fin de responder ante
los entes reguladores y poder realizar seguimiento a la tarifa de cada
uno de ellos.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Implementación TRICAST
• Objetivo: Establecer una única herramienta en la cual se soporten las
compañías para los diferentes estudios actuariales alrededor de la
tarifa y de los siniestros.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Implementación y maduración del sistema de gestión de riesgos
• Objetivo: garantizar la generación de valor a través del sistema integral de
gestión de riesgos, buscando la creación de cultura a través de información
clara y oportuna, modelos de autogestión y fortalecimiento del monitoreo.
• Garantizar que el cumplimiento normativo se mantiene y que los sistemas maduran.
• Herramienta soporte de la GR.
• Objetivo: contar con una herramienta tecnológica que facilite la gestión de riesgos en
las organizaciones, permitiendo un mayor nivel de apropiación de los sistemas y
buscando mayores niveles de autogestión.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• CE 038 – Gestión de Riesgos como pilar del SCI
• Objetivo: diseñar e implementar un sistema integral de gestión de riesgos para cada
una de las filiales de Suramericana, acorde con su naturaleza, tamaño y cultura,
buscando crear equilibrio entre las variables de riesgo retorno y capital.
GRUPO DE INVERSIONES
SURAMERICANA
Marzo 31 de 2010
SURAMERICANA
SEGUROS
GENERALES EPS SURA
SEGUROS DE VIDA SERVICIOS DE SALUD
SURAMERICANA
ARP SURA
CONSULTORIA GESTION
DE RIESGO
SURA PANAMÁ
DINAMICA
FONDO MUTUO
SERVICIOS GENERALES
SURAMERICANA
ADMO CARTERAS
COLECTIVAS
SERVICIOS AUTOS
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Lavado de Activos y Financiación del terrorismo
• Objetivo: El SARLAFT busca reducir la posibilidad y la probabilidad que las Compañías
pertenecientes al Grupo Suramericana S.A puedan ser empleadas como un
instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas
delictivas.
• Plan de Trabajo 2010:
• Segmentación Factores de Riesgo
• Modelos de Análisis y Predicción para clientes y siniestros
• Documentación de Procesos
• Formación Virtual en SARLAFT.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Circular 052 - Seguridad de la Información
• Objetivo: Establecer, implementar, hacer seguimiento, revisar y mantener los
lineamientos necesarios para garantizar la calidad y seguridad de la
información en el contexto de los riesgos globales de las Compañías.
SURAMERICANA
Proyectos Gestión de Riesgos
• Plan de Continuidad de Negocio
• Objetivo: Identificar los impactos potenciales a los que están expuestas las compañías
de Suramericana S.A y proveer un marco de trabajo que permita desarrollar la habilidad
y la capacidad de responder de manera adecuada a estos impactos.
• Plan de Trabajo 2010:
• Análisis de Riesgos – EPS
• BIA – EPS
• Implantación de estrategia – ARP
• Plan de Formación – Seguros, ARP, EPS
• Pruebas – Seguros, ARP
• Actualización del plan – Seguros, ARP
SURAMERICANA
Gracias
SURAMERICANA